Discussione: smart pro hedging = smart bomb?
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18-07-13, 17:19 #301
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Ciao Andrea,
mi potresti dire qual'è il rapporto coperture / vendute?
Noto anche che che le coperture sono molto itm, con bassa volatilità e bassissimo valore temporale.
L'unico neo è che bisogna avere la liquidità per acquistarle, anche se poi il valore intrinseco viene restituito.
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18-07-13, 21:17 #302
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18-07-13, 22:30 #303..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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18-07-13, 22:44 #304
caspita Andrea, considerando che vanno via 1000 euro solo di commissioni piu altri 6300 di consolidato negativo, quanto rimane di utile netto in percentuale sul capitale a margine ?
un bel sacrificio direi anche se poi alla fine quello che conta è chiudere in attivo
ps: siete in paper o in real ?
ApoUltima modifica di Apocalips; 18-07-13 alle 22:47
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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19-07-13, 09:38 #305
Ti rispondo io:
rigorosamente in paper!
Le commissioni ed il consolidato negativo sono le spese di gestione che comunque avresti con qualsiasi attività. L'importante è che ci sia equilibrio tra quello che metti a rischio e quello che porti a casa. In questo caso in sette giorni sarebbero circa 15.000 euro di guadagno (deve ancora chiudere, mancano 4 ore...) a fronte di circa 100.000 euro di capitale impegnato.
Non considerare le coperture ITM perchè ci potrebbe essere un motivo tecnico di portafoglio (sottostanti azionari appartenenti a quell'indice) perchè ti saresti potuto coprire OTM.
Ho diverse mail a cui risponderò con un filmato proprio in relazione a questa strategia così entrerò più nel dettaglio dell'esperimento.....se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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19-07-13, 10:34 #306
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08-09-13, 17:15 #307
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risolto il Q1 arriva il Q12 :(
Tiziano, dopo che eri riuscito a debellare alla grande il problema della instabilità col settaggio Q1 adesso mi si è innescata con continue vendite e acquisti per quantità 12 mentre lo smart hedging era settato a frequenza Q2
Nell'immagine se ne vede solo una piccola parte ma dagli orari e dai prezzi puoi vedere come bastasse spostarsi di uno o due tick per generare continue operazioni che hanno fatto inabissare il payoff giù di molte migliaia di euro in un sol giorno
Sei tu il mago dei sistemi ma a mio umilissimo modo di vedere se non si introduce una qualche isteresi a protezione da queste instabilità diventa molto rischioso usare il settaggio di frequenza a numero minimo di contratti (indipendentemente dal numero min di contratti) perchè se capita in reale una cosa del genere sono dolori forti forti
Buttaci un occhio, per favoreUltima modifica di BMM; 08-09-13 alle 17:30
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08-09-13, 20:26 #308
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09-09-13, 09:30 #309
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09-09-13, 10:00 #310
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