Discussione: Trading system sul bund
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16-11-12, 16:51 #1
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Trading system sul bund
Ciao,
condivido con questa comunità un mio problemino...
Seguo un mio trading system sul bund intraday con barre a 3 minuti.
Soltanto che mi trovo in difficoltà (penso come molti) nei momenti laterali, quindi non so mai se uscire se sono a marcato, oppure quando aprire se sono flat.
Qualcuno ha qualche dritta da darmi per identificare questi momenti?!?!?
Qualcuno di voi utilizza degli indicatori di analisi tecnica ad hoc per i laterali?
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16-11-12, 21:00 #2
Per i laterali devi usare indicatori choppy market.
Meglio se ti li costruisci di testa tua considerando le altezze delle barre, di quanto la barra successiva ha superato o meno la precedente, un pò di momentum e un pò di Kurtosi.
Anche se il mio TF è leggermente diverso ti posto come sia performante anche in un mercato laterale....infatti sta fuori!
L'ho spento oggi alle 17,30...quindi è aggiornato...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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16-11-12, 21:28 #3
Ultima modifica di Apocalips; 16-11-12 alle 21:33
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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17-11-12, 11:49 #4
Grazie Apo!
Il drawdown che vedi "sarebbe" da considerare di 2200 euro di meno se ci fossimo accorti che aveva aperto l'operazione alla scadenza del future e quindi ci siamo presi il gap! Le date erano inserite ma erano quelle in cui ancora scadeva con ill vecchio regolamento.
Ho fatto questa premessa perchè non sarebbe sensato un valore così alto in un time frame che oscilla tra il 5 ed il 25 minuti.
Un time frame in cui si possono prendere decisioni a fine costruzione della barra senza che ci sia stato (mediamente) un grande movimento di prezzo...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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17-11-12, 11:49 #5
Continua
Il sistema sceglie il time frame in maniera autonoma in base ad un statistica di cui tiene conto e di una proiezione probabilistica. In pratica agisce in cash sul time frame che evidenzia ed in ghost sugli altri time frame. In una coda di 10 trades vede il risultato migliore tra il vero ed il ghost e, eventualmente cambia TF.
Negli stessi studi registra il numero di dati che si sono posizionati lontano dalla media e, se sono superiori a quelli calcolati dalla distribuzione normale, si allerta e ferma tutto.
In pratica se entra in quella che si definisce "coda grassa", io l'ho progettato perchè smetta di inviare ordini, anche se so che potrebbe essere un momento in cui si guadagna di più. Ovviamente è anche quello in cui si potrebbe perdere di più...ed allora, dato che l'ingordo si strozza ...io mi fermo...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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17-11-12, 11:51 #6
Fine della risposta
In genere ho cinque sistemi automatici a mercato reale su diversi sottostanti e che funzionano direttamente sul sottostante, mentre ho un unico sistema automatico per le opzioni dove, all'interno del sistema stesso, c'è già una diversificazione di sottostanti che in maniera autonoma sceglie...e sono quelli che sono su "Diamo i numeri"
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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17-11-12, 11:57 #7
Ghost
Per chi non lo sa:
Ghost significa fantasma.
Con questo nome si definisce quella parte di codice, all'interno di un trading system, che tiene solo conto di quello che sarebbe successo se si fosse fatto in maniera diversa.
Quasi tutti i sistemi di trading che sono performanti lo contengono per potersi adattare alle condizioni mutevoli del mercato.
Ci tenevo a specificare che non l'ho inventato io ma è una pratica comunemente usata.
A Cesare quello che è di Cesare..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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17-11-12, 12:24 #8
Potresti pure non averli inventati tu ma la differanza sta nel fatto che sicuramente hai aggiunto del tuo migliorando notevolmente i risultati
Da come hai descritto l'algoritmo con cui li hai costruiti questi sistemi agiscono come umanoidi dotati di una propria intelligenza che prendono decisioni autonome in base ai cambiamenti e all'evolversi della situazione.
Autoapprendono, fanno rabbrividire, una sorta di TERMINATOR !!!
ApoUltima modifica di Apocalips; 17-11-12 alle 12:35
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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17-11-12, 12:33 #9
spettacolare !!!
ma non hai paura che un giorno le macchine prendano il controllo totale della tua sala operativa ?
In tal caso hai un piano per disattivare HAL 9000 ?
disattivazione di Hal 9000
ApoUltima modifica di Apocalips; 17-11-12 alle 12:44
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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17-11-12, 12:42 #10
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