a che tipo di prezzo viene eseguito se uso ref?

[tom]

Ciao Tom,
EasyScript valuta espressioni booleane, e verifica se sono Vere o Non Vere.

Prendiamo in esame i giorni relativi al tuo esempio:

1)Ieri L'altro
2)Ieri
3)Oggi

L'espresisone booleana su ieri viene valutata ieri e valuta l'incrocio avvenuto il giorno prima ancora (ieril'altro)
L'espressione booleana su oggi viene valutata oggi e valuta l'incrocio avvenuto il giorno prima (ieri)

Nell'esempio, ogni espressione valuta qualcosa che potrebbe essere accaduta il giorno prima.

Quindi non ci sarà mai nessuno a valutate un'espressione che genera un segnale il giorno stesso in cui è avvenuto.

Per quanto riguarda la seconda domanda ti suggerisco di visionare la guida di cui ti riporto anche un trafiletto qui.




ciao,
Marco

grazie mille Marco,ma se mi da un segnalo di buy ieri ad es,quando poi me lo esegue? oggi,o ieri alla chiusura?

c'e' una espressione che ,tenendo buono il segnale di ref 1 (giorno prima),ti faccia coprare ad es oggi in open o in close?

grazie mille ,mi mettero' a studiare di piu', perche' non mi torna ps inoltre se non metto la condizione true ad es il ts sta fermo e non da segnali......neppure nei ts piu' semplici
tutti i miei ts non mi lavorano ,stanno fermi ,boh .

[tom]

Banalmente ,io voglio comprare solo il giorno dopo che c'e' stata ad esempio un crossover di 2 medie mobili o il giorno dopo
che macd ha crosato signal line; questo per entrare con piu' sicurezza.
in questo caso imposto tutti i miei inputs,set ecc ma con indicatore che utilizza ref 1; ma come posso fare entrare il ts il giorno seguente al ref 1,cioe' oggi??
grazie mille

[tom]

Banalmente ,io voglio comprare solo il giorno dopo che c'e' stata ad esempio un crossover di 2 medie mobili o il giorno dopo
che macd ha crosato signal line; questo per entrare con piu' sicurezza.
in questo caso imposto tutti i miei inputs,set ecc ma con indicatore che utilizza ref 1; ma come posso fare entrare il ts il giorno seguente al ref 1,cioe' oggi??
grazie mille

e' normale che uno aspetti la chiusura della barra per comprare alla successiva al segnale

[Marco Bosco]

e' normale che uno aspetti la chiusura della barra per comprare alla successiva al segnale

ciao Tom,
Quando usi REF (vect,1) è già OGGI!
nel trafiletto e in generale il manuale dice che gli ordini vengono mandati market.

Guarda:
caso1) Oggi verifico che una condizione è vera --> mando l'ordine --> l'ordine va a mercato adesso.
caso2) Oggi verifico che una condizione (relativa a dati di ieri) è vera --> mando l'ordine --> l'ordine va a mercato adesso (non può andare ieri a mercato)

Quindi tu hai già centrato la soluzione dall'inizio .. se vuoi eseguire l'ordine solo dopo che è passato un giorno dall'incrocio delle MM non devi ragionare in termini di ASPETTARE 1 GIORNO....ma semplicemente verifichi il giorno dopo (cioè il gg successivo il TS esaminerà anche le barre di ieri tramite la REF mettiamo...) e solo allora la condizione forse SARà VERA --> e quindi solo allora l'ordine andrà a mercato (ieri la condizione NON era ancora vera)!


ciao,
Marco

[tom]

ciao Tom,
Quando usi REF (vect,1) è già OGGI!
nel trafiletto e in generale il manuale dice che gli ordini vengono mandati market.

