Signal - BeeBobao completo -

[Apocalips]

Questo è il codice del Signal BeeBobao in versione originale con tutte le regole di ingresso e di uscita:





Buy Scipt:

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

# Definiamo le variabili INPUTS: @price(CLOSE), @BandPeriods(20, 10, 30, 1), @BigDev(1.6, 1, 3, 0.1), @SmalDev(0.83, 0.3, 0.9, 0.03), @matype(SIMPLE), @SLperiods(7)   SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)   # Primo Buy CROSSOVER(SignalLine, BigBottom)

Sell Script:

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

# Definiamo le variabili SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)   # Primo Sell CROSSOVER(BigTop,SignalLine)

Exit Long Scipt:

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

# Definiamo le variabili SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)   # condizioni di uscita dalla posizione long CROSSOVER(SmallBottom,SignalLine) OR CROSSOVER(SmallTop,SignalLine) OR CROSSOVER(BigBottom,SignalLine)

Exit Short Script:

?

1 2 3 4

# condizioni di uscita dalla posizione Short CROSSOVER(SignalLine,SmallTop) OR CROSSOