Discussione: Scelta caratteristiche Strategy Builder
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15-10-12, 14:25 #1
Scelta caratteristiche Strategy Builder
Buongiorno Tiziano,
Nella tendina di scelta caratteristiche dello strategy builer ci sono una infinità di parametri
da poter inserire e monitorare; in particolare ce ne sono alcuni molto importanti sulla volatilità dei quali mi piacerebbe conoscerne il significato esatto senza libere interpretazioni in modo da non fare confusione quando si deciderà di utilizzarli.
Alcuni se ne intuisce facilmente il significato altri sono apparentemente simili ma mostrano valori diversi, altri ancora come l'elasticità sono ignoti alla maggiorparte degli utenti.
volatilità ask
volatilità bid
volatilità bid/ask
volatilità Market Maker
volatilità last
spread%
elasticità
Se ti va, potresti gentilmente illustrarne il significato e a quali valori si riferiscono?
grazie
ApoUltima modifica di Apocalips; 15-10-12 alle 14:29
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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15-10-12, 15:16 #2
Ciao caro,
mi inserisco io e cerco di darti una spiegazione il più dettagliata possibile:
le volatilità sono appunto quelle calcolate sui vari prezzi: bid, ask, last, eMaker e media bid/ask. Mentre
- spread %: è il differenziale bid-ask espresso in % calcolato usando il prezzo ask
= 100%
- elasticità: alcuni lo chiamano "omega" ma i vecchi trader come Tiziano la chiamano elasticità, ovvero la sensibilità del prezzo dell'opzione al variare del prezzo del sottostante, ed è espresso in %. Quindi vedi se hai un'opzione tartaruga o un'opzione lepre.
Ciao Ciao
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15-10-12, 15:44 #3
grazie Andrea.
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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16-10-12, 15:42 #4
Andrea, nella prossima release potresti reinserire nella scelta delle caratteristice anche la moneyness delle opzioni?, tornerebbe utile nella costruzione di Workflows e faciliterebbe l'idendificazione immediata della money (atm-itm-otm)
Sullo strategy builder è presente ma non è titolata quindi inutilizzabile.
grazie mille.....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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16-10-12, 17:42 #5
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16-10-12, 18:06 #6
ok, grazie Andrea
Lo svantaggio del sistema di identificazione che hai proposto è che la variazione di un solo decimale sul quoziente Strike/Sottostante determina il cambio della money dell'opzione anche se il sottostante ad esempio supera lo strike di un solo punto o decimale.
Questo potrebbe non andare bene in trading system in cui la moneyness dell'opzione deve cambiare non in regime on/off senza range di oscillazione bensì come avviene normalmente all'approssimazione per eccesso o per difetto dello strike successivo.
grazie di nuovo e scusami per l'eccessiva pignoleria !!
ApoUltima modifica di Apocalips; 16-10-12 alle 18:10
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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17-10-12, 10:19 #7
Salve,
temporaneamente, finchè non aggiungeremo una proprietà apposita, può usare Strike/Sottostante come descritto da Andrea, ma per evitare di avere una situazione on/off, basta usare dei valori che non siano esattamente pari a 1 nel confronto, ad esempio 0.95 e 1.05. In questo modo viene introdotto un "effetto isteresi" che evita di passare ITM/OTM continuamente quando il prezzo di riferimento del sottostante attraversa lo strike dell'opzione.
I valori 0.95 e 1.05 sono puramente indicativi: vanno scelti a seconda dei vari casi e delle esigenze strategiche.
Max Francario
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17-10-12, 12:37 #8