calcolo del prezzo di regolamento

[scaccomatto]

salve a tutti,

ecco una domanda da vero neofita ( inserita in una discussione precedente e forse poco vista ) :

come viene calcolato il prezzo di regolamento delle opzioni ?

nello screen allegato , quale calcolo è fatto per giungere al risultato 1.055 punti ?


grazie

Davide

[Denis Moretto]

ciao,

"
il prezzo di regolamento o comunque di chiusura sulle opzioni è calcolato dalla cassa di compensazione margini e garanzia tutti i giorni.

Per le serie di opzioni out of the money (call e put) come media ponderata dei prezzi dei contratti conclusi in un periodo precedente la chiusura delle contrattazioni di almeno 10 minuti; in mancanza di scambi è pari alla media delle migliori quotazioni in denaro ed in lettera rilevate in un periodo di almeno 10 minuti precedenti l'ultima quotazione disponibile.
Inoltre per le serie già quotate nelle sedute precedenti e per le quali non esistono contrattazioni e quotazioni, il prezzi di chiusura è calcolato sulla base della volatilità implicita del prezzo di chiusura della serie con uno strike contiguo e più prossimo all'at the money. Per le serie in the money (call e put) il prezzo di chiusura è determinato utilizzando la parità call - put.

Poi per la serie call at the money il prezzo di chiusura si calcola come per la serie out the money, mentre il prezzo di chiusura delle serie put at the money viene determinata attraverso la parità call - put.
"

[scaccomatto]

ciao,

"
il prezzo di regolamento o comunque di chiusura sulle opzioni è calcolato dalla cassa di compensazione margini e garanzia tutti i giorni.

Per le serie di opzioni out of the money (call e put) come media ponderata dei prezzi dei contratti conclusi in un periodo precedente la chiusura delle contrattazioni di almeno 10 minuti; in mancanza di scambi è pari alla media delle migliori quotazioni in denaro ed in lettera rilevate in un periodo di almeno 10 minuti precedenti l'ultima quotazione disponibile.
Inoltre per le serie già quotate nelle sedute precedenti e per le quali non esistono contrattazioni e quotazioni, il prezzi di chiusura è calcolato sulla base della volatilità implicita del prezzo di chiusura della serie con uno strike contiguo e più prossimo all'at the money. Per le serie in the money (call e put) il prezzo di chiusura è determinato utilizzando la parità call - put.

Poi per la serie call at the money il prezzo di chiusura si calcola come per la serie out the money, mentre il prezzo di chiusura delle serie put at the money viene determinata attraverso la parità call - put.
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grazie mille !

ti posso chiedere la fonte dalla quale hai trovato questi dati ? perchè ho cercato a lungo una risposta alla mia domanda e non ho trovato nulla e magari sul sito dal quale hai preso questi dati potrei trovare altre cose che potrebbero servirmi...


grazie
davide