Discussione: Controvalore del bund
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20-04-12, 11:51 #1521
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Non credo si possa guardare il grafico a questi punti. Il calcolo teorico del valore darebbe 137.90, il rendimento non composto con il future a 140.78 è al 1.92, attualizzato sarà circa 1.40 , tra un pò dovranno dare qualcosa ai tedeschi per fargli custodire i propri soldi, tutto è possibile ma non mi sembra così facile!
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20-04-12, 12:01 #1522
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20-04-12, 12:04 #1523
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Bund e condor ITM
Buongiorno a tutti,
Riprendo un webinar di un paio di settimane fa del mitico Cagalli...
Qualcuno ha mai provato a fare un condor ITM con il bund?
Io lo sto simulando in fiuto beta, e vedo che non è male...
L'unico mio problema è l'esercizio anticipato: se accade, vengo assegnato di un contratto bund (margine attorno ai 3500, mi pare) con segno opposto all'opzione venduta, poi lo posso coprire ma ai valori di mercato, che possono essere anche molto diversi dal valore dell'esercizio forzato...
In questo caso penso che l'esercizio faccia sì che tutto il guadagno cumulato nei premi possa azzerarsi e magari andare in negativo...
Qualcuno di voi ha esperienza di questo tipo di operatività? Io pensavo di lavorare con 3 strikes di distanza dal sottostante per mettere in piedi la strategia, più altri 3-4 per la copertura...
Potrebbe essere il modo giusto o ci sono "ricette" migliori?
Spero di essere stato chiaro, eventualmente puntualizzo meglio a richiesta...
Grazie a tutti!!!
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20-04-12, 12:11 #1524
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20-04-12, 12:49 #1525
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ciao scusami, volevo fare una domanda parlando di bund...ieri tiziano nella conference aveva discusso di una strategia sul bund, dove rollava una call venduta prima. si puo avere piu informazioni su questa strategia, soprattutto l'apertura della posizione? grazie
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20-04-12, 13:09 #1526
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attualmente credo tasso sia a 1.71%, il "collega" svizzero fa 0.73, il t bond usa 1.98, scartando ipotesi svizzera penso che al momento bund sconti nel prezzo uscita di qualche paese dall'euro forse mi basterebbe una discesa di una figura per blindare un po' cose sopra ma al momento nn mi da soddisfaz spero dopo scadenza vada almeno a 139.30/50
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20-04-12, 13:20 #1527
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20-04-12, 13:37 #1528
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ti ringrazio
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20-04-12, 14:10 #1529
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non so se hai provato ma se invece di rollare cosi si fa un back spread dove vendi 1 call per esempio a 141.50 e ne compri subito 3 a 144. avresti un trade dove se va giu a scadenza sei positivo perche la venduta e piu cara delle comprate e invece se ti sale rolli quelle vendute allo stesso modo come sopra..
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20-04-12, 14:15 #1530
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Anche questa strategia può senz'altro funzionare, l'importante è essere coperti.
Io per esempio adotto sempre lo stesso rapporto: vendo 2 opzioni e con il premio di 1 acquisto le coperture, 2 o 3 o 4 a seconda della distanzaalla quale mi pongo. Poi come scrive Tiziano ad ogni rollata cerchi di avere qulcosina in più e di aumentare le coperture anche in sovrannumeroUltima modifica di livioptions; 20-04-12 alle 14:18