Salve, vi chiedo se quanto scrivo è corretto:
1) al tempo T ho una call che vale 10, con Delta 0,50 e Gamma 0,15;
2) il giorno dopo, cioè al tempo T1, il prezzo del sottostante aumenta di una unità
quindi avrò:
a) al tempo T1, il Delta Aumenta e diventa 0,50+0,15= 0,65
b) sempre al tempo T1 il premio della call, a parità di tutti gli altri fattori, 10 + 0,65 = 10,65
Grazie