Discussione: Video del 14/06/2013
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16-06-13, 14:40 #31
Come ti ha scritto giustamente the learner devi usare ETF che sono giò codificati in Fiuto.
Alternativa è aumentare i contratti da coprire, ma 5 sono pochi:
se devi azzerare un delta 0,5 ne puoi mettere 2 oppure 3 mentre te ne servirebbero 2 ,5.
A occhio sembra che cambi poco ma se fai un percentuale ti accorgi che da 2 a 3 la differenza è del 50%...ovvero sei impreciso del 50%.
Per avere la grammatura giusta dovresti mettere 2 future e la differenza esatta in ETF..che su FiutoPro è calcolata in automatico.
Se la correzione del delta e del gamma, non vengono fatte in maniera precisa, porteranno a molte piccole perdite che sommate......se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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16-06-13, 17:47 #32
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... dato che questo punto è stato evidenziato anche al Tour , Ti chiedo cortesemente un chiarimento , .... quando costruisco la strategia mi segno il valore del vega = il alto a destra nello strategy builder , e controllo la sua variazione , ... per tradurlo in soldi lo moltiplico per il numero di sottostanti del contratto di opzione ...
ed ora una domanda da banalità e strafalcioni .... avrebbe senso una curva dell at now senza questa greca ?
grazie in anticipo
fabio"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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16-06-13, 18:15 #33..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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17-06-13, 10:41 #34
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17-06-13, 22:27 #35
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17-06-13, 22:33 #36
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Ciao Apo,
su questo debit spread per fortuna non ce n'è stato bisogno, ma partiva anch'esso come spread/collar "modulabile" con sottostante?
Ho letto qualche tuo vecchio messaggio e sul FTSE MIB mi pare lo definissi così.
Ti scoccia se ti chiedo di riassumere le impostazioni e gli aggiustamenti che facevi a quelle strategie?
Purtroppo non le ho trovate più in condivisione. Saranno state cancellate perché vecchie.
Grazie mille!
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17-06-13, 23:02 #37
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17-06-13, 23:07 #38
Ciao,
questo spread è nato per controllarlo con le sole opzioni in quanto ho a mercato 1 contratto call e 1 put mentre l'intervento con il future dax richiederebbe 5 opzioni per cui se domani venissi toccato a beep il mio piano B prevederebbe la vendita di una put 8400 girando il payoff e rimettendomi in trend riportando le mie probabilità al 98%
ApoUltima modifica di Apocalips; 17-06-13 alle 23:12
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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17-06-13, 23:36 #39
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Grazie per la risposta Apo,
mi piace come lavori, hai sempre ottime idee. Stai pericolosamente entrando nella mia personale lista di strategist/ispiratori preferiti (dopo Tiziano e Pidi, of course).
Non avevo notato fosse in scadenza... Ottima.
Ma se fosse stata su luglio (e magari non su DAX ma su contratti più leggeri, tipo ES50) la gestiresti con sottostante? Quello che non riesco a capire è se questo costituisce la base per quello che hai fatto diventare un roller coaster in passato. Purtroppo mi sfugge la costruzione di quella strategia e di come tu la gestisca. Non ho trovato una spiegazione strutturata sull'argomento (nessun rompiscatole come me ti ha mai chiesto, probabilmente) per cui se e quando avrai un attimo di tempo mi farebbe piacere capire come ti muovi con quella strategia.
Mille grazie.Ultima modifica di the learner; 17-06-13 alle 23:58
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18-06-13, 00:43 #40
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Avviso ai naviganti post LUNGO ma spero didattico, perdonatemi!
Apo io non posso far altro che ammirarti perchè mentre molti di noi sono ancora al giro di riscaldamento tu hai già fatto il tempo e dato un giro di pista a tutti!
Anche io ho letto il tuo intervento su Ftse mib si avvicina la fine del trend ? e devo dire che l'ho trovato molto ma molto interessante nonchè replicabile da un punto di vista operativo anche da chi non mastica tutti i giorni pane e opzioni!
Riprendendo quel tuo intervento che riporto qui per chi non l'avesse letto:
....e chiedo a te, Tiziano o chiunque vorrà replicare di spiegarmi/ci con parole semplici quali analisi e/o mosse fareste per chiudere questo spread che ho iniziato a costruire (vedi sotto) in modo che "funzioni" la tecnica dell'hedging spiegata nel video di Tiziano, correggetemi se sbaglio ma se non ho capito male per ottenere un risk/reward almeno del 50% è necessario che lo spread sia costruito in due tempi, giusto?
Venendo all'esempio operativo, oggi seguendo la tecnica di Apocalips ho individuato due titoli interessanti ed ho messo a mercato la prima legs comprata su AT&T in quanto il daily dava long da 2 giorni ed anche l'orario dava segnale concorde long dalle 16:30
Ho monitorato i due titoli su TF orario e considerando che gli indicatori non confermavano il segnale BUY sono passato al 15 minuti per cercare una eventuale conferma sul cross delle medie mobili o su un incremento di volatilità long che è avvenuto su AT&T (vedi ellisse giallo)
Ora però incontro il primo iceberg perchè devo capire come e quando chiudere lo spread per raggiugere una probabilità di profitto superiore al 50%....simulando con il What-If entro domani dovrei attendere un movimento long >= 0,5% per avere una probabilità intorno al 55% a mio favore, ma secondo voi è corretta questa tecnica o devo ragionare in modo differente, ad esempio come consiglia Apo dovrei chiudere lo spread sull'inversione del segnale orario? E se da qui dovesse continuare a scendere portandomi OTM la comprata come dovrei comportarmi?
Chiedo perdono a Tiziano ed a tutti gli esperti che già sanno come muoversi, ma sono sicuro che questo mio post ed i vostri commenti saranno molto utili a chi come me è ancora in fase di studio....ormai compulsivo!
Ciao
FabioUltima modifica di CIVT; 18-06-13 alle 07:46