Come regola generale puoi considerare coperti i contrtti che sono ITM per cui l'open interest incrociato va visto come se ci fossero barre verdi sotto il prezzo e solo blu sopra il prezzo.
Questa è la regola di Tiziano.

Poi lui aggiungeva anche di guardare il CIT ed il LIT per valutare le differenze dei contratti...ma ora si trova anche su diamo i numeri.


Il problema che lo ha indotto a costruire i dpd è che se anche vedi i volumi non puoi associarli esattamente alla vendita contestuale delle opzioni. Per cui se vedi che sono state vendute 1000 call e scambiati 200.000 contratti future che informazione ne ricavi? Dovresti invece fare come ha detto Tiziano cioè ad ogni scambio di opzione su tutte le scadenze vedere quanti contratti future vengono scambiati. Ma anche questa strada la vedo complicata.

In conclusione guarda ed interpreta gli open interest come ho scritto all'inizio del post e vedrai che non sarai molto distante dalla situazione reale....del giorno prima ovviamente(perchè gli OI sono sempre resi noti a fine contrattazione).
Spero di essere stato chiaro.