scusate come si modifica la volatilita' nel what if a mercati chiusi?

[Andrea Cagalli]

grazie della consueta professionalita' Andrea, solo non capisco quando dici che quindi basta che modifico la volatilita' come ho gia' fatto, ma non riesco.cioe' se a mercati chiusi voglio modificare la volatilita' solo di una call di uno strike ad es ,mi si modifica la volatilita' di tutte le altre oppure ritorna al livello di prima.....e' corretto? cioe' e' cosi' o c'e' un altro modo per modificare la vola solo di una call ad es con strike definito?

faccio esempio:a mercati chiusi tutta chain ha vola su dax es 28%, se io vogio fare what if aumentando la vola della sola call 6300 da 28 a 30 e abbassare la call 6400 da 28 a 26 (perche' magari voglio stimare rollata prudenziale mettendo vola piu' alta nella comprata)come faccio? grazie infinite caro

Ciao,
grazie a te..
Allora: con il sistema eMaker non puoi modificare la volatilità di una singola opzione su What-If. Questo accade perchè il modello matematico di calcolo della volatilità non si limita alla modifica di un singolo punto, ma si può applicare una traslazione verticale dell'intera curva.

Per rispondere al tuo esempio, non è possibile modificare le volatilità come tu hai descritto. Puoi però modificare la volatilità di tutte le opzioni con il controllo evidenziato nell'allegato.
Tieni presente che quando muovi il prezzo del sottostante le volatilità di tutte le opzioni vengono ricalcolate in funzione del modello matematico eMaker tarato sul mercato reale con l'ultima calibrazione che hai fatto.

Puoi anche eventualmente fare la simulazione della rollata del tuo esempio in due passaggi successivi di What-If, ovvero porti la vola da 28 a 30 ed esegui la Call 6300 (pulsante Registra), dopo di chè porti la vola da 30 a 26 ed esegui la Call 6400.

Spero di essere stato chiaro, sennò chiedi pure.

Ciao Ciao