Citazione Originariamente Scritto da gebi Visualizza Messaggio
Forse mi sono spiegato male e scusate se insisto, dilungandomi nei dettagli.

Da quanto mi risulta si possono eseguire due tipi di straddle:

a) uno straddle opzionario, composto di 1Long Call + 1Long Put (con stesso strike e stessa scadenza).
b) uno straddle sintetico, composto di 1Long Put + l’acquisto del sottostante in un quantitativo pari al valore Delta della Long Put.

Nello straddle sintetico (b) il valore Delta risulta automaticamente azzerato, mentre nello straddle opzionario (a) il Delta ha un valore numerico positivo o negativo che, per poterlo azzerare, richiede l’acquisto o la “vendita allo scoperto” di un quantitativo del sottostante, corrispondente al valore numerico del Delta.

Rivolgendomi a qualcuno che opera con Interactive Brokers o, in passato, ha operato con Ameritrade chiedevo: -se per azzerare il Delta di uno Straddle opzionario (a) si è costretti a “vendere allo scoperto” un certo quantitativo del sottostante, questa operazione quanto verrebbe costare?-
Sinceramente non ho mai venduto allo scoperto delle azioni si con Thinkorswim che con IB, ma ho trovato questo link che potrebbe esserti utile
http://www.interactivebrokers.com/en/?f=productsEdu
vai nella sezione "short selling", "margin", "margin rules"