Bobao alla prova di un test

[corrado72]

Ciao Tiziano,
vorrei chiedere il tuo parere sul Bobao.
Premetto che qualche giorno fa ho acquistato il tuo video libro sul funzionamento del Bobao ... e come prima cosa, da "malato di statistica " non ho potuto resistere alla tentazione di testarlo su una serie storica.
Ho seguito alla lettera le indicazioni che davi nel corso .. sia per quanto riguarda la scelta del time frame sia per quanto riguarda le regole di ingresso/uscita.
Unica variante che mi sono permesso di introdurre riguarda il caso dei reversal, dato che tu suggerivi di non farli ma di aspettare un giro (io invece nel codice, per semplicità, ho tralasciato questa evenienza .. nella speranza che su grandi numeri non faccia troppo la differenza)

Ebbene, ho lanciato dunque una ventina di test su altrettanti mercati (valute, azioni, indici .. etc etc) sugli ultimi 2-3 anni e per semplicità ti allego l'equity line su 2 di questi mercati, i più importanti (per non appesantire troppo il topic), ovvero S&P500 ed EUR/USD.

La cosa che non mi torna è che si, il sistema Bobao applicato con costanza e metodicità se alla fine non fa mai grossi danni ... è anche vero che tuttavia non mi mostra performances degne di note come invece mi pare accennassi tu nel corso (relativamente al Bund, però, in quel caso).

Inoltre considera che in questo test che vedi, non ho messo nè slippage nè commissioni .. se no l'equity line sarebbe venuta decisamente peggio.

Ecco, a tuo avviso in cosa sto sbagliando nell'applicazione del Bobao ?

Ti ringrazio molto ...
Corrado

PS: questo genere di test sarà possibile effettuarlo anche con Beetrader, in futuro ?

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
vorrei chiedere il tuo parere sul Bobao.
Inoltre considera che in questo test che vedi, non ho messo nè slippage nè commissioni .. se no l'equity line sarebbe venuta decisamente peggio.
?

Come scrivi tu, proprio per il fatto di non perdere, cioè mantenere una equity sostanzialmente in pareggio, significa che gli devi aggiungere il premio del valore temporale delle opzioni vendute.
Il tempo passa e se non stai perdendo di direzione guadagni di theta.
Indicativamente il premio opzione è di circa il 5% mese sul capitale impegnato e questo va aggiunto alla equity

PS: questo genere di test sarà possibile effettuarlo anche con Beetrader, in futuro

E' possibile farlo già da adesso...basta scrivere il codice e lanciare il baktest.

[corrado72]

Oook...grazie 1000 Tiziano, soprattutto per la dritta circa Beetrader (ho appena iniziato a replicare il codice .. e penso che in giornata avrò già girato tutti i test su Beetrader; in effetti è molto molto easy).

Nel frattempo vorrei sottoporre a te, ad anche a tutti gli utenti che come me seguono Bobao, i risultati di questa applicazione.

Premesso che su time frames intraday tipo quelli di cui parlavi nel video corso, ho appurato che anche tenendo conto dell'effetto theta, il peso delle commissioni incide non poco (quell'equity è tendenzialmente laterale perchè è lordo di tutto, ma se lo depuro di un po' di "sporcizia" alla fine se ne va anche un bel po' di theta) .. allora ho passato il tutto su base DAILY, e guarda che piacevole sorpresa è venuta fuori sugli ultimi 20 anni.

Ti allego i risultati del Bobao, con qualche variante/filtro che ho introdotto, fra cui il recepimento del tuo consiglio di non fare reversal bensì aspettare un ciclo fra un segnale e l'altro).
Si tratta di tests che ho lanciato sulle azioni dell'S&P100 ... e per motivi di spazio riporto le equity lines solo di 8 di queste (ma i risultati sono analoghi anche sulle altre 92).

A questo punto approfittando della tua esperienza (io vengo dal mondo delle stocks e dei futures, ed ho iniziato a tradare le opzioni, americane, da 1 anno solamente), ti volevo chiedere un consiglio che spero eventualmente possa servire a tutti.

Ovvero: per sfruttare il theta, su segnali direzionali daily, è possibile montare strutture tali per cui si guadagna o si perde quello che il segnale sul sottostante guadagna o perde ... PIU' il time decay ?

Detto in parole più povere: è possibile, tramite qualche struttura statica (o dinamica?) in opzioni, seguire dei segnali direzionali (long o short) senza amplificarne i risultati ma col solo scopo di guadagnare ANCHE dal passare del tempo ?

(delta hedging tramite FiutoPro? .. non so .. penso io .......)

Grazie ... anche di tutti gli spunti operativi e strategici che i tuoi interventi sanno sempre generare :-)

A presto
corrado

[Cagalli Tiziano]

Oook...grazie 1000 Tiziano, soprattutto per la dritta circa Beetrader (ho appena iniziato a replicare il codice .. e penso che in giornata avrò già girato tutti i test su Beetrader; in effetti è molto molto easy).

Sono proprio contento che trovi easy replicare codici su beeTrader!!

Ovvero: per sfruttare il theta, su segnali direzionali daily, è possibile montare strutture tali per cui si guadagna o si perde quello che il segnale sul sottostante guadagna o perde ... PIU' il time decay ?

Togliendo il costo delle operazioni sì.

