Future

[me]

Intanto cuccatevi in allegato l'invincibile strategia " Falange macedone"..........infatti al sottostante non conviene venirmi incontro.

Tanto per contratto in questa sezione gli strafalcioni non possono subire censura


Facendomi piu' serio, avrei bisogno di una informazione, cioe': nella strategia in oggetto e' corretto inserire il future al valore del sottostante? Le opzioni maggio dovrebbero scadere prima dello stacco dei dividendi quindi il sottostante non dovrebbe subire modifiche. Se inserisco invece il valore 13885 del future giugno all'orario di carico opzioni su Fiuto,la strategia mi va tutta in negativo.

Un'altra domanda riguarda le altre immagini in allegato: mi verrebbe da pensare che il controvalore giornaliero di tale future sia dato dal numero dei contratti moltiplicato per prezzo di eseguito, pero' vedendo la differenza di barre tra diagramma contratti giornalieri e diagramma controvalore giornaliero mi sorge un dubbione, infatti prendendo ad esempio il giorno 26, non e' possibile che vi sia una differenza simile. Aiuto........

Mentre scrivo mi viene un altro dubbio: i dati delle opzioni e del sottostante hanno sempre il medesimo ritardo su Fiuto beta?

PS comunque la "Falange macedone" e' tosta, guardare l' Atnow per credere

[me]

Scusatemi, il diagramma del controvalore giornaliero e' quello di sotto.
by

[Antonino C]

Vedo nella tua strategia, solo opzioni scad maggio quindi l'indice rimane il riferimento e non il future di giugno

PS: nel tuo secondo msg non c'è nessuna immagine

[Antonino C]

L'immagine che hai postato sul forum è sbagliato, vedo in mezzo una Call 15000 senza quantità che potrebbe averti mandato in tilt Fiuto.

Con la chiusura a 14118 ed i valori delle opzioni come risultano dalla tua immagine dovrebbero essere quelli dell'allegato.

[me]

L'immagine che hai postato sul forum è sbagliato, vedo in mezzo una Call 15000 senza quantità che potrebbe averti mandato in tilt Fiuto.

Con la chiusura a 14118 ed i valori delle opzioni come risultano dalla tua immagine dovrebbero essere quelli dell'allegato.

Ciao Antonino, ti ho letto in ritardo,
ho controllato la strategia e non mi risultano errori, e' proprio quella che ho allegato. Nella tua, invece, manca anche il sottostante, e' semplicemente un future. La mia banale strategia invece vorrebbe essere una specie di call backspread, costruito con la call venduta sintetica, che mi permetterebbe (forse) di rollare la put venduta in caso di salita,avvicinandola alle call senza aumentarne il numero ( forse). Sicuramente va rifatta su scadenza piu' lunga in modo da non trovarsi nella fossa gli ultimi giorni.
Se scende ok, se sale ok, se sale veloce doppio ok, se non si muove ok, se si muove poco e si ferma posso rollare la put in guadagno, come ultima spiaggia passo alla scadenza successiva.
Beh, insomma dove sbaglio?
Considera che la vorrei usare con il Bobao, perche' non ho la possibilita' di seguire il future a copertura.
Un tuo parere e' gradito.
Naturalmente e' gradito il parere di chiunque voglia aiutarmi....... accetto bacchettate :-)

PS l'immagine manca perche' e' riferita a quelle sopra, dove una e' fiuto e le altre due rappresentano i contratti giornalieri ed il controvalore giornaliero. Non conosco bene i future e mi chiedevo come vadano letti e se possano offrire qualche indicazione.
Grazie.

[Antonino C]

Nella foto che avevi postato non si vedeva il future
Esiste un problema con il payoff quando si mettono dei futures in strategia, soprattutto come in questo mese dove tra indice e future ci sono cira 250 punti di differenza
La figura dovrebbe essere 1250 euro (250 x5) più bassa in ogni punto, semprechè la distanza con l'indice rimanga invariata.
Il problema consiste nel dare il giusto valore al future alla data di liquidazione delle opzioni per le quali sarà usato l'indice
Anche la linea At now va vista in tal senso.
In attesa di modifiche al grafico e soprattuto se intendi chiudere prima della scadenza, ti suggerisco di fare i calcoli con i numeri reali

[okjon]

Nella foto che avevi postato non si vedeva il future
Esiste un problema con il payoff quando si mettono dei futures in strategia, soprattutto come in questo mese dove tra indice e future ci sono cira 250 punti di differenza
La figura dovrebbe essere 1250 euro (250 x5) più bassa in ogni punto, semprechè la distanza con l'indice rimanga invariata.
Il problema consiste nel dare il giusto valore al future alla data di liquidazione delle opzioni per le quali sarà usato l'indice
Anche la linea At now va vista in tal senso.
In attesa di modifiche al grafico e soprattuto se intendi chiudere prima della scadenza, ti suggerisco di fare i calcoli con i numeri reali

mi interessa molto questa cosa . se sei ancora disponibile ti chiedo : se nel grafico di
fiuto beta immettessi il future , non l'indice , e intendessi chiudere prima della scadenza ,
la linea at now sarebbe reale? grazie , e se non vedrai questo messaggio non fà niente ,
domani chiederò al forum . ciao . okjon marcello .

[Antonino C]

Secondo me sarebbe sbagliata la valorizzazione delle opzioni, io preferisco fare il calcolo con carta e calamaio (informatici)

[okjon]

Secondo me sarebbe sbagliata la valorizzazione delle opzioni, io preferisco fare il calcolo con carta e calamaio (informatici)

per cose elementari forse , ma per cose complesse ci vuole fiuto , almeno per me .
okjon marcello .

[me]

Nella foto che avevi postato non si vedeva il future
Esiste un problema con il payoff quando si mettono dei futures in strategia, soprattutto come in questo mese dove tra indice e future ci sono cira 250 punti di differenza
La figura dovrebbe essere 1250 euro (250 x5) più bassa in ogni punto, semprechè la distanza con l'indice rimanga invariata.
Il problema consiste nel dare il giusto valore al future alla data di liquidazione delle opzioni per le quali sarà usato l'indice
Anche la linea At now va vista in tal senso.
In attesa di modifiche al grafico e soprattuto se intendi chiudere prima della scadenza, ti suggerisco di fare i calcoli con i numeri reali

Ciao Antonino,
infatti e' cio' che chiedevo aprendo quasta discussione;
se metto il future il payoff sprofonda, ma e' corretto inserire nella strategia questo valore?
Me lo chiedo perche' le opzioni scadono prima dello stacco dei dividendi e quindi non dovrebbero subire i 250 punti. Se il sottostante salisse di 100 punti, alla scadenza il ftsemib varrebbe 100 punti piu' dell' apertura.........ma anche il future salirebbe di 100.
Giustamente tu dici di controllare carta e penna , infatti lo faro', mi chiedevo se qualche esperto sapesse darmi una risposta.
Certamente se il dividento incidesse prima della scadenza non ci sarebbero problemi di interpretazione, si dovrebbe usare il future che gia' sconta lo stacco.
Grazie