Video & Report del 18/18/2009

[Denis Moretto]

Ciao ragazzi, oggi parliamo di spread trading!

Ecco il video ed il report di oggi...

[Felix]

E pure ci inventiamo i mesi (vedi titolo), visto che questo è il report di... Diciottembre?!?!

[Felix]

Un report dall'apparente semplicità, che secondo me inizia a spiegare cosa mettere in un portafoglio evoluto di strategie in opzioni.
Differenziare le strategie con sottostanti correlati, già prevedo lunghe discussioni su questo forum.

Il report fa davvero venire l'acquolina in bocca, e farà felici un paio di signori in quel di Prato...
Questo secondo me è un report PlayOptions di "seconda generazione":
Tiziano semina un semino, potrebbe dire molto di più ma non lo fa, così questa volta solo chi ci lavora davvero sopra arriverà alle conclusioni.
Per la serie: "E' finita la Pappa Pronta".

Certo che potrebbero esistere altri sistemi per valutare la correlazione di due sottostanti...

[Felix]

Cavolo! Non avevo ancora guardato il video! :woohoo:
Tiziano, ti sei travestito da Babbo Natale?
Grazie, ancora una volta.

[pidi10]

Tiziano sembra che nel video predichi bene ma razzoli male.
Dici di vendere la vola alta e comprare quella bassa, ma sulla suite fai il contrario.
Se poi questo è un trucco per costringere chi guarda ed ha la sensazione che qualcosa non quadri, a rifare tutto il ragionamento in proprio, così fissando nella memoria i principi a cui ti riferisci, complimenti perchè lo scopo è raggiunto pienamente.

[Norby]

Grande Pidi,

ho osservato anch'io la discrepanza e secondo me non è casuale.

Un micro test per capire chi legge realmente con la dovuta attenzione.

B) vista la neve, tavola da snowboard e via...

[Cagalli Tiziano]

Sai cosa c'è di peggio per uno che rivela un sistema (di mille) con cui guadagna da 20 anni in un settore dove tanti pontificano sul come e sul perchè ....ma senza nulla di concreto?

Dirlo, magari in un video, e nessuno si accorge che è una cosa importante!

Per cui io ho buttato un sasso nello stagno, come Pidi ha notato c'è una parte di predica ed una di razzola ... chi vorrà continuare e risolvere il rebus, sa che troverà in me, nel mio team e nei miei amici che scrivono su questo forum, persone pronte a discuterne.

Pensavo, ma non sò nemmeno se è legale farlo, ad una giornata Live.
Mi spiego: conti aperti (ognuno il suo!) e giù con del trading pensato e calcolato.
Un numero chiuso di partecipanti, una quota di iscrizione, una location, dei software e dei sistemi adeguati e, in quella giornata, fare trading con le opzioni ed in opzioni.

Obbiettivo dichiarato: un buon guadagno! :evil:

[carlologli]

ogni cosa che dici o fai è un'eccezione in questo mondo di millantatori, io ci sto e sono pronto a mettere sul banco anche lo strudel

[Cagalli Tiziano]

...se c'è lo Strudel della Bengentile Signora carlogli, che saluto e ringrazio,.... allora è una cosa che dobbiamo fare..irrinunciabile!

Strdel concreto = trading concreto

[pidi10]

Io la vedo così:

Fiat e Exor sono due titoli distinti, cioè hanno payoff separati.
La volatilità maggiore della Fiat indica che l'allineamento avverrà probabilmente in virtù di un rialzo del titolo Fiat.
Quindi il Titolo Exor probabilmente resterà fermo (ad attendere). E allora uno straddle venduto dovrebbe essere in grado di farci portare a casa tutto o gran parte del premio, cioè rimborsarci il premio per l'acquisto di uno strangle ATM su fiat.
Lo strangle Fiat prevede strike 10 per call e 10.5 per put.
Se la previsione è azzeccata il prezzo deve andare verso 13 (prezzo di Exor), quindi ci dovrebbe far guadagnare la differenza tra 13 e 10.5.
Il tutto sta in piedi a condizione che il titolo Exor non si muova oltre i BEP calcolati sulla base del premio pagato per lo strangle fiat, punti in cui se il titolo fiat sta fermo c'é pareggio.
Magare l'acquisto dello strangle su fiat potrebbe essere effettuato con 2 ordini "così o peggio" in modo che se prende una direzione e non ritraccia si risparmia il premio di una gamba dello strangle.