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Discussione: possibile???

  1. #1

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    possibile???

    Salve,
    facendo delle prove con lo strumento di ricerca di fiuto, ho trovato questa strategia su fiat che, da novellino, mi lascia un po' perplesso:

    praticamente così facendo...alla peggio...ci guadagno "solo" 120€ con una probabilità del 98%!
    E' vero che gli strike la dicono molto lunga...ma visto che per aprirla incasso dei soldi e non devo spendere nulla...e se tutto va male alla peggio mi rimane quel premio...è l'eden!!!

    Il delta della strategia è negativo (-54 ca) ma il gamma è positivo di parecchio (103 ca) quindi algebricamente mi compensa il delta!
    Se ho ben capito, gamma alto è "l'anti venditore" di opzioni...ma il rischio massimo è di guadagnare 120€!
    Theta positivo (1,85 ca) quindi non mi preoccupa neanche il lento approssimarsi della scadenza.
    La short call ha uno strike lontanissimo quindi è difficile anche che venga assegnato...giusto???

    ...mi domando se sia possibile tutto questo o se magari mi sono perso o interpretato male qualche passaggio.

    Grazie mille!
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  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da xsamuelex Visualizza Messaggio
    ...mi domando se sia possibile tutto questo o se magari mi sono perso o interpretato male qualche passaggio. Grazie mille!
    Tutto e' possibile se riesci a metterla su con i prezzi che te la rendono a rischio positivo, la domanda che ti devi fare e': riesco oggi a questa ora ed in questo momento a montare questa strategia con questi prezzi?

  3. #3

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    In reale gli Strike Deep OTM o Deep ITM non sono nemmeno quotati dai broker e bisogna fare una richiesta al Market Maker che in questi casi spara dei valori fuori ogni logica.

    Però ci puoi provare!

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da sifuandrea Visualizza Messaggio
    In reale gli Strike Deep OTM o Deep ITM non sono nemmeno quotati dai broker e bisogna fare una richiesta al Market Maker che in questi casi spara dei valori fuori ogni logica.

    Però ci puoi provare!
    Grazie ad entrambi!
    ...ma lequotazioni che vedo su fiuto non solo prese dal reale e solamente ritardate?
    Anche io ho pensato in effetti che sarebbe stato difficile negoziare quegli strike ma ho visto che sono stati comunque prezzati e trattati.
    Certo é che raggiungere "un accordo" risulterebbe alquanto difficile...ma sono comunque stati trattati!
    ...del resto anche una combinazione su non so quante milioni...é quella giusta del superenalotto!!! :o)))
    Ultima modifica di xsamuelex; 14-01-13 alle 17:25

  5. #5

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    Lo Strike 15 oggi non è nemmeno quotato, però hai a disposizione il 16 e il 14

    Call 16 lo prezzano a 0.129
    Call 14 a 0.5315

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da xsamuelex Visualizza Messaggio
    Salve,
    facendo delle prove con lo strumento di ricerca di fiuto, ho trovato questa strategia su fiat che, da novellino, mi lascia un po' perplesso:

    praticamente così facendo...alla peggio...ci guadagno "solo" 120€ con una probabilità del 98%!
    E' vero che gli strike la dicono molto lunga...ma visto che per aprirla incasso dei soldi e non devo spendere nulla...e se tutto va male alla peggio mi rimane quel premio...è l'eden!!!

    Il delta della strategia è negativo (-54 ca) ma il gamma è positivo di parecchio (103 ca) quindi algebricamente mi compensa il delta!
    Se ho ben capito, gamma alto è "l'anti venditore" di opzioni...ma il rischio massimo è di guadagnare 120€!
    Theta positivo (1,85 ca) quindi non mi preoccupa neanche il lento approssimarsi della scadenza.
    La short call ha uno strike lontanissimo quindi è difficile anche che venga assegnato...giusto???

    ...mi domando se sia possibile tutto questo o se magari mi sono perso o interpretato male qualche passaggio.

    Grazie mille!
    Mi spiace deluderti ma uno strike 15 su Fiat che quota 4.3 e che incassa quel premio come fosse una atm non esiste, quel premio sulla call lo incassi sullo strike 4.6 per cui il payoff che mostri è pura fantasia.
    ecco il payoff esatto a parità di premi circa:

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    Apo

    rettifica:

    ho aperto il book di Fiat scadenza giugno e in effetti a quelle latitudini il MM è fuori in bid e ask con delle quotazione strane, mah !!

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    Ultima modifica di Apocalips; 14-01-13 alle 18:41
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  7. #7

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    Se una call short anni luce OTM vale di piu' di una call long piu' vicina al prezzo attuale esistesse sarebbe incredibile. sicuramente c'e' qualche errore. la call piu' si avvicina al prezzo del sottostante e piu' vale, siamo sulla stessa scadenza quindi e' un vero e' proprio controsenso. se ho un sottostante a 4 euro la call a 5 euro vale di piu' di quella a 6 euro mi sembra ovvio.

    Se fosse possibile il contrario dovresti ipotecare la casa e puntare tutto su questa strategia che ha un fallimento dello 0% praticamente. quindi quasi 100% successo.

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio

    Apo

    rettifica:

    ho aperto il book di Fiat scadenza giugno e in effetti a quelle latitudini il MM è fuori in bid e ask con delle quotazione strane, mah !!

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    ...ma che spiegazione si potrebbe dare alle quotazioni assurde che ci sono nell'intorno di 15€?

  9. #9

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    Citazione Originariamente Scritto da xsamuelex Visualizza Messaggio
    ...ma che spiegazione si potrebbe dare alle quotazioni assurde che ci sono nell'intorno di 15€?
    che i computer sono scemi

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da jeremy75 Visualizza Messaggio
    che i computer sono scemi
    ...ma qui non sono solo i computer ad essere scemi! :o)

    Comunque Tiziano mi sembra parli di situazioni del genere nel video "così non ci rimetto"

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