Discussione: Grafico hit su scostamento percentuale
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27-08-12, 16:23 #61
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27-08-12, 20:03 #62
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30-08-12, 16:22 #63
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Livio, ti sei definitivamente convinto che le settimanali siano maggiormente performanti in questa strategia? Sinceramente mi spaventano un poco gli spread.
Ho controllato un po gli spostamenti mensili del nostro indice negli ultimi 3 anni, tanto per rimanere in tempi moderni, vedendo degli spostamenti importanti. Anche quando chiude vicino si notano movimenti forti nel durante.
Li riporto sotto, se hai voglia di commentarli.........
Naturalmente sono graditi commenti di tutti
Open High Low Close C-O L-O H-O 20575,52 22908,99 20575,52 22420,43 1844,91 0 2333,47 22420,43 23775,18 21530,45 23472,73 1052,3 -889,98 1354,75 23472,73 24558,46 21964,89 22060,33 -1412,4 -1507,84 1085,73 21882,14 23708,35 21394,05 21928,16 46,02 -488,09 1826,21 22125,74 23462,94 22066,33 23248,39 1122,65 -59,41 1337,2 23359,89 24058,76 21478,1 21896,29 -1463,6 -1881,79 698,87 21689,12 22502,6 20465,51 21068,32 -620,8 -1223,61 813,48 21272,91 23247,22 21006,51 22847,97 1575,06 -266,4 1974,31 22962,51 23593,1 21281,11 21562,48 -1400,03 -1681,4 630,59 21518,66 21743,41 18044,47 19543,97 -1974,69 -3474,19 224,75 19458,55 21075,2 18191,02 19311,75 -146,8 -1267,53 1616,65 18999,92 21435,67 18807,18 21021,56 2021,64 -192,74 2435,75 21132,24 21633,03 19286,54 19734,57 -1397,67 -1845,7 500,79 19795,85 21142,49 19591,21 20505,2 709,35 -204,64 1346,64 20549,05 21669,43 19992,69 21450,61 901,56 -556,36 1120,38 21561,82 21642,1 19006,9 19105,71 -2456,11 -2554,92 80,28 19210,85 20911,27 19169,2 20173,29 962,44 -41,65 1700,42 19983,83 22459,34 19982,97 22050,45 2066,62 -0,86 2475,51 22186,48 23273,8 21727,29 22466,57 280,09 -459,19 1087,32 22587,88 22717,22 20801,78 21727,44 -860,44 -1786,1 129,34 21871,63 22510,13 21081,8 22417,96 546,33 -789,83 638,5 22554,02 22575,34 20409,19 21109,75 -1444,27 -2144,83 21,32 21148,84 21155,81 19021,77 20186,94 -961,9 -2127,07 6,97 20219,7 20560,21 17409,92 18433,68 -1786,02 -2809,78 340,51 18741,77 18796,44 14199,1 15563,2 -3178,57 -4542,67 54,67 15588,9 15752,08 13114,95 14836,33 -752,57 -2473,95 163,18 14476,15 17053,41 14058,95 16017,73 1541,58 -417,2 2577,26 15616,24 16137,98 13609,71 15268,66 -347,58 -2006,53 521,74 15276,04 16154,96 14430,02 15089,74 -186,3 -846,02 878,92 15095,64 16192,83 14370,97 15828,05 732,41 -724,67 1097,19 15842,99 16848,25 15832,45 16351,41 508,42 -10,54 1005,26 16327,33 17158,65 15782,36 15980,07 -347,26 -544,97 831,32 15978,34 16014,39 13828,63 14592,34 -1386 -2149,71 36,05 14768,61 14820,4 12764,68 12873,84 -1894,77 -2003,93 51,79 12919,19 14274,37 12568,05 14274,37 1355,18 -351,14 1355,18 14275,74 14516,49 12295,76 13890,99 -384,75 -1979,98 240,75 13848,81 15358,98 13204,91 14850,54 1001,73 -643,9 1510,17
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30-08-12, 16:51 #64
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Open High Low Close C-O H-O L-O 2637,51 2831,44 2587,25 2775,17 137,66 193,93 -50,26 2785,37 2915,71 2674,66 2872,63 87,26 130,34 -110,71 2874,78 2962,06 2737,24 2743,5 -131,28 87,28 -137,54 2738,26 2933,96 2693,8 2797,25 58,99 195,7 -44,46 2817,16 3001,56 2802,39 2964,96 147,8 184,4 -14,77 2974,86 3044,37 2737,33 2776,83 -198,03 69,51 -237,53 2763,88 2842,61 2617,77 2728,47 -35,41 78,73 -146,11 2743,17 2969,2 2737,07 2931,16 187,99 226,03 -6,1 2941,46 3027,14 2762,15 2816,86 -124,6 85,68 -179,31 2806,71 2828,79 2448,1 2610,26 -196,45 22,08 -358,61 2595,63 2788,73 2475,71 2573,32 -22,31 193,1 -119,92 2548,49 2801,46 2502,5 2742,14 193,65 252,97 -45,99 2756 2849,45 2560 2622,95 -133,05 93,45 -196 2629,51 2827,44 2610,46 2747,9 118,39 197,93 -19,05 2747,93 2891,52 2690,88 2844,99 