Discussione: Come funziona il what if di Pro ?
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27-05-13, 14:44 #11
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Chiarimenti funzione What-If
Ciao a tutti, qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi perchè i prezzi che leggo in real time con il what-if si discostano dai valori della chain opzioni che ho ottenuto nello stesso preciso momento?
Chiedo questo perchè piu' di una volta ho analizzato strategie e piani B con valori di volatilità e delta completamente sfalsati che ovviamente mi hanno portato molto fuori strada, mi confermate che l'unico modo per sopperire a questo disallineamento è quello di utilizzare il what-if soltanto a mercati aperti considerando inoltre che il what-if sovrapprezza i valori reali di mercato di un tot.percento?
Grazie in anticipoUltima modifica di CIVT; 27-05-13 alle 14:53
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27-05-13, 14:57 #12
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Mi viene da pensare alla calibrazione dell'emaker non corretta ... spesso capita anche a me.
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27-05-13, 15:04 #13
Ciao caro,
il What-If utilizza i prezzi eMaker che quindi possono discostarsi dai valori di mercato. Se tu tieni la "Chain Opzioni" aperta i prezzi eMaker si aggiornano e si allineano ai valori di mercato. Tra l'altro dalla tua immagine non mi pare ci sia una gran differenza tra i prezzi di mercato e quelli eMaker.
Ciao Ciao
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27-05-13, 15:06 #14
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27-05-13, 15:15 #15
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27-05-13, 15:46 #16
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Grazie Andrea, non avevo notato questa discussione! Si discosta di poco ma piu' che altro avevo bisogno di rassicurazioni sull'utilizzo del what-if a mercati chiusi perchè le simulazioni le faccio spesso di notte , ad ogni modo leggendo i precedenti post ho capito che per avere la certezza di non fare simulazioni errate conviene sempre verificare il what-if a mercati aperti e con la chain opzioni aperta!
Grazie
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27-05-13, 15:54 #17
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27-05-13, 16:08 #18
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27-05-13, 16:27 #19
Ciao caro,
ce ne sono tante di chicche, piano piano vengono fuori, sul manuale è tutto scritto comunque. In pratica avere la "Chain Opzioni" aperta equivale ad effettuare la Calibrazione. Per rispondere alla tua domanda salva solo quella visualizzata, ma i prezzi vengono comunque traslati per le varie scadenze.
Ciao Ciao
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28-05-13, 01:05 #20
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Andrea ti ringrazio per le precedenti risposte ma vorrei togliermi tutti i dubbi perchè questa funzionalità da sola può decretare la vita o la morte "finanziaria" del trader! Come sono tragico stasera!
Questa sera come da tue istruzioni ho lanciato il What-If con la chain mantenuta aperta dalle 16 ma Fiuto Pro mi ha chiesto di chiudere la chain e rilanciare il What-If perchè non lavora in parallelo con la chain opzioni aperta, sperando quindi di non aver perso i valori di mercato ho chiuso la chain e proseguito con il What-If senza effettuare la calibrazione (ti prego di correggimi se sbaglio qualche passaggio), ho quindi simulato un condor ITM, ho aggiunto dei giorni per riportare l'At-Now in negativo in accordo all'AT-Now ottenuto con le quotazioni real time della giornata, dopodichè ho simulando una salita del sottostante dell'1% al giorno ottenendo un bellissimo spread rialzista con ancora il payoff sopra lo zero!!!.....a questo punto il dubbio sorge spontaneo e ti domando: "è tutto vero quello che vedo?" Domani riproverò a fare lo stesso con i mercati aperti per avere la prova del nove ma eventualmente come posso capire/calcolare se le perdite subite nei roll sono aderenti alla realtà? Ti chiedo questo perchè come detto faccio gran parte delle simulazioni a mercati chiusi quindi è vitale per me capire se stò facendo le analisi corrette o meno!
Invio in allegato la sequenza dei rolling così che possiate analizzarla velocemente
SCREEN SEQUENZA PAYOFF CONDOR ITM
p.s. mi scuso per la loggoroicità ma sono sicuro che questo chiarimento sarà utile anche ad altri neofiti che vorranno approfondire la funzionalità del What-IfUltima modifica di CIVT; 28-05-13 alle 07:50