Discussione: Spread trading con le opzioni
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11-06-12, 17:40 #11
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Ho provato a confrontare ENI/ERG, l'ultimo segnale è del 17/5 SHORT ENI / LONG ERG, le quotazioni erano rispettivamente 16.00 e 4.74
Avrei venduto 1 call ENI strike 16 a 0.34 e acquistato 3 (3,3) call erg strike 4.80, ma non ho la quotazione poniamo fosse stata 0.1
Oggi la quotazione della call ENI è 0.1935/0.2225 e la ERG quota 0.1105/0.2795, se ipotizziamo di metterci in mezzo a entrambi avremo su ENI utile di (0.34-0.208x500) 66 € e su ERG (0.1-0.195*3*500) 142,5 € cioè 208.50 € lorde
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11-06-12, 17:58 #12
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11-06-12, 18:30 #13
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http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2373-Spread-trading-con-le-opzioni
caro livio dal sempre più sprofondo della mia ignobiltà mi ricordo che in una lezione
di opzioni a roma qualcuno presentò un qualcosa che trasformava due segnali in un
unico segnale risultante , dotato di nuovi indicatori et medie etc etc . mi pare VT
e costava poco . potrebbe servire ? inoltre esiste tesi on line che con poco
fornisce tesi commercializzate . ci acquistai un market profile ( inutilmente , perchè
continuai a perdere ) . e visto che sto scrivendo aggiungo che lo spread trading mi è
altamente antipatico . conosco uno che lo usava su 2 future caldeggiandolo
finchè finchè tutti e due i sottostanti gli si sono trasformati . ricordo che si mangiò
un telefono ( ma solo la cornetta perchè i soldi non erano i suoi ) .
un saluto a tutti dal trader ignobile okjon marcello ormai fuso .
ps - sto sperimentando uno stupidissimo calendar usato in sicurezza di tempi per
rendimenti percentuali forse soddisfacenti ( a me ) .
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11-06-12, 18:32 #14
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Ultimo segnale Long saipem/short tenaris dello stocastico risale al 28/5 (le SMA10 lo confermano il 31/5 il macd lo anticipava addirittura al 7/5)
Il 28/5 saipem chiude 31.94 tenaris 13.46
Non ho però le quotazioni delle opzioni interessate
Se lo avessi fatto con il sottostante o con i futures avrei avuto ad esempio
+1000 saipem a 31.94=31.940 - 2373 tenaris a 13.46= 31.940€
oggi
-1000 saipem a 31.87=31.870 + 2373 tenaris a 12.7= 30.137€
utile 1.733 lordi
Una rondine non fà primavera ... ma fà piacere vederla volare
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11-06-12, 18:40 #15
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Ciao Marcello, ben trovato
E' vero che di spread trading o pair trading ne parlano un pò tutti, ma io come al solito credo solo a quello che vedo e per ora, salvo smentite nel lungo periodo, vedo che funziona abbastanza bene!
Per ora ho provato una decina di spread tra cui lo spread per eccellenza BUND/BTP e devo dire che ne ho soddisfazione IN PAPER TRADING ovviamente.
Da ieri mi sono messo sul desktop il foglio con le quotazioni BUZZI/ITALCEMENTI dal 2002 ad oggi e lo stò testando. Non ti dico il mal di testa
Però per ora arrivato al 2005 con una quantità minima (1000 azioni) e qualche raddoppio suggerito dal sistema avevo oltre 26000 € di utile, direi non male.
Poi sicuramente mi sveglierò e avrò la prova che è tutta una bufala ma intanto avrò studiato qualcosa di diverso e mi sarò divertito come a fare le parole crociate.
Un abbraccio.
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11-06-12, 19:26 #16
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http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2373-Spread-trading-con-le-opzioni
grazie livio , io credo che se ci si specializza in una sola cosa senza farsi influenzare da
altro e questa ci risulta funzionare allora noi con quella funzioneremo . una sola lepre .
per te potrà essere lo spread , il TUO spread .
se troverò il coraggio io prima o poi userò il MIO graal come credo debba essere usato
e non con tutti gli stop che gli aggiungo . oggi non ho preso i 700 punti al ribasso
del metodo . e mi piacerebbe capire insieme a voi amici l'uso realistico perfetto del
semplice calendar sul mib o sul dax dove una trattenuta di 1500 - 2000 eur danno
buoni 200 eur tranquilli , ossia una piccola rendita con pochi , semplici movimenti e
rischio max contenuto .
spero che ci rivedremo presto . ciao a tutti - okjon marcello .
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11-06-12, 19:44 #17
Più di 1 anno fa ho fatto un filmato in un paio di riprese...ed è passato alla cassa.
Era Fiat contro Exor o viceversa
Credo che dovrebbe esserci negli archivi...io non sono bravo a cercare..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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11-06-12, 19:48 #18
Trovato a questo link ed il software è la vecchia Suite per cui credo che forse di anni ce n'è più di uno
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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11-06-12, 21:00 #19
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11-06-12, 21:16 #20..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.