Discussione: Anteprima chain ed eurostoxx
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21-03-12, 17:06 #11
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21-03-12, 19:25 #12
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22-03-12, 11:37 #13
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uppo perchè mi è rimasto il problema..anche cancellando la chain e ricaricandola...cancellando gli eseguiti e rifacendoli...etc etc....
..credo sia tutto un po' sballato..non capisco a cosa sia dovuto...(soprattutto sono sballati i payoff anteprima..what if...ma è soprattutto l'at now che è palesemente sballato..con uno spread ribassista appena aperto in at now mi dà un at now praticamente uguale al max gain a scadenza..credo sia impossibile! )...
..non so se è una concidenza ma tutto è iniziato alla scadenza del future di marzo del djestoxx....come se ci fosse un problema di calcolo..non so..
allego immagine chain..come già segnalato altrove da BMM..sembrano esserci dei valori anomali di delta -1...(vedi colonna put)..
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22-03-12, 12:01 #14
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22-03-12, 12:33 #15
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22-03-12, 12:39 #16
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22-03-12, 12:42 #17
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22-03-12, 12:44 #18
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Che data metto ??
Che valore metto ?
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22-03-12, 12:45 #19
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22-03-12, 12:57 #20
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non vorrei fare il guastafeste però a me succedeva anche sul Bund che mi pare non stacchi dividendi
http://www.playoptions.it/vbforum/at...achmentid=7276
e in quel caso la soluzione fu rifare la strategia da zero E rigenerare la chain quindi il problema, secondo me, è da ricercare IN fiuto... o almeno credo, per qualche motivo ora lo stesso trucco sullo Stoxx non mi funziona
guardando qui http://www.playoptions.it/vbforum/at...2&d=1331716070 direi in fiuto PRO
nota che ho appositamente tirato fuori questo vecchio screenshot del 12 marzo per evidenziare che il problema NON è legato al cambio di scadenza del futures sottostante
chiaramente saltano i calcoli delle greche e suppongo che l'atnow gli vada dietroUltima modifica di BMM; 22-03-12 alle 13:09