Strategia ENI....dalla A...alla cassa!!

[gordon81]

Ciao a tutti...sono un po' arrugginito...vorrei mettere in condivisione una strategia e seguirla passo passo...se lo facciamo insieme sarei più contento, la strategia è simulata, spero di tornare ad operare per settembre...partiamo?

[gordon81]

Intanto analizziamo la scelta del sottostante, ho scelto Eni perché è un titolo molto liquido, anche sulle opzioni, ha una volatilità adatta a strategie vendute, e la dimensione del contratto è tale da riuscire ad avere un discreto ritorno e ad ammortizzare le commissioni, che sono attualmente di 5 euro a contratto...

[gordon81]

Passiamo ora all'analisi grafica...per quello che vedo io, il titolo ha avuto una veloce correzione dall'area 19 all'area 15,2-15,5, il trend settimanale è ribassista.

Il trend giornaliero invece ci indica una reazione del titolo, identificabile ancora come ritracciamento, che potrebbe essere già esaurito, anche se tecnicamente dovrebbe arrivare sui 16.5, corrispondente tra l'altro al 38,2 di Fibonacci...

[gordon81]

Ora passiamo all'analisi delle Opzioni, e vediamo se confermano quanto detto sopra...

Volatilità: la volatilità storica è al 27% circa, mentre la vola implicita atm su agosto è del 20 sulle call e del 24 sulle put, la differenza mi sembra nella norma, ma la vola a 30gg ha superato la vola a 60gg e a 90gg, ed è in salita...

Open interest: la grossa colonna di put a 16 è stata coperta, e se fosse ribucata al rialzo potrebbe portare repentini acquisti, al ribasso Eni troverebbe supporto sui 15.5, ultimo minimo relativo, e uno più importante sui 15 euro, dopo la troveremo dritta a 14 euro.

Al rialzo, e questo è interessante, non ci sono ostacoli significativi fino ai 18 euro!!

Qui sarebbe gradito una integrazione di dpd che non ho...

Inoltre se vendiamo uno straddle atm il mm prezza un 6% in salita e poco più del 4 in discesa..

Fino a qui siamo d'accordo?

[gordon81]

Ah..tutto il brodo trova conferma nella..."strategia del mercato" dove i sapientoni guadagnano al ribasso, e non perdono fino ai 19 euro, con un area tra i 15 e i 17 mooolto succosa!!

[gordon81]

allora, intanto mi metto in direzione del trend primario,visto che la vola sale con una buy put, con un delta discreto, in modo da partecipare all'eventuale movimento al ribasso, se il sottostante dovesse superare con forza i 16 euro venderei una put atm, mettendomi al rialzo in spread...

allora vediamo quale put...

[gordon81]

direi che la 15 è un buon compromesso, delta 0.24 vola 24% la pago 0,2(peggiorativo) e spendo 100 euro + commissioni...

[CIVT]

Ciao Gordon! Vedo che siamo quasi coetanei quindi ho un motivo in piu' per seguire le tue idee, dato che uno screen vale piu' di mille parole io inizieri con il postare qualche grafico per fissare su schermo le analisi fatte sin qui

Grafico annuale (notare il supportone a 15.5)


Grafici Vola (molto interessante la 30gg superiore alla 60 e 90)


Open Interest


DPD


Strategia del mercato alle 16:30 di oggi



Dimenticavo i segnali operativi che sono concordi SELL!!!

[gordon81]

Ciao CIVT!!grazie del contributo...sai che pensavo non si potessero mettere i grafici?sò proprio arrugginito!!

Sono contento che sei d'accordo con le mie analisi, l'unica cosa che non capisco è perché la strategia del mercato tu ce l'hai contraria alla mia!!

inoltre...il supportone a 15.5 non è sostenuto da un grosso open interest...mah..

[gordon81]

mmm...riguardando...i dpd danno un interpretazione molto diversa rispetto ai semplici OI...