Discussione: Trading sul Bund
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12-12-12, 09:23 #11
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12-12-12, 16:10 #12
Se ho capito bene:
FIUTO PRO (derivato opzione)
backtesting sull'eseguito (1° risultato) poi settaggio variabili vola e tempo con la peggiore delle condizioni (2° risultato trade win/loss).
FIUTO PRO (derivato future/stock)
backtesting sull'eseguito (1° risultato) unica variabile il prezzo con il peggior spread bid/ask (2° risultato trade win/loss).
Ci sono ?
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12-12-12, 16:27 #13
Non dobbiamo pensare che il risultato che si ottiene da un back test sia esattamente quello che sarebbe successo se l'avessimo fatta realmente.
Se compro e vendo Fiat mi basterà sapere se c'è stato il prezzo di acquisto e di vendita...ma se compro e vendo una opzione su Fiat a che prezzo verrò realmente eseguito? Non lo sò.
Per cui è meglio mettere il peggiore possibile e cioè quello che viene calcolato dalla formula di BS mettendo la volatilità minore calcolata se sono venditore e viceversa se sono compratore.
Comunque appena uscirà il plug faremo un pò di pratica assieme magari riunendoci alla sera in diretta con video live...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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12-12-12, 16:33 #14