Detto in parole più povere: è possibile, tramite qualche struttura statica (o dinamica?) in opzioni, seguire dei segnali direzionali (long o short) senza amplificarne i risultati ma col solo scopo di guadagnare ANCHE dal passare del tempo ?

(delta hedging tramite FiutoPro? .. non so .. penso io .......)

Grazie ... anche di tutti gli spunti operativi e strategici che i tuoi interventi sanno sempre generare :-)

A presto
corrado

Grazie a te Corrado!

Sì certo, come accenni tu, si fa con il delta hedging. Se usi poi quello smart che è inserito in Fiuto Pro, allora l'obbiettivo si sposta: si cerca di guadagnare anche dalla direzione. Ho introdotto una curva di delta auto_variabile.

Se ti interessa valutarlo e non hai Fiuto pro, chiedilo a Densi a info@playoptions.it.
Ti ricordo che il broker fornirà i dati ad un solo programma alla volta e per questo basta aprire la piattaforma siu pc differenti.

[MATTE607]

Oook...grazie 1000 Tiziano, soprattutto per la dritta circa Beetrader (ho appena iniziato a replicare il codice .. e penso che in giornata avrò già girato tutti i test su Beetrader; in effetti è molto molto easy).

Nel frattempo vorrei sottoporre a te, ad anche a tutti gli utenti che come me seguono Bobao, i risultati di questa applicazione.

Premesso che su time frames intraday tipo quelli di cui parlavi nel video corso, ho appurato che anche tenendo conto dell'effetto theta, il peso delle commissioni incide non poco (quell'equity è tendenzialmente laterale perchè è lordo di tutto, ma se lo depuro di un po' di "sporcizia" alla fine se ne va anche un bel po' di theta) .. allora ho passato il tutto su base DAILY, e guarda che piacevole sorpresa è venuta fuori sugli ultimi 20 anni.

Ti allego i risultati del Bobao, con qualche variante/filtro che ho introdotto, fra cui il recepimento del tuo consiglio di non fare reversal bensì aspettare un ciclo fra un segnale e l'altro).
Si tratta di tests che ho lanciato sulle azioni dell'S&P100 ... e per motivi di spazio riporto le equity lines solo di 8 di queste (ma i risultati sono analoghi anche sulle altre 92).

A questo punto approfittando della tua esperienza (io vengo dal mondo delle stocks e dei futures, ed ho iniziato a tradare le opzioni, americane, da 1 anno solamente), ti volevo chiedere un consiglio che spero eventualmente possa servire a tutti.

Ovvero: per sfruttare il theta, su segnali direzionali daily, è possibile montare strutture tali per cui si guadagna o si perde quello che il segnale sul sottostante guadagna o perde ... PIU' il time decay ?

Detto in parole più povere: è possibile, tramite qualche struttura statica (o dinamica?) in opzioni, seguire dei segnali direzionali (long o short) senza amplificarne i risultati ma col solo scopo di guadagnare ANCHE dal passare del tempo ?

(delta hedging tramite FiutoPro? .. non so .. penso io .......)

Grazie ... anche di tutti gli spunti operativi e strategici che i tuoi interventi sanno sempre generare :-)

A presto
corrado

Ciao corrado vedo che ti dai da fare !
Complimenti !
Ci siamo visti al corso fibonacci
andrea

[corrado72]

Grazie a te Corrado!

Sì certo, come accenni tu, si fa con il delta hedging. Se usi poi quello smart che è inserito in Fiuto Pro, allora l'obbiettivo si sposta: si cerca di guadagnare anche dalla direzione. Ho introdotto una curva di delta auto_variabile.

Se ti interessa valutarlo e non hai Fiuto pro, chiedilo a Densi a info@playoptions.it.
Ti ricordo che il broker fornirà i dati ad un solo programma alla volta e per questo basta aprire la piattaforma siu pc differenti.

Ah ok Tiziano, quindi si tratta di usare la variante Delta hedging smart. hmmm very interesting !!
Si si .. sono abbonato anche a fiuto pro .. per cui bisogna che nel week end investighi un po' :D

Bhè .. dai .. per ora grazie della dritta .. e soprattutto ti confermo che in una logica di portafoglio (quindi mettendosi "in casa" più titoli, magari scorrelati fra di loro - usando ad es l'apposita funzione su Fiuto Pro) seguire le direzionalità su un paniere sufficientemente diversificato di azioni (USA!) genera un'equity somma molto lineare e con draw-down contenuto. Mediamente si fa un'operazione al mese per titolo .. sicchè un'operatività che si presta ad essere approcciata comodamente anche con le opzioni...specialmente sulle blue chips che hanno un sacco di basi molto liquide.

Ri-grazie .. e keep in touch

Corrado

[corrado72]

Ciao corrado vedo che ti dai da fare !
Complimenti !
Ci siamo visti al corso fibonacci
andrea

Heilà ... cia mitico Andrea !!
Eh si, come ti dicevo quel giorno a Milano .. di carne alla brace con le tecniche ed i tools di Tiziano .. ce n'è per qualche generazione :D

Ma anche tu non scherzi ... anzi ...
In bocca al lupo per le cose che hai a mezzo in questi giorni ... !!

Hai già montato (in paper) qualche Fibonacci-struttura .. o Bobao-struttura ?

corrado