Discussione: Release 1.0.10.18 Build 1740 del 01/07/2013
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01-10-13, 10:08 #71
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07-10-13, 16:13 #72
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Riferimento e smart hedging su opzioni su indice
Ciao Andrea,
ammetto che questo è uno di quegli argomenti in cui sono di coccio quindi abbi pazienza
Le opzioni sullo stoxx50 sono opzioni su indice quindi il riferimento su cui calcolare le greche e su cui determinare se si scade ITM o OTM è l'indice, sin qui ci siamo
Fuori dall'orario di calcolo dell'indice, ad esempio al mattino tra le 8 e le 9 si ha che il futures varia e l'indice, ovviamente, no
Se ho attivo lo smart hedging e l'indice è fermo perchè siamo tre le 8 e le 9 ne consegue che lo smart hedging non lavora perchè vede il riferimento fermo e questo non è bene
Per risolvere la cosa ho settato il riferimento dell'indice pari al futures (cerchio rosso in figura) ed in effetti questo ha dato modo allo smart hedging di fare il suo mestiere, ho fatto la cosa giusta?
La differenza tra indice e futures sullo stoxx in questo momento non è piccola, parliamo di 11 punti pari a quasi mezzo strike, esiste un modo migliore per risolvere la cosa?
grazie mille
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07-10-13, 19:11 #73
Ciao Andrea
ho in "piedi" una strategia su Cummins Inc, credo che il future non si aggiorni o sbaglio qualcosa io ?
Grazie anticipatamente.
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07-10-13, 19:34 #74
Ciao Tiziano,
desideravo un tuo consiglio:
Mi capita ogni tanto che dovendo operare con il future il MM continua ad inserire un prezzo svantaggioso per l'acquisto o la vendita dello stesso, rispetto alla quotazione del titolo ed al prezzo indicato da Fiuto, (nella slide 15 sono i contratti presenti in vendita ei 5 presenti in acquisto), allargando gli spread o discostandosi dalla quotazione del titolo stesso.
Come comportarsi ?
Grazie
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07-10-13, 20:41 #75..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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07-10-13, 20:47 #76
Ciao Andrea!
Visto che lo spread è "buono" (0,3%) non ti interessare di quanto sia differente dal suo sottostante perchè sei sicuro che si muovera di 1 dollaro ogni dollaro del sottostante.
A noi serve la variazione e quindi non è importante da dove parti, ti faccio un esempio:
il sottostante fa 134
il future fa 140
quando il sottostante si muove di 5 dollari va a 139
ed il future va a 145.
Cioè 140-145 = 5.
Per cui non è importante. Guarda solo lo spread è quello che ti nteressa...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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08-10-13, 13:24 #77
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08-10-13, 17:15 #78
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08-10-13, 17:31 #79
La stessa cosa mi si ripresenta per Bristol Myers.
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08-10-13, 17:35 #80
Ciao Andrea,
prova a verificare il simbolo di collegamento, che abbia come mercato ONE. Il solito Edit MKT Symbol.
Fammi sapere..
Ciao Ciao