Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Il senso è di avere due diverse possibilità di fare la stessa cosa:

una non è la figlia povera dell'altra, ma sono entrambe valide tanto quanto quello che è stato il pensiero strategico.

Vorrei condivide un fatto accaduto questo mese...ho costruito una strategia che recita più o meno:

Piano "A"
se il titolo ha la linea di regressione che è sopra la 1 deviazione standard a 20 periodi allora vendi put a delta 0,55.
Se il delta arriva a 0,45 rolla su una nuova Put a delta 0,55.

Piano"B"
Se il delta arriva a delta 0,6 rolla a delta 0,3 e raddoppia le quantità
Se il delta di questa'ultima arriva a 0,45 attiva lo Smart Hedge.


L'ho fatto su alcuni titoli tra cui Fiat, Banco Popolare, Mediaset, STM... e vi posso assicurare che Fiuto ha rollato almeno un 4/5 volte a titolo portando a casa un buon guadagno.

Per scrivere questa strategia il WF è stato più che sufficiente!
Penso anch'io che il WF sia più che sufficiente, xrò vorrei sapere come hai fatto a dirgli di rollare la put su quello specifico strike a quello specifico "delta" visto che non so in quel momento qual'è lo strike che quota quello specifico delta !
Non so se mi sono spiegato, ma il senso è :

se al verificarsi di una specifica condizione voglio vendere una put ad un certo delta, come glielo dico, visto che non so in quel momento che prezzo fa il sottostante e quindi quel preciso strike ?