Valori voci Prezzo e Last

[titurbina]

Quando faccio una simulazione con Fiuto Beta cosa devo inserire alla voce Prezzo , il valore minimo o una media, ad esempio (Bid+Ask)/2 , mentre alla voce Last cosa dovrei inserire ?

Il last presente sulla Borsa, ma se l'opzione non è scambiata è sempre zero, oppure viene aggiornato dal programma ogni 20 minuti ?
Grazie.

[antoniokk]

Quando faccio una simulazione con Fiuto Beta cosa devo inserire alla voce Prezzo , il valore minimo o una media, ad esempio (Bid+Ask)/2 , mentre alla voce Last cosa dovrei inserire ?

Il last presente sulla Borsa, ma se l'opzione non è scambiata è sempre zero, oppure viene aggiornato dal programma ogni 20 minuti ?
Grazie.

Premessa:
il last è l'ultimo prezzo battuto.
il bid e l'ask è il prezzo che quota il market maker in base al movimento del sottostante, quindi non è detto che il last corrisponda al bid o all'ask.

Quindi:
sè sei compratore al voce prezzo devi inserire il prezzo ask,
sè sei venditore alla voce prezzo devi inserire il prezzo bid.

Poi sè l'opzione non viene scambiata, su Fiuto beta c'è il calcolatore di opzione che ti calcola il valore teorico giusto.

[titurbina]

O.K. perfetto, grazie.
Il premio risultante è da moltiplicare per il moltiplicatore della opzione ?

Inoltre Volatilità implicita e Risk Free Rate li trovo sempre tra i dettagli in Borsa della Opzione ?
Grazie.

Premessa:
il last è l'ultimo prezzo battuto.
il bid e l'ask è il prezzo che quota il market maker in base al movimento del sottostante, quindi non è detto che il last corrisponda al bid o all'ask.

Quindi:
sè sei compratore al voce prezzo devi inserire il prezzo ask,
sè sei venditore alla voce prezzo devi inserire il prezzo bid.

Poi sè l'opzione non viene scambiata, su Fiuto beta c'è il calcolatore di opzione che ti calcola il valore teorico giusto.

[antoniokk]

O.K. perfetto, grazie.
Il premio risultante è da moltiplicare per il moltiplicatore della opzione ?

Inoltre Volatilità implicita e Risk Free Rate li trovo sempre tra i dettagli in Borsa della Opzione ?
Grazie.

Esatto, bisogna moltiplicare per il lotto che governa l'opzione.

Per quanto riguarda la volatilità implicita si può usare il calcolatore di volatilitaà presente su fiuto beta


Mentre per il risk free rate c'e un'ampia letteratura sul forum, ti allego qualche link

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...Risk-Free-rate
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...Risk-free-rate
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ni-S-amp-P-500

[titurbina]

Grazie per le informazioni, mi è venuto un altro dubbio , ma

sè sei compratore al voce prezzo devi inserire il prezzo ask,
sè sei venditore alla voce prezzo devi inserire il prezzo bid.

vale sia per le Call che per le Put ?
Grazie.

Esatto, bisogna moltiplicare per il lotto che governa l'opzione.

Per quanto riguarda la volatilità implicita si può usare il calcolatore di volatilitaà presente su fiuto beta


Mentre per il risk free rate c'e un'ampia letteratura sul forum, ti allego qualche link

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...Risk-Free-rate
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...Risk-free-rate
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ni-S-amp-P-500

[Cagalli Tiziano]

Grazie per le informazioni, mi è venuto un altro dubbio , ma

sè sei compratore al voce prezzo devi inserire il prezzo ask,
sè sei venditore alla voce prezzo devi inserire il prezzo bid.

vale sia per le Call che per le Put ?
Grazie.

Yes!

[titurbina]

Che relazione esiste tra Last e le Greche : Delta,Gamma,Vega,Theta , Rho ?

Mentre tra Volatilità e Greche.

Inoltre in Fiuto Beta dei sei tools 5 ok funzionano, mentre il calcolo della Volatily Calcolatur non funziona , forse sbaglio procedura.
Grazie.

Yes!

[antoniokk]

Che relazione esiste tra Last e le Greche : Delta,Gamma,Vega,Theta , Rho ?

Mentre tra Volatilità e Greche.

Inoltre in Fiuto Beta dei sei tools 5 ok funzionano, mentre il calcolo della Volatily Calcolatur non funziona , forse sbaglio procedura.
Grazie.

In Fiuto beta esiste un tool che mette in relazione le greche: il calcolatore di opzioni

1) aprire il calcolatore di opzioni e riempire tutti i campi
2) cliccare sul pulsante "mostra grafico"
3) sulla finestra che si apre si può mettere il relazione tutte le greche in funzione del payoff dell'opzione che si intende esaminare.
4) sè si fà scorre il mouse sul grafico le greche si aggiornano in modo dinamico.

L'esempio allegato è una long call.



Il Volatily Calculator non funziona nel senso che non si apre?

[titurbina]

Si non si apre proprio sotto tools delle sei finetre cinque funzionano questa sulla Volatily non si apre .
Grazie.
Il Volatily Calculator non funziona nel senso che non si apre?[/

In Fiuto beta esiste un tool che mette in relazione le greche: il calcolatore di opzioni

1) aprire il calcolatore di opzioni e riempire tutti i campi
2) cliccare sul pulsante "mostra grafico"
3) sulla finestra che si apre si può mettere il relazione tutte le greche in funzione del payoff dell'opzione che si intende esaminare.
4) sè si fà scorre il mouse sul grafico le greche si aggiornano in modo dinamico.

L'esempio allegato è una long call.



Il Volatily Calculator non funziona nel senso che non si apre?

[Andrea Cagalli]

Si non si apre proprio sotto tools delle sei finetre cinque funzionano questa sulla Volatily non si apre .
Grazie.
Il Volatily Calculator non funziona nel senso che non si apre?[/

Ciao,
prova a reinstallare i Tools da questo link prima di avviare Fiuto Beta.

http://www.playoptions.it/fiuto/FiutoToolsInstaller.exe

Ciao Ciao