Discussione: Volatility strategy Qualche info please
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01-10-12, 17:42 #31
Ragà, adesso devo uscire, questa sera dopo cena la metto in condivisione con tutti i dettagli.
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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01-10-12, 19:15 #32
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Una domanda generale... Io ho uplodato una strat. hedge sul ftse mib (hedge ftse) che mi dà 100% di probbabilità.
Ora, sto cercando di creare una cosa simile si un titolo azionario (esp. fiat) Ma non riesco proprio arrivarci ad un risultato simile. Quindi, non dipende la strategia in sè (ovvero call, long, vendute etc.) ma mi sembra che bisogna prioprio azzeccarci sia con la strat. che con tutto il resto ( greche) per avere una strat. che riesce a colpire nel segno. Una fatta oggi no va bene più domani oppure su un altro sottostante........ o sbaglio?
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01-10-12, 21:35 #33
Buonasera, eccomi quà, la strategia è sul sottostante IBM:
considerazioni:
-La volatilità implicita è sui minimi storici per cui non dovrebbe crollare oltre.
-La data degli earnings è sufficientemente vicina ( 16 Oct ) e il MM che conosce già gli utili ma che non sa come reagirà il mercato incomincerà ad alzare la vola.
- La strategia va chiusa tassativamente non oltre questa data per non subire il successivo crollo di vola
- Attenzione in caso di salita fino allo strike di assegnazione della call venduta in tal caso flat all se non si vogliono vedere in portafoglio 1000 azioni short di IBM.
messa in condivisione sotto il nome di Ibm volatility strategy e nel momento in cui scrivo ha già recuperato tutti gli spread
Sono ben accette, critiche, modifiche, migliorie anche dai big del Forum compreso Tiziano.
Buon divertimento.
ps: gentilmente, qualcuno puo calcolare quanto margine richiede ?Ultima modifica di Apocalips; 01-10-12 alle 21:51
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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02-10-12, 08:36 #34
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02-10-12, 09:16 #35
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scusa, ma come hai aperto un acc. demo? tRovo soltanto un video demo.
grazie
PS: un sito interessante: http://www.ivolatility.com/
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02-10-12, 09:39 #36
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02-10-12, 10:37 #37
freemenn, di sicuro non puoi fare il cercatore di pepite
A parte gli scherzi, è abbastanza nascosto
ti giro il link:
http://www.livevol.blogspot.it/
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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02-10-12, 12:10 #38
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02-10-12, 12:45 #39
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02-10-12, 13:04 #40
Ottimo grazie, quindi per il momento margina solo 291 euro !! che piu o meno è il rischio massimo del payoff a scadenza
vediamo oggi come procede
che tu sappia, IBM ha un suo stock future?....potrebbe servirci per mettere a delta zero in caso di movimento veloce del sottostante e quindi aumentare il profitto.
grazie....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....