Citazione Originariamente Scritto da bergamin Visualizza Messaggio
Scusa se mi intrometto....poi arriverà il bravo Max!

Le scadenze sono state 117 che è dato da 2575/22 (giorni di borsa/mese)
In ognuna di queste 117 volte è stato preso il valore del close alla scadenza.
Poi hanno contato quante volte in un mese il last ha superato e di qunto ha superato questo close. Potrebbe averlo fatto 22 volte al 2%, 22 volte al 4%, 22 volte al 6% e poi magari 20 volte all'8%.....e via così.

Nel caso che rappresenti l'ha toccato almeno 1 volta ogni 1,6 giorni.

Ti ringrazio bergamin,
premesso che se è cosi adesso mi è tutto chiaro, mi chiedo però che affidabilità abbia il suo utilizzo.

Infatti su 2575gg cioè 117 scadenze le condizioni di mercato sono cambiate(potrebbero).
E quindi la distribuzione degli Hits al variare della % di scostamento mediata su 117 chi mi dice che è rappresentativa della distribuzione di una sola scadenza....o meglio chi mi dice la bontà?

Per esempio per prendere una decisione su di un sottostante potrei prendere quel grafico dividere tutti gli hits per 117 e trovare la distribuzione media mensile.

Ma chi mi dice per esempio come si sono distribuiti nel tempo.
Per esempio tutti gli hits a -6% potrebbero essersi verificati solo nelle prime 4 scadenze da quando si è creato questo indicatore (cioè da 2575 giorni fa a 2572-(22*4) giorni fa).

Cioè adesso quei valori di hits su -6% non sono rappresentativi.

Ho qualche idea:

1)Si aggiunge la terza dimensione (il tempo) per ogni scostamento di Hits
2)Si aggiunge una sola grandezza rappresentativa della omogenea distribuzione nel tempo degli hits (per esempio la dev std)
3)Sia aggiunge un grafico in cui si mostrano gli hits ma conteggiati "SOLO" sulle ultime 4 scadenze. (secondo me questa sarebbe un'ottima cosa)

Cosa ne pensate?


buona serata,
Marco