Discussione: Trailing stop e Trailing percent
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05-10-13, 21:48 #1
Trailing stop e Trailing percent
Tiziano, gentilmente puoi spiegare queste 2 parametri ?
il dubbio è questo:
supponiamo di aver impostato su un trading system sullo stoxx questi parametri di money management:
trailing stop = 100
teailing percent= 10
questo significa che il trade in corso esce dalla posizione quando raggiunti i 100 euro di gain retrocede di un tick andando a consolidare 90 euro.
Ma se quel tick non passa nel book e da 100 si scende direttamente a 80, il TS esce comunque al meglio oppure bisogna attendere nuovamente la condizione ?
grazie 1000
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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06-10-13, 14:11 #2
Ciao Apo, esce comunque! Una volta che ha raggiunto i 100 euro l'ordine stop si attiva e, dato che un ordine stop è sempre un ordine "così o peggio", viene chiuso a qualsiasi prezzo venga trovato.
Ecco perchè ripeto che il back test è solo una prima fase ma quella decisiva rimane il front test dove si possono valutare gli algoritmi tick by tick..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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06-10-13, 18:19 #3
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perdona tiziano ma come fai a scrivere praticamente quello che dice apo?
io ho provato cosi' a mettere trailing ma la verifica mi da sempre errore grazie 1000
INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(5), @slowPeriods(14), @matype(SIMPLE),TRAILING_STOP ,TRAILING_PERCENT
SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)
SET TRAILING_STOP =1000
set TRAILING_PERCENT =10
CROSSOVER(fast, slow)
mi dice MALFORMED INPUT,UNRECOGNIZED VARIABLES ECC....
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06-10-13, 19:26 #4
Ciao Tom,
prova a togliere ,TRAILING_STOP ,TRAILING_PERCENT della riga di definizione degli inputs:
cosi:
INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(5), @slowPeriods(14), @matype(SIMPLE)
SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)
SET TRAILING_STOP =1000
set TRAILING_PERCENT =10
CROSSOVER(fast, slow)
ciao,
Marco
Ultima modifica di Marco Bosco; 06-10-13 alle 19:29
I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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06-10-13, 20:25 #5
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06-10-13, 21:20 #6
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08-10-13, 22:40 #7
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Buonasera è possibile ottimizzare in questo modo i trailing stop?
INPUTS: @TS(10000) ,@TP(10)
set TRAILING_STOP=@TS
set TRAILING_PERCENT=@TP
ho provato l'ottimizzazione e mi dice che non può restituire valori validi. Avete qualche suggerimento?
Grazie mille
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08-10-13, 23:30 #8
Ciao TomBishop,
Sì è possibile!
Da un punto di vista sintattico lo script va bene.
Per verificare che funziona prova per esempio ad aprire una strategia tra quelle presenti:
1)Apri un grafico (io ho aperto lo stoxx daily in questo momento)
2)Apri la sidebar
3)da backtest seleziona per esempio beeBollongerBands e premi edit.
Si apre l'editor con la strategia selezionata.
Modifica il codice inserendo i nuovi parametri e le due parole chiave:
INPUTS: @price(CLOSE), @periods(21), @deviations(2), @matype(SIMPLE), @TS(100), @TP(50) set TRAILING_STOP= @TS set TRAILING_PERCENT= @TP # Buy if a previous value was below the low band and is now above SET Bottom = BBB(@price, @periods, @deviations, @matype) SET Top = BBT(@price, @periods, @deviations, @matype) ((REF(@price, 1) < REF(Bottom, 1)) AND @price > Bottom) OR # Also buy if the close is above the top band plus 2% @price > Top * 1.02
Premi salva e alla richiesta di sovrascittura dici: sì
4)Torna su BT, l'elenco dei parametri si aggiorna da solo , e in fondo trovi i nuovi @TS = 100 , @TP = 50
5)per scrupolo premi START e verifica che viene eseguita corretamente
6)Adesso ottimizza le variabili @TS e @TP per esempio cosi:
7)Premi ottimizza
Il risultato ottenuto:
Tu non hai postato il TS, probabilmente per come lo hai scritto non riesce a trovare nessuna soluzione.
Un tentativo che puoi fare è trovare dei valori costanti che dai a mano alle due variabili @TS , @TP che danno un risultato valido.
Prova quindi ad ottimizzarle invece che su range estesi (magari con passi troppo piccoli).... in un intorno più ristretto di quei valori validi con passi interi.
Facci sapere...
Buona serata,
MarcoI computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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10-10-13, 00:01 #9
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Grazie mille Marco, risposta più che esaustiva! Appena provo ti faccio sapere, grazie ancora.
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10-10-13, 00:14 #10