Grafico hit su deviazione standard

[playoptions]

Discussione dedicata al grafico che visualizza il numero delle volte (asse x) che il prezzo ha superato determinati livelli (asse y) di deviazione standard.

[tonieffe]

Chiedo gentilmente allo staff su che periodo è stato fatto il calcolo dell'indicatore es 15gg 30gg non è l'indicato (almeno io non lo trovo indicato).
Il periodo indicato si riferirà sicuramente alla storicità delle rilevazioni, senza il periodo non possiamo sapere a che punto ci troviamo rispetto alla statistica per impostare una strategia, questo sia per la deviazione standard che per le percentuali.
Rinnovo i complimenti per tutto il lavoro da voi fatto per noi utenti.
Un cordiale saluto a tutti

[chrisbasetta]

Chiedo gentilmente allo staff su che periodo è stato fatto il calcolo dell'indicatore es 15gg 30gg non è l'indicato (almeno io non lo trovo indicato).
Il periodo indicato si riferirà sicuramente alla storicità delle rilevazioni, senza il periodo non possiamo sapere a che punto ci troviamo rispetto alla statistica per impostare una strategia, questo sia per la deviazione standard che per le percentuali.
Rinnovo i complimenti per tutto il lavoro da voi fatto per noi utenti.
Un cordiale saluto a tutti

Ciao...
attendi risposte più certe ma credo che sia calcolato mediamente su 30 giorni...ovvero la prima scadenza delle opzioni front month
Ad esempio il calcolo parte dal prezzo del primo giorno dopo la scadenza delle opzioni e arriva fino alla scadenza successiva....

[Cagalli Tiziano]

Esatto.

Ogni scadenza si prende il close e si calcolano le deviazioni.
Per il grafico percentuale si fa nello stesso modo.

[livio]

Esatto.

Ogni scadenza si prende il close e si calcolano le deviazioni.
Per il grafico percentuale si fa nello stesso modo.

Se nel grafico percentuale si somma (sottrae) una % fissa al valore di scadenza per ottenere il canale di riferimento (e quindi le toccate) tra le due scadenze.
Nel grafico con la deviazione standard qual'è il periodo utilizzato per la dev.std. nel determinare il canale, è un valore fisso o varia da scadenza a scadenza?

PS- non era meglio disegnare la scala dei due grafici con i valori positivi sopra e negativi sotto?

[Andrea Cagalli]

Se nel grafico percentuale si somma (sottrae) una % fissa al valore di scadenza per ottenere il canale di riferimento (e quindi le toccate) tra le due scadenze.
Nel grafico con la deviazione standard qual'è il periodo utilizzato per la dev.std. nel determinare il canale, è un valore fisso o varia da scadenza a scadenza?

PS- non era meglio disegnare la scala dei due grafici con i valori positivi sopra e negativi sotto?

Ciao,
si è fisso e utilizziamo 20 periodi.

Ciao Ciao

[Felix]

Andrea, come sempre l'appetito vien mangiando...
Guardando questo grafico mi sono domandato se sia possibile sapere come il sottostante si sia mosso a 5 giorni da ogni scadenza. Sarebbe un parametro interessante per decidere come gestire una strategia negli ultimi giorni a scadenza, che sono sempre quelli più delicati, nei quali si rischia di vanificare il lavoro del mese.
Cosa ne pensi?

[MATTE607]

Portate pazienza x un neofito, ma, mentre mi è chiaro come trovare gli estremi put o call toccate sul grafico delle percentuali, non ho invece capito come devo applicare la dev standard dell'omonimo grafico sul prezzo per trovare le toccate put o call !
qualcuno mi dà una mano ?
Grazie !

[fnet]

Portate pazienza x un neofito, ma, mentre mi è chiaro come trovare gli estremi put o call toccate sul grafico delle percentuali, non ho invece capito come devo applicare la dev standard dell'omonimo grafico sul prezzo per trovare le toccate put o call !
qualcuno mi dà una mano ?
Grazie !

sto cercando anch'io di conoscere questa benedetta dev std , prova http://www.progetica.it/educationonl...2/06int02d.htm

[fnet]

Esatto.

Ogni scadenza si prende il close e si calcolano le deviazioni.
Per il grafico percentuale si fa nello stesso modo.

.. quindi x tradurre in numeri , esempio UBI.MI oggi 9 marzo2012,
si prende l'ultima scadenza = il 17 febbraio 2012
close = Euro 3,74
1 deviazione standard a 20 periodi = 0,177922 ( apro grafico fiuto e inserisco indicatore deviazione standard ) ...
ci sono fin qui ?