price at now

[supercecco]

Ciao a tutti, sono un nuovo membro, molto interessato al trading di opzioni, ho provato a mettere una strategia in fiuto beta data da un semplice short di un'opzione put, ma non capisco la voce at now che significhi .
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti, sono un nuovo membro, molto interessato al trading di opzioni, ho provato a mettere una strategia in fiuto beta data da un semplice short di un'opzione put, ma non capisco la voce at now che significhi .
Grazie

Ciao e benvenuto!

L'at now rappresenta l'importo che riceveresti/pagheresti "ora", "in questo momento" e non coinciderà con la linea del payoff solo a scadenza.

Se vuoi ulteriori chiarimenti fai una ricerca su Google digitando la seguente stringa:

site:playoptions.it at now

[supercecco]

Ciao e benvenuto!

L'at now rappresenta l'importo che riceveresti/pagheresti "ora", "in questo momento" e non coinciderà con la linea del payoff solo a scadenza.

Se vuoi ulteriori chiarimenti fai una ricerca su Google digitando la seguente stringa:

site:playoptions.it at now

Grazie Tiziano, avevo intuito una cosa simile, ma ho ancora dei dubbi: infatti ora ho shortato una call su enel (valore attuale 2.62), lo strike della call è 3, e mi esce prezzo: 0.0015, last: 0.005 e at now: -1.75, essendo uno short di un'opzione in questo caso OTM mi aspetterei un valore at now=premio opzione=0.0015.
Grazie ancora

[Andrea Cagalli]

Grazie Tiziano, avevo intuito una cosa simile, ma ho ancora dei dubbi: infatti ora ho shortato una call su enel (valore attuale 2.62), lo strike della call è 3, e mi esce prezzo: 0.0015, last: 0.005 e at now: -1.75, essendo uno short di un'opzione in questo caso OTM mi aspetterei un valore at now=premio opzione=0.0015.
Grazie ancora

Ciao,
in questo caso l'atnow è dato da (0,005 - 0,0015)*500*-1 = -1,75€
In pratica nel tuo calcolo manca il "lotto opzioni", ovvero quante azioni vengono governate da un singolo contratto di opzione. La moneyness dell'opzione non fa parte del calcolo dell'atnow.

Ciao Ciao

[supercecco]

Ciao,
in questo caso l'atnow è dato da (0,005 - 0,0015)*500*-1 = -1,75€
In pratica nel tuo calcolo manca il "lotto opzioni", ovvero quante azioni vengono governate da un singolo contratto di opzione. La moneyness dell'opzione non fa parte del calcolo dell'atnow.

Ciao Ciao

Grazie Andrea,
Non capisco ancora una cosa, il moltiplicatore l'ho capito anche se non saprei dove ottenere i valori dei moltiplicatori per ogni titolo, però non capisco perchè si debba fare la differenza tra il valore last e il valore di bid corrente, io moltiplicherei solamente il valore di bid cioè 0,0015 per il moltiplicatore
Grazie ancora, siete veramente molto disponibili

[Andrea Cagalli]

Grazie Andrea,
Non capisco ancora una cosa, il moltiplicatore l'ho capito anche se non saprei dove ottenere i valori dei moltiplicatori per ogni titolo, però non capisco perchè si debba fare la differenza tra il valore last e il valore di bid corrente, io moltiplicherei solamente il valore di bid cioè 0,0015 per il moltiplicatore
Grazie ancora, siete veramente molto disponibili

Ciao,
le specifiche contrattuali le trovi sui siti dei mercati d'appartenenza dello strumento.
Per esempio, questo è quello di Borsa Italiana http://www.borsaitaliana.it/derivati...nisuazioni.htm

Tu hai venduto un'opzioni che adesso (at now) ha un prezzo, quindi adesso (at now) devi fare la differenza anche per il valore di mercato. Se tu adesso (at now) volessi chiudere la tua posizione dovresti ricomprare l'opzione a quel prezzo.

Spero di essere stato chiaro

Ciao Ciao

[supercecco]

Perfetto, grazie ora ho capito, pensavo che il prezzo at now non considerasse il prezzo di mercato attuale