Discussione: Release 1.0.10.11 Build 1728 del 04/02/2013
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26-02-13, 17:25 #21
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26-02-13, 17:42 #22
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26-02-13, 17:51 #23
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27-02-13, 12:42 #24
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04-03-13, 09:59 #25
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Profitto atteso e Profitto sintetico
Succede una cosa strana sul grafico prodotto dalla Chain:
Profitto atteso - 26.247 € Profitto sintetico + 1.777 €
Un profitto atteso così assurdamente negativo mi succede spesso nelle strategie.
Richiedo gentilmente un ripasso della definizione tecnica delle 2 voci, e possibilmente una spiegazione del fenomeno ricorrente.
Grazie
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04-03-13, 10:03 #26
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04-03-13, 10:39 #27
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eccolo
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04-03-13, 11:39 #28
Ciao caro,
ti do le definizioni:
Profitto Atteso: attraverso la Simulazione Montecarlo si calcolano i profitti e le perdite della strategia e la media dei risultati a scadenza è il Profitto Atteso
Profitto Sintetico: si calcola una % di scostamento giornaliera media (+ e -) rispetto al prezzo del sottostante e si trova nel payoff a scadenza il risultato migliore tra i due prezi ottenuti che è il Profitto Sintetico
Nel tuo caso specifico il fatto che la strategia sia un Calendar potrebbe dare risultati "strani".
Ciao Ciao
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05-03-13, 16:33 #29
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Anomalia esecuzione ordini
Ciao Andrea, eccomi qui, hai sentito la mia mancanza?
Mi spiace non scriverti per dirti che è una bella giornata, che tra poco finisce l'inverno ed inizia la primavera etc etc scherzo ovviamente
Da due giorni mi succede una cosa curiosa, ma potrebbe nn essere dovuto a FiutoPro o quanto meno non completamente, in quanto venerdi ho effettuato due operazioni:
1)Aggiornato Java
2)Segnalato ad IW Bank che ogno volta che lanciavo un ordine mi compariva una finestra sulla QT che mi invitava a prendere visione della nota relativa al fatto che non avevo i permessi sufficienti per operare(relativamente alla frequenza), problema che mi hanno risolto appunto venerdi.
La cosa che succede da ieri è che quando lancio un ordine da Fiuto mi appare la seguente maschera:
Ma l'ordine viene regolarmente preso ed eseguito da QT, come testimoniano le immagini seguenti:
Ma su Fiuto(giustamente) continua a tenere traccia della Put venduta in strategia vedi sotto:
La cosa impatta relativamente la mia operatività, in quanto per far vedere gli eseguiti in strategia rieffettuo gli ordini in paper e vado a sostituire i prezzi di eseguito.
Ecco un estratto del file di log, non mi sembrano esserci problemi:
2013-03-05 16:11:09 - [ INFO] - TdmQT::PlaceOrder - POOrderID: 59036258800 - linkID: 721617346 - prezzo: 0 - quantita: 1
2013-03-05 16:11:10 - [ INFO] - TdmQT::PlaceOrder - HTTP Result: 2152097143
2013-03-05 16:11:10 - [ INFO] - TdmQT::ProcessLineOrder - id: -1
2013-03-05 16:11:10 - [ INFO] - TdmQT::ProcessLineOrder - id: -1
2013-03-05 16:11:10 - [ INFO] - TdmQT::ProcessLineOrder - id: -1
Da cosa dipende seconto te? Hanno fatto qualche pasticcio quelli di IW?
Grazie 1000 in anticipo per il tempo che mi dedicherai.
Ciao
Marco
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05-03-13, 17:05 #30
Ciao Marco,
si avvicina la primavera, gli albero iniziano a germogliare..è una bella giornata
Credo che il problema sia in qualche modo derivante da IW o meglio dal numero di ordine che è troppo grande, abbiamo già trovato una soluzione forse.
A breve un aggiornamento.
Ciao Ciao