97,06 143,59 -57,05 2861,56 2902,8 2635,08 2650,99 -210,57 41,24 -226,48 2665,66 2882,88 2665,66 2792,82 127,16 217,22 0 2807,76 3004,27 2756,49 2953,63 145,87 196,51 -51,27 2967,26 3077,24 2930,06 3013,09 45,83 109,98 -37,2 3021,45 3041,39 2717,74 2910,91 -110,54 19,94 -303,71 2923,02 3012,76 2833,07 3011,25 88,23 89,74 -89,95 3025 3029,68 2777,73 2861,92 -163,08 4,68 -247,27 2868,54 2871,69 2692,95 2848,53 -20,01 3,15 -175,59 2848,9 2887,3 2608,04 2670,37 -178,53 38,4 -240,86 2691,93 2709,04 2077,06 2302,08 -389,85 17,11 -614,87 2309,64 2326,78 1935,89 2179,66 -129,98 17,14 -373,75 2146,7 2506,22 2054,98 2385,22 238,52 359,52 -91,72 2352,76 2373 2065,75 2330,43 -22,33 20,24 -287,01 2328,62 2402,39 2182,76 2316,55 -12,07 73,77 -145,86 2315,75 2467,62 2279,73 2416,66 100,91 151,87 -36,02 2425,83 2557,86 2425,83 2512,11 86,28 132,03 0 2509,15 2611,42 2437,6 2477,28 -31,87 102,27 -71,55 2481,02 2509,93 2238,45 2306,43 -174,59 28,91 -242,57 2323,74 2344,95 2097,76 2118,94 -204,8 21,21 -225,98 2120,9 2264,72 2050,16 2264,72 143,82 143,82 -70,74 2266,41 2354,75 2142,46 2325,72 59,31 88,34 -123,95 2326,34 2494,06 2261,77 2408,79 82,45 167,72 -64,57
E questi gli ultimi 3 anni dello stoxx 50, 23 volte su 37 chiude sopra i 100 punti
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30-08-12, 21:33 #65
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Ciao me, io ho fatto due studi, uno su ftmib e uno su stoxx
Ho simulato l'acquisto mensile di uno straddle stoppato a 500 punti per il ftmib e a 50 punti sullo stoxx, la spesa è di circa 410/430 punti per il ftmib e 40/45 per lo stoxx, il risultato è positivo nell' 86% dei casi e nel resto ho un recupero parziale della spesa.
Poi ho studiato gli stessi indici sulle settimanali posizionando le ali a 250 e 25 punti anche qui con buoni risultati.
Poi ho pensato di posizionare uno strangle a 500 / 50 punti punti con le ali a 250 /25 punti e dato la spesa molto bassa ho applicato una progressione modello roulette ottenendo ottimi risultati. Il massimo drawdown che avrei incontrato, che in questa simulazione non ci sarebbe stato perchè già coperto dagli utili, è stato di circa 10000 euro per un utile di 48000 euro in 12 anni
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01-09-12, 02:44 #66
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Livio, grazie del riassunto,
Il lunedi' dopo la scadenza ho provato con Fiuto beta ad imbastire uno straddle a 500 punti, ma mi rimaneva sotto lo zero, tu ci riesci?
Prevedi uno stop alla progressione?
Ultima domanda : credi si possa prendere in considerazione l'ipotesi di chjusura anticipata? I dati mensili che ho postato volevano evidenziare come non esista mese senza che vi sia uno scostamento importante da una parte o dall'altra.
Ma mi pare troppo facile.................
Ciao
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01-09-12, 08:14 #67
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Se parli di mensile, io ho messo a mercato per 2 mesi consecutivi uno straddle stoppato a 500 punti spendendo la prima volta 410 punti, la seconda 404, però devo dire che ho contrattato un po' con il MM altrimenti non esce meno di 430 punti.
La possibilità di uscire prima secondo me significa boxare la strategia, che è certo possibile ma ti erode il premio che dovresti portare a casa
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02-09-12, 18:51 #68
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03-09-12, 08:27 #69
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Perso 5 punti del resto l'indice non si è quasi mosso, l'ATR a 5gg misura uno scostamento sotto i 25 punti, comunque stamani metto a mercato nuovamente la strategia come da piano, strangle alle ore 12 e poi in vendita le ali a prezzi più alti in attesa della apertura di NY.
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03-09-12, 09:48 #70
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