
Originariamente Scritto da
Graz
Leggo con piacere che c'è interesse quindi proprio idea stupida non è.
Vi do i dettagli del mio ragionamento:
1) ipotesi rialzista del sottostante
2) vendo put OTM, sono scoperto è vero ma sono OTM la mia copertura al momento è il fatto di essere OTM.
3) Preparo subito gli ordini condizionati di copertura.
- Il mercato va contro la mia ipotesi (ahimé lo so succede spesso) allora short sul future allo strike. Qui possono sorgere dei problemi tecnici fastidiosi come: il future non quota esattamente come il sottostante (penso al FTSEMIB) quindi devo stimare qual è il prezzo future che rappresenta lo strike; gap di prezzo proprio il giorno in cui doveva scattare l'ordine che quindi non viene fillato, sono costretto a monitorare la situazione oppure vendere al meglio ad un prezzo non ottimale, ci sarà una erosione del premio.
- Contestualmente allo short del future devo andare a coprire la leg perdente del future con delle call OTM o ATM rispetto al prezzo di entrata. Qui si aprono una serie di incognite dovute alla mia scarsa esperienza e preparazione sulle opzioni: ci sarà uno strike/prezzo per queste call tale che renda la mia curva di payoff positva o nulla anche da quella parte, in modo da non predere?
Problemi tecnici non indifferenti: mentre per il future posso preparare un ordine condizionato per le call non saprei proprio come fare, devo preparami una simulazione e poi farlo a mano al momento che scatta lo short del future.
Sostanzialmente questa strategia si avvantaggia del fatto che metto a mercato la protezione solo quando vengo colpito quindi quanto più lentamente il mercato mi viene contro andando a rendere ATM le put vendute OTM tanto più mi è favorevole.
Non ho pensato se e come possa essere rollabile, pena un mal di testa industriale !
Ciao.