Le greche...che favola!

[Denis Moretto]

Ciao ragazzi,

oggi abbiamo pubblicato un nuovo video.
A questo link, potrete scoprire le greche delle opzioni ed imparerete a conoscele e utilizzarle per portare in porto la strategia che abbiamo costruito.

[CIVT]

Ciao ragazzi,

oggi abbiamo pubblicato un nuovo video.
A questo link, potrete scoprire le greche delle opzioni ed imparerete a conoscele e utilizzarle per portare in porto la strategia che abbiamo costruito.

Ciao Denis, visto che parliamo di greche potete anche spiegare come costruire strategie THETA positive, VEGA positive o DELTA positive e viceversa? E soprattutto perchè quando si comprano le opzioni si è theta positivi e vega negativi e viceversa se si vendono???

Grazie per il chiarimento!

[Cagalli Tiziano]

Ciao Denis, visto che parliamo di greche potete anche spiegare come costruire strategie THETA positive, VEGA positive o DELTA positive e viceversa? E soprattutto perchè quando si comprano le opzioni si è theta positivi e vega negativi e viceversa se si vendono???

Grazie per il chiarimento!

Sai che hai ragione?
Noi diamo spesso per scontati dei concetti che scontati non sono!
Nel prossimo video illustrerò questa caratteristica...
Grazie.

[CIVT]

Sai che hai ragione?
Noi diamo spesso per scontati dei concetti che scontati non sono!
Nel prossimo video illustrerò questa caratteristica...
Grazie.

Grazie a voi che condividete la vostra esperienza e rendete semplici argomenti che invece richiederebbero mesi di studio se non anni!

[jesse]

Grazie a voi che condividete la vostra esperienza e rendete semplici argomenti che invece richiederebbero mesi di studio se non anni!

Ciao CIVT e ciao a tutti gli opzionisti!
Ottima l'idea di partire dalle basi per costruire cose più complesse!
Però non dovrebbe essere che se compri sei Teta negativo e Vega positivo?
Il valore temporale a scadenza è 0 e quindi più giorni passano più l'opzione perde (visto che rivendendola potrai spuntare un prezzo "temporale" inferiore al pagato).
Il vega invece è positivo perchè se la volatilità aumenta (rispetto al momento in cui l'hai acquistata) il prezzo dell'opzione sale e tu, rivendendola, ci guadagni...
Io penso che sia così... altrimenti troverò il mio post negli "strafalcioni".

Attendo con ansia i prossimi video.

Jesse

[Cagalli Tiziano]

Ciao CIVT e ciao a tutti gli opzionisti!
Ottima l'idea di partire dalle basi per costruire cose più complesse!
Però non dovrebbe essere che se compri sei Teta negativo e Vega positivo?
Il valore temporale a scadenza è 0 e quindi più giorni passano più l'opzione perde (visto che rivendendola potrai spuntare un prezzo "temporale" inferiore al pagato).
Il vega invece è positivo perchè se la volatilità aumenta (rispetto al momento in cui l'hai acquistata) il prezzo dell'opzione sale e tu, rivendendola, ci guadagni...
Io penso che sia così... altrimenti troverò il mio post negli "strafalcioni".

Attendo con ansia i prossimi video.

Jesse

Esatto!!

Ma se ci sono dubbi ricordo che esiste in Fiuto beta il calcolatore opzioni che le disegna..basta solo selezionare quella che interessa.

[CIVT]

Esatto!!

Ma se ci sono dubbi ricordo che esiste in Fiuto beta il calcolatore opzioni che le disegna..basta solo selezionare quella che interessa.

Grazie Tiziano e grazie anche a jesse la cosa ridicola è che nei miei appunti avevo anche scritto correttamente una citazione di Apocalips "le opzioni comprate sono theta negative e vega positive cioè perdono al passare del tempo e perdono anche al diminuire della volatilità!" che poi ho però ribaltato completamente!:D

X Tiziano: il mio fiuto beta non ha attive quelle funzioni fichissime, il massimo che riesco a fare è questo ovvero simulare una call comprata e una call venduta entrambe ATM dove si vede molto bene che il tempo paga solo quando si vendono opzioni, ed aggiungo si guadagna molto bene soltanto gli ultimi giorni di scadenza!

[CIVT]

Già che sono approfitto della vostra disponibilità per chiarire un'ulteriore dubbio sull'impatto che ha la volatilità sui prezzi delle opzioni, mi aspettavo di vedere una curva proporzionale o inversamente proporzionale all'aumento o diminuzione della vola invece in simulazione "Evoluzione dei prezzi" vedo questo gradino impressionante in zona 10200 di volatilità sia sulla CALL LONG che sulla CALL SHORT ATM, ho sbagliato io qualcosa oppure esiste una spiegazione tecnica?

Grassie!!!

[Apocalips]

...vedo questo gradino impressionante in zona 10200 di volatilità sia sulla CALL LONG che sulla CALL SHORT ATM, ho sbagliato io qualcosa oppure esiste una spiegazione tecnica?

Grassie!!!

esiste una spiegazione tecnica derivante dal fatto che stai osservando assi con scale sballate in particolare l'asse della volatilità ha valori fuori range e allora fai così:

Clicca sul simbolo in alto con le due chiavi
apri il menù axis
clicca su depht right
clicca sul tab minimum
clicca su change e imposta un valore minimo di volatilità consono tipo 10-15
poi fai la stessa cosa sul maximum dopodichè prova a rilanciare l'analisi e dovresti vedere
la curva correttamente.

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano e grazie anche a jesse la cosa ridicola è che nei miei appunti avevo anche scritto correttamente una citazione di Apocalips "le opzioni comprate sono theta negative e vega positive cioè perdono al passare del tempo e perdono anche al diminuire della volatilità!" che poi ho però ribaltato completamente!:D

X Tiziano: il mio fiuto beta non ha attive quelle funzioni fichissime, il massimo che riesco a fare è questo ovvero simulare una call comprata e una call venduta entrambe ATM dove si vede molto bene che il tempo paga solo quando si vendono opzioni, ed aggiungo si guadagna molto bene soltanto gli ultimi giorni di scadenza!

Guarda che ho già registrato il filmato...25 minuti di delta positivo e negativo

Credo che Denis lo metterà On Line Lunedì e vi terrà informati.