richiesta quotazione non consentita per tale titolo

[joe67]

come si evince in figura, mi trovo molto spesso, i prezzi di call e put completamente a ZERO, addirittura a zero anche sul prezzo ATM, sulla scadenza ottobre 2012.
L'altra sera, volevo vendere una put atm (coperta) ma sulla chain, non c'era nessun prezzo: VUOTO
In ogni caso, immettendo il prezzo calcolato da Fiuto Pro, pazientemente modificato a mano e partendo dal prezzo più conveniente a me, ad un certo punto sono stato eseguito sul prezzo MID (a metà tra ask e bid).
Ora se io vado sul mio portafoglio di Iwbank, mi trovo il profit\loss completamente sballato. Ho quindi telefonato all'assistenza, per segnalare questa vistosa anomalia nel conteggio e questi, dopo una veloce verifica, mi rispondono che al momento, sugli strike e scadenze che io ho in carico, non c'è NESSUN PREZZO: quindi per loro quelle opzioni che io ho in carico è come se neanche esistessero.
Ad esempio: ho comprato 2 giorni fà una call atm strike 1,30 su eur-usd, il cui premio attualmente dovrebbe essere quasi raddoppiato, ma al momento non essendoci nessun prezzo, quel gain Iwbank non lo conteggia!!!
Ma secondo voi vi sembra normale tutto questo?
Voglio dire: come si fà a dire "guarda che al momento stai perdendo tot. $" quando la reale situazione contabile si aggira intorno alla parità?
Chiedo: prendendo come riferimento la chain deserta di Iwbank, avete riscontrato lo stesso problema anche su Interactivebroker?
Ps: meno male che con le funzionalità di Fiuto Pro, si possono risolvere questi problemi già da quando si presentano -

[Cagalli Tiziano]

come si evince in figura, mi trovo molto spesso, i prezzi di call e put completamente a ZERO, addirittura a zero anche sul prezzo ATM, sulla scadenza ottobre 2012.
L'altra sera, volevo vendere una put atm (coperta) ma sulla chain, non c'era nessun prezzo: VUOTO
In ogni caso, immettendo il prezzo calcolato da Fiuto Pro, pazientemente modificato a mano e partendo dal prezzo più conveniente a me, ad un certo punto sono stato eseguito sul prezzo MID (a metà tra ask e bid).
Ora se io vado sul mio portafoglio di Iwbank, mi trovo il profit\loss completamente sballato. Ho quindi telefonato all'assistenza, per segnalare questa vistosa anomalia nel conteggio e questi, dopo una veloce verifica, mi rispondono che al momento, sugli strike e scadenze che io ho in carico, non c'è NESSUN PREZZO: quindi per loro quelle opzioni che io ho in carico è come se neanche esistessero.
Ad esempio: ho comprato 2 giorni fà una call atm strike 1,30 su eur-usd, il cui premio attualmente dovrebbe essere quasi raddoppiato, ma al momento non essendoci nessun prezzo, quel gain Iwbank non lo conteggia!!!
Ma secondo voi vi sembra normale tutto questo?
Voglio dire: come si fà a dire "guarda che al momento stai perdendo tot. $" quando la reale situazione contabile si aggira intorno alla parità?
Chiedo: prendendo come riferimento la chain deserta di Iwbank, avete riscontrato lo stesso problema anche su Interactivebroker?
Ps: meno male che con le funzionalità di Fiuto Pro, si possono risolvere questi problemi già da quando si presentano -

Ciao Diego,
questa anomalia è normale

Purtroppo a complicare le strategie in opzioni ci si mettono anche i flussi dati che spesso hanno come risultato il dover lavorare un pò di più sul book.

Peggio è quando non puoi nemmeno inserire il prezzo, che sarebbe giusto, perchè hanno sbagliato il filtro: devi telefonare e loro ti "aprono" la possibilità di contrattare per una decina di minuti.

Fa parte del gioco....purtroppo!

[joe67]

Ciao Diego,
questa anomalia è normale

Purtroppo a complicare le strategie in opzioni ci si mettono anche i flussi dati che spesso hanno come risultato il dover lavorare un pò di più sul book.

Peggio è quando non puoi nemmeno inserire il prezzo, che sarebbe giusto, perchè hanno sbagliato il filtro: devi telefonare e loro ti "aprono" la possibilità di contrattare per una decina di minuti.

Fa parte del gioco....purtroppo!

ciao Boss

scusa l'ignoranza, ma che significa "hanno sbagliato il filtro"?

[Cagalli Tiziano]

ciao Boss

scusa l'ignoranza, ma che significa "hanno sbagliato il filtro"?

Si, clamorosamente!

E mi dispiace scriverlo ma io lo avevo detto nei giorni in cui discutevano se metterlo e come metterlo.

Il senso è quello di non avere prezzi che si discostino, percentualmente, di "molto" dal valore teorico...ma se lo vogliono fare lo debbono fare per singolo strumento ad esempio sul Bund se metti un filtro al 50% potrebbe bloccare tutti i prezzi perchè se una opzione quota 0,1 il tick successivo è 0,2 cioè il 100%!!

Non va fatto percentuale oppure va tarato per ogni singolo titolo, e quindi è meglio calibrarlo sui tick...come avevo scritto

[Claudio61]

A me è capitato che aprendo il book dalla chain anche la quotazione sulla chain stessa si attiva. Per me è un difetto della piattaforma.
Per quanto riguarda il discorso fatto da Tiziano sui filtri ... con Sella se metti un prezzo molto diverso dal prezzo della giornata precedente ti esce una finestrina che ti avvisa e devi dare l'ok. Spero che non succeda anche con il Bridge/FiutoPro altrimenti gli ordini automatici vanno a quel paese.
Se sono esageratamente distanti dalla chiusura precedente (se devi chiudere opzioni molto OTM è inevitabile) devi farti sbloccare il tutto per telefono.