Buongiorno a tutti,

so che il trading direzionale non è il piatto forte, ma mi piacerebbe vedere se è possibile cogliere qualche relazione tra dati delle opzioni e movimenti di mercato.

Guardando l'open interest delle opzioni sull'oro in scadenza lunedì prossimo (28/1), vedo che le call vendute sono in numero significativamente maggiore delle put a 1710, e - in misura minore a 1700 e 1710. Al contrario, le put segnano un numero maggiore a 1670 e più significativamente a 1650.

L'oro quota attualmente attorno a 1690, e la volatilità degli ultimi 2 giorni è stata piuttosto contenuta.

Incrociando con un po' di analisi tecnica: 1691 è stato un livello di supporto che ha tenuto per circa 3 mesi, salvo poi trasformarsi in resistenza a metà Dicembre. Più sotto, un altro livello chiave è 1667 (resistenza toccata più volte nell'ultimo mese e rotta definitivamente una settimana fa). Al rialzo invece, la prima resistenza significativa sembrerebbe essere 1710.

In funzione di quanto detto più sopra, avrebbe qualche senso aprire le seguenti posizioni in ottica 2-3 giorni, con stop molto stretti?
- long se il prezzo scende attorno a 1670 (target 1690)
- short se il prezzo tocca 1710 (target 1690)

La mia riflessione è piuttosto semplicistica ma ringrazio chiunque vorrà darmi un parere in questione.

Passando invece alle opzioni, che strategia attuereste in un mercato del genere, su scadenze più lunghe?