Controvalore del bund

[Cagalli Tiziano]

Diventa una bestia nera perchè il suo Point Value è 1000 euro!

Se applichi il sistema BoBao, senza utilizzo di opzioni e quindi incassando le perdite nei trade sbagliati si ottiene l'equity che vedi.
Quella cerchiata è quella con le opzioni, dove i trade sono più numerosi per via delle coperture ma il risultato è decisamente migliore.

Non ho qui i test fatti con l'applicazione dei filtri di momentum e di canale ma sicuramente rendono più rettilinea la curva.

NON più pendente ma più rettilinea: non più guadagno ma meno ulcer iindex!

[livioptions]

Tutti no.

Certamente Tiziano, infatti dei tuoi post ho preso buona nota, raddoppiando le quantità call rispetto alle put!

[Cagalli Tiziano]

Dato che ho fatto un pò di confusione nel rispondere ai vari temi, ho spostato nella discussione "Tour - Milano 17 marzo 2012 - Il filo d' Arianna." la continuazione della discussione relativa al sistema BoBAo.

Altrimenti non si riesce a seguire nè questa del Bund nè l'altra.

Scusate.

[BMM]

le call 138.5 maggio hanno quasi lo stesso prezzo (0.41) delle call 140 giugno (0.46)

secondo voi avrebbe senso fare una rollata diagonale a pari numero di contratti per togliersi dalle grane andandosi ad arroccare su uno strike che per la nota storia del 144 dovrebbe essere più sicuro? Inoltre sarebbe oltre il max di tutti i tempi del nuovo futures rettificato pari a 139.06

vero è che il prezzo prezza il rischio quindi la risposta dovrebbe essere "è indifferente" però mi sembra di barattare un mese di attesa in più per passare alla cassa con una gestione della posizione più tranquilla. Alla peggio, in caso di assegnazione, mi ritroverei short futures con pmc 140... che non mi pare malaccio...

[livioptions]

Perchè vuoi uscire già ora che siamo a 137? Non riesci prima di rollare di mese a rollare di strike su maggio?
Qual'è la tua posizione attuale?

[BMM]

Perchè vuoi uscire già ora che siamo a 137? Non riesci prima di rollare di mese a rollare di strike su maggio?
Qual'è la tua posizione attuale?

potrei tranquillamente rollare su maggio ma, ovviamente, aumentando i contratti, e comunque ora non sono neanche minacciato

la mia era solo una considerazione strategica sull'arroccarsi a 140 a pari numero di contratti

[livioptions]

Certo qualora fossi minacciato e non puoi aumentare i contratti la soluzione può essere quella, sai quante volte avrei voluto che il bund avesse tutte le scadenze come lo stoxx

[BMM]

il Bund ha appena eguagliato il suo max storico del 12 marzo, le colonne DPD call si spostano ma aumentano sempre più di altezza, ora siamo arrivati ad una forza relativa a più di 6 (non sono certo di averne mai vista una maggiore), contemporaneamente le colonne put avanzano ma diminuiscono di altezza, stanno mica caricando la molla per farlo scendere di botto?

inoltre noto che prima del crollo di metà marzo ha fatto una giornata di strappo verso l'alto dopo alcuni giorni di calo di momentum, esattamente come oggi



la storia sta per ripetersi?

[sifuandrea]

il Bund ha appena eguagliato il suo max storico del 12 marzo, le colonne DPD call si spostano ma aumentano sempre più di altezza, ora siamo arrivati ad una forza relativa a più di 6 (non sono certo di averne mai vista una maggiore), contemporaneamente le colonne put avanzano ma diminuiscono di altezza, stanno mica caricando la molla per farlo scendere di botto?

inoltre noto che prima del crollo di metà marzo ha fatto una giornata di strappo verso l'alto dopo alcuni giorni di calo di momentum, esattamente come oggi



la storia sta per ripetersi?

Per adesso l'autostrada fino a 140 è libera, vedremo con il traffico di Pasqua

Sai per caso che giorni chiude il BUND?

[BMM]

Sai per caso che giorni chiude il BUND?

http://www.iwbank.it/common/template..._mercati.jhtml

oggi chiude per riaprire martedì, gap praticamente certo dopo tutti questi giorni.... sapere la direzione è il problema