Discussione: prime strategie
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01-08-12, 13:52 #11
ciao,
anche sulla mia chain di Iw è così (te la allego)
ti do comunque un consiglio non fare tradare mai (se devi aprire una nuova operazione) strike con la X perchè derivano da raggruppamenti e/o aumenti di capitale e quindi possono avere lotti sottostanti diversi....tu prendi sempre quelli senza X.
Comunque in questi casi l'unica soluzione è utilizzare il calcolatore dei prezzi teorici di Fiuto Beta o la funzione eMaker di Fiuto PRO per avere il prezzo teorico dell'opzione in modo da potersi posizionare in book con un prezzo sensato e poterlo di conseguenza contrattare.
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01-08-12, 15:26 #12
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Grazie, come sempre ci sono cose nuove da sapere!
Ho scelto quello con la X semplicemente perche' si accontenta di un lotto piu' piccolo di azioni 500 ( che sono anche quelle che sono nel mio portafoglio) perche' il mio broker vuole tante azioni a copertura dello short.
Recepito il messaggio!
comprero' eventualmente altre 500 per poter mettere in pratica la strategia con le opzioni senza X.
C'e' un video dove si parla di questa funzione emaker che calcola il prezzo teorico di una opzione da poter visionare per imparare ad utilizzarla?
Secondo te quel prezzo in automatico che trovo sotto il book, nella maschera di inserimento ordine di 0.06 € che inserisce il mio broker e' il prezzo teorico che il market-maker si e' calcolato?
Non credo che 0.06 € sia un valore a caso, specialmente in questo mondo...!
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01-08-12, 15:52 #13
Allora ti allego lo stamp della chain delle opzioni scad dicembre 2012 di BAPO con la colonna eMaker in modo da capire quale prezzo potresti inserire...
Inoltre dalla pagina dei video trovi il video che spiega questa funzione:
clicca qui per visualizzarlo
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01-08-12, 16:22 #14
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Veramente gentile!
Spero se ci sara' occasione di ripagare in qualche modo!
L'unica cosa che noto dalla tua chain e' che lo strike 1.2 che avevo scelto io (conoscendo bene il sottostante e lo avevo scelto per gli open-interest e perche' e' una soglia di prezzo importante dopo quella di un 1 €)
C'e' una spiegazione per cui in fiuto non ti compare?
Scusa, non volevo piu' disturbarti ma e' venuta spontanea la domanda dalla voglia di imparare.
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01-08-12, 16:41 #15
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01-08-12, 19:43 #16
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Ho studiato bene il video che mi hai messo nel link, molto utile anche se il fatto del prezzo non "preciso" mi inquita molto ed a mercati aperti come ho visto oggi può cambiare il pay-off in modo molto drastico quindi bisogna stare attenti.
Quando comperavo simulando su fiuto mi dava sempre valori diversi dal broker e questo mi fa letteralmente impazzire perchè non capivo se avevo sbagliato oppure no e per tagliare la testa al toro quando compravo mi andavo a vedere il prezzo e compilavo io a mano la casella prezzo in modo da avere il "prezzo di carico giusto" poi il resto lo ha fatto il dde aggiornandosi regolarmente anche se bisogna ricordarsi che se viene editato manualmente la casella "last" per poter far rifunzionare il DDE bisogna cancellare il contenuto "numero fisso editato da noi" in modo da far capire al programma che lo deve aggiornare al valore letto tramite DDE o in daley.
vediamo domani l'evoluzione della strategia risk-free
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02-08-12, 09:25 #17
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ragazzi scusate ma come è possibile avere un payoff di quel tipo? è un arbitraggio bello e buono!!!
A vedere il payoff siamo difronte ad un Call Spread.
Io so che il call spread è l'integrale della densità di probabilità, scontata ad oggi, del sottostante che va dallo strike ad infinito. Vale a dire che siamo difronte alle le probabilità che il sottostante assuma tutti i valori che vanno dallo strike ad infinito.
Ora, le probabilità possono assumere valori compresi sempre e soltanto tra zero ed uno; tradotto in termini monetari significa che il prezzo di un call spread deve essere sempre positivo.
Ciò significa che, se vado a credito nel call spread, non è possibile che poi a scadenza io ottenga più di quanto già ricevuto quando ho creato la strategia. Questa situazione rappresenta un free lunch di quelli pazzeschi!!
Delle due l'una: o io ho capito male la teoria delle opzioni e dei vari non arbitraggi e sto sparando una marea di cavolate (moooooolto probabile), oppure vi prego di insegnarmi come si fanno a costruire queste strategie .... Insomma, correggetemi ed aiutatemi che sono piuttosto sconvolto ....
Ad maiora
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02-08-12, 09:35 #18
purtroppo i prezzi che Fiuto Beta propone sono quelli gratuiti di borsaitaliana quindi possono essere anche "vecchi" di alcune ore...e se non c'è la quotazione nel momento in cui compri o vendi un'opzione mette quello teorico...
Per ovviare a questo problema abbiamo creato il collegamento DDE e quello diretto alle maggiori piattaforme...
In questo modo dopo aver cliccato su compra o vendi un opzione, aspetto qualche secondo che il prezzo si aggiorni poi copio il prezzo che mi è apparso aggiornato nella casella del prezzo di carico e così sono sicuro che ho la posizione e payoff aggiornata...
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02-08-12, 09:38 #19
Tranquillo...hai capito bene...
Infatti come ho risposto ieri a Lato81 il payoff che ha postato è errato in quanto il prezzo della comprata (Se non ricordo male) è errato, perchè dovrebbe aver speso molto di più...ed automaticamente hai il pay off esatto per uno spread di questo tipo...
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02-08-12, 09:45 #20
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