Discussione: indicatori di Ehlers
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02-09-13, 13:39 #11
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02-09-13, 15:08 #12
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Ciao Andrea,
riguardo il punto 1...
piu' che a una media mobile io sono interessato a calcolare la somma dei rendimenti^2 su barre a 5 minuti. L’obiettivo e’ quello di usare la somma dei rendimenti al quadrato calcolati su time frame bassi per avere una stima piu’ accurata della volatilita’ realizzata, anziche’ calcolare quest’ultima a partire dai rendimenti giornalieri ed utilizzare misure di tipo standard deviation.
Riguardo il punto 2...
Si tratterebbe di calcolare, su finestra mobile, una misura di range min-max (ad esempio su barre orarie o daily) e rapportarla ad una misura di volatilita’ (es. la volatilita’ realizzata che calcolo al punto 1).
Una volta ottenuto questo rapporto si tratta di inserirlo in una regressione lineare al fine di stimare una variabile che mi serve poi per successive analisi.
Questa regressione andrebbe fatta ad ogni nuova barra, quindi ad esempio ogni ora se lavoro con range min-max orari, in modo da avere ad ogni barra il nuovo valore assunto da questa variabile che voglio calcolare.
Credo che il tutto sia sintetizzabile come segue:
- Sara’ possibile calcolare i rendimenti di ogni barra, elevarli al quadrato e sommarli su una certa finestra temporale?
- Date le serie storiche di due variabili che mi costruisco, sara’ possibile applicare l’operatore logaritmo naturale a ciarcun elemento della serie ed effettuare una regressione lineare di una (log) variabile sull’altra in modo da stimare il coefficiente di regressione?
Ciao e grazie.Ultima modifica di the learner; 02-09-13 alle 15:11
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02-09-13, 16:38 #13
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02-09-13, 17:18 #14
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02-09-13, 19:15 #15
Si certo, non è aggiornato alle ultime cose ma c'è quasi tutto.
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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02-09-13, 22:30 #16
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03-09-13, 08:28 #17
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Ciao The learner, ricordo che con Apocalips avevamo iniziato a discutere di expert scritti in easyscript ma ora non ritrovo piu' la discussione, proprio in questi giorni grazie a familytaz che mi ha dato il "la" ho ripreso a studiare il linguaggio e devo dire che è molto semplice e intuitivo, se sei interessato all'argomento a questo topic ho proposto una semplice strategia e condiviso il codice per studiarci sopra, se vuoi partecipare sei il benvenuto ovviamente!
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03-09-13, 11:59 #18
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03-09-13, 14:05 #19
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03-09-13, 14:51 #20
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Grazie. Pero' mi manca un pezzo: quando Fiuto Pro verra' integrato in BeeTrader (fine settembre credo) EasyScript verra' utilizzato anche per automatizzare le strategie (analogamente a quanto avviene ora con lo script in Fiuto) oppure verra' usato solo per la costruzione di indicatori e trading system?
In altre parole, con EasyScript si riuscira' "solo" a creare sistemi che generino segnali (richiedendo il classico script che abbiamo in Fiuto per poter poi eseguire le azioni) oppure si riuscira' anche a dire "quando il sistema che ho scritto mi da segnale long tu fa' questo, etc...)?
Grazie.