Discussione: Valori voci Prezzo e Last
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19-03-13, 15:49 #1
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Valori voci Prezzo e Last
Quando faccio una simulazione con Fiuto Beta cosa devo inserire alla voce Prezzo , il valore minimo o una media, ad esempio (Bid+Ask)/2 , mentre alla voce Last cosa dovrei inserire ?
Il last presente sulla Borsa, ma se l'opzione non č scambiata č sempre zero, oppure viene aggiornato dal programma ogni 20 minuti ?
Grazie.
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21-03-13, 01:44 #2
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Premessa:
il last č l'ultimo prezzo battuto.
il bid e l'ask č il prezzo che quota il market maker in base al movimento del sottostante, quindi non č detto che il last corrisponda al bid o all'ask.
Quindi:
sč sei compratore al voce prezzo devi inserire il prezzo ask,
sč sei venditore alla voce prezzo devi inserire il prezzo bid.
Poi sč l'opzione non viene scambiata, su Fiuto beta c'č il calcolatore di opzione che ti calcola il valore teorico giusto.Ultima modifica di antoniokk; 21-03-13 alle 01:47
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21-03-13, 12:28 #3
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22-03-13, 01:10 #4
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Esatto, bisogna moltiplicare per il lotto che governa l'opzione.
Per quanto riguarda la volatilitą implicita si puņ usare il calcolatore di volatilitaą presente su fiuto beta
Mentre per il risk free rate c'e un'ampia letteratura sul forum, ti allego qualche link
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...Risk-Free-rate
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...Risk-free-rate
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ni-S-amp-P-500
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22-03-13, 11:21 #5
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22-03-13, 11:42 #6
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25-03-13, 10:04 #7
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26-03-13, 00:31 #8
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In Fiuto beta esiste un tool che mette in relazione le greche: il calcolatore di opzioni
1) aprire il calcolatore di opzioni e riempire tutti i campi
2) cliccare sul pulsante "mostra grafico"
3) sulla finestra che si apre si puņ mettere il relazione tutte le greche in funzione del payoff dell'opzione che si intende esaminare.
4) sč si fą scorre il mouse sul grafico le greche si aggiornano in modo dinamico.
L'esempio allegato č una long call.
Il Volatily Calculator non funziona nel senso che non si apre?
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26-03-13, 08:38 #9
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26-03-13, 09:56 #10
Ciao,
prova a reinstallare i Tools da questo link prima di avviare Fiuto Beta.
http://www.playoptions.it/fiuto/FiutoToolsInstaller.exe
Ciao Ciao