calendar orizzontale

[Camillo]

Certo, Livio;
è come dici, però la mia intenzione non è quella di arrivare a giugno con quelle due opzioni, ma di tradare ogni mese la call marzo 2014, scambiandola di volta in volta con quella del mese in corso, stesso strike.
Pertanto, l'impianto iniziale deve (almeno lo spero) dare luogo a 12 trade mensili.
La vola non si riferisce al confronto fra le opzioni marzo/giugno 2014, ma fra marzo 2014 e luglio/agosto/settembre/dicembre 2013, attualmente quotate.
Avrei potuto acquistare direttamente giugno 2014 e vendere luglio già da ora, sapendo che 12 vendite mensili valgono più di un acquisto annuale, ma potrebbe non essere così: ad esempio, in caso di forte crollo, lo strike 2800 potrebbe essere non più tradabile proficuamente su nessuna scadenza.
Ecco quindi che ho pensato di iniziare prendendo marzo contro giugno; la call marzo, in caso di forte calo, perderebbe lo stesso valore della call giugno, quindi non ne avrei danno. Premesso questo, ogni volta che un'opzione che scade prima di marzo guadagna di più (o perde meno) della call marzo, è mia intenzione scambiarle fra loro, indipendentemente dalla scadenza. Quella di giugno non si tocca e serve naturalmente a proteggere il tutto.
Ma come ho premesso, non so se si riuscirà a fare; intanto tengo monitorati i prezzi con cadenza settimanale.