Guarda:
caso1) Oggi verifico che una condizione è vera --> mando l'ordine --> l'ordine va a mercato adesso.
caso2) Oggi verifico che una condizione (relativa a dati di ieri) è vera --> mando l'ordine --> l'ordine va a mercato adesso (non può andare ieri a mercato)

Quindi tu hai già centrato la soluzione dall'inizio .. se vuoi eseguire l'ordine solo dopo che è passato un giorno dall'incrocio delle MM non devi ragionare in termini di ASPETTARE 1 GIORNO....ma semplicemente verifichi il giorno dopo (cioè il gg successivo il TS esaminerà anche le barre di ieri tramite la REF mettiamo...) e solo allora la condizione forse SARà VERA --> e quindi solo allora l'ordine andrà a mercato (ieri la condizione NON era ancora vera)!


ciao,
Marco

sei troppo gentile,ma te ,se hai tempo,riusciresti a scrivere qua un ts semplice che preveda l'acquisto in open oggi di un crossover es di 2 medie mobili semplici (es 5 e 21) avvenuto ieri?

se hai tempo altrimenti provo io magari a postarlo appena ho capito qualcosa grazie mille

[tom]

sei troppo gentile,ma te ,se hai tempo,riusciresti a scrivere qua un ts semplice che preveda l'acquisto in open oggi di un crossover es di 2 medie mobili semplici (es 5 e 21) avvenuto ieri?

se hai tempo altrimenti provo io magari a postarlo appena ho capito qualcosa grazie mille

tipo una roba cosi'...

INPUTS: short(5) ;long(21),EXPONENTIAL

set Macd -1 = REF(MovingAverage(close,short,long, EXPONENTIAL),1)

[tom]

tipo una roba cosi'...

INPUTS: short(5) ;long(21),EXPONENTIAL

set Macd -1 = REF(MovingAverage(close,short,long, EXPONENTIAL),1)

ma in generale quando faccio ts es crossover mi vende a ogni barra,per cui ho tante frecce rosse ma non riesco a capire dove sbaglio .

spero organizzino presto un corso di easyscript ;-))

[Apocalips]

sei troppo gentile,ma te ,se hai tempo,riusciresti a scrivere qua un ts semplice che preveda l'acquisto in open oggi di un crossover es di 2 medie mobili semplici (es 5 e 21) avvenuto ieri?

se hai tempo altrimenti provo io magari a postarlo appena ho capito qualcosa grazie mille

e' semplicissimo TOM ecco come devi impostare gli script


Buy script

INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(5), @slowPeriods(21), @matype(SIMPLE)

SET fast ieri = REF(MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype), 1)
SET slow ieri = REF(MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype), 1)

CROSSOVER(fast ieri, slow ieri)


Sell script

SET fast ieri = REF(MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype), 1)
SET slow ieri = REF(MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype), 1)

CROSSOVER(slow ieri, fast ieri)

Apo

[tom]

e' semplicissimo TOM ecco come devi impostare gli script


Buy script

INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(5), @slowPeriods(21), @matype(SIMPLE)

SET fast ieri = REF(MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype), 1)
SET slow ieri = REF(MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype), 1)

CROSSOVER(fast ieri, slow ieri)


Sell script

SET fast ieri = REF(MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype), 1)
SET slow ieri = REF(MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype), 1)

CROSSOVER(slow ieri, fast ieri)

Apo

grazie mille apo ,gentilissimo ,mille grazie ps ma se volessi comprare sull'open di oggi (su crossover di ieri pero')?
da quello che ho letto lui compra alla chiusura della barra di oggi.
ancora grazie mille ciao

[hawking]

Buonasera Marco Bosco, scusa la banalità della domanda, io non sono assolutamente capace di programmare, (scherzosamente mi definisco "figlio di un dio minore"), ma sto seguendo piano piano le varie discussioni per cercare di imparare da chi sa fare.
Il discorso del REF mi sembra fondamentale perchè mi trovo a testare dei Signals in back teste, e poi avere il real (paper) segnali sfasati.
Se non ci sono storici tick by tick mi sembra di aver letto che tutti voi che programmate suggerite di usare REF in real. e (back teste senza ref).
Ma questa condizione (ammesso che io sia capace di scriverla giusta nel signal) fa si che l'ordine a mercato sia sempre e solo eseguito sulla candela successiva in open , rispetto alla candela precedente ove il segnale si è generato??
Perchè se cosi' è (ma forse non ho ancora capito io) se la candela precedente (oraria , minuto , 5 minuti, 15 minuti ecc...) ha un escursione molto pronunciata come a volte puo' capitare, io mi perdo parecchi ticks se entro all'open della candela successiva.
Ho capito bene,?? e se ho capito bene c'e' soluzione a questo mio dubbio???
Scusate tutti la banalità della domanda da non programmatore.
Roberto.