BANDE DI BOLLINGER E CANALE DI KELTNER

[tony]

Prso da Ottawino
Approfitto di questa discussione per ringraziare Tiziano e Dennis per la bella e istruttiva giornata di ieri; ho subito scaricato la nuova release di Fiuto! con i template da provare - bene, ecco cosa si vede sull'indice principale, l'SP500: le BB sono già ben dentro il Canale di Keltner, e quindi potremo aspettarci una esplosione di prezzo verso l'alto o - secondo me più probabile - verso il basso.

Propongo quindi una strategia in acquisto - osservando l'Open Interest la domanda che rimane è:

Riuscirà il muro di 120.000 put strike 1050 a fermare una eventuale discesa?

[enzolo]

Notte insonne...
... vien voglia di studiare...

Ma secondo voi l'esplosione di vola attesa è proprio verso il basso ?
Io ho molti dubbi... sbaglierò ?

Il muro a 1100 punti con prevalenza di put, c'è anche togliendo gli OI di dicembre in scadenza.
Poi occorre vedere come si riposizioneranno gli operatori, ma per quelli già in posizione, io vedo che:

Il mercato (...Market Maker) prezza un fortissimo supporto in area 1090 punti (mettiamoci un intorno di 5 punti...)
Al rialzo non c'è limite che tenga per almeno un + 4% dai livelli attuali (OI call 1150 e poi addirittura... 1200 !!)

Il livello di ribasso più temuto (venduto) per lo smile è proprio sulle put 1095.

Un ipotetica strategia, sul lato put potrebbe vedere in vendita, ai dati attuali, proprio lo strike 1095 per coprirlo con lo strike 1090.
Poi si potrebbe pensare ad un long call 1155, da chiudere successivamente con un sell 1150.

Ovviamente per la messa a mercato delle singole leg, prima gli acquisti e poi le vendite basandosi sugli strumenti di cui si discute a parte.

Che dite ?

[enzolo]

... scusate mancava il materiale didattico...

n.b. vedete anche le probabilità fornite dal metodo montecarlo... nella seconda immagine.

ciao

[v]

Ciao!
A vedere le immagini che hai inserito pare ci sia una bella lotta sulla soglia 1100!
Però in effetti gli OI delle put sembrerebbero avere la meglio, anche perché sembrano più che confermati dalla VS.
Vista così anche a me darebbe a pensare, almeno per il momento, che più giù di la non si va. Quindi 1095 sembra un buon punto per non prendere sberle!

Dal lato delle CALL io personalmente mi metterei un'attimino più in la di 1150. Magari solo 1155. Sarà la poca esperienza, ma in quel campo aperto aspetterei di vedere come se la giocano, e nel frattempo mi nasconderei qualche centimetro più indietro rispetto alla resistenza 1150. Magari ci si ritarda solo una rollata, ma mi puzza che se si va di la le forze contrarie devono ancora far vedere la loro forza.

...comunque dal basso della mia esperienza, mi sembra un'ottima analisi!!!

[pidi10]

Anche la tua. Complimenti!

[tony]

Siete tecnici ormai.. :cheer: allora aggiungiamo un'altro tecnicismo, e dopo le 15 e 30 vado a vedere come prezzano il VIX, in cerca di conferme....
Oppure qulcuno ha aggiornato la chain del VIX ieri sera?

[dichiara.maurizio]

Aggiornato questa mattina!

[firefox]

Dopo aver letto le vostre analisi così precise e dettagliate su un eventuale esplosione di volatilita' e quindi sulla strategia da intraprendere mi è venuto un fortissimo dubbio su quello che avrei fatto io. :ohmy:
Infatti nella mia analisi dallo studio di Fiuto Laterale dove abbiamo un valore estremamente basso avrei costruito una strategia in trading range quindi l'esatto opposto :S
Cos'è che mi sfugge?

[firefox]

In passato quando abbiamo assistito a uno scoppio di volatilita' avevamo un indicatore estremamente più elevato....

[dichiara.maurizio]

In base agli Open Interest sul VIX sembra che testerà un nuovo minimo e dopo testerà 22,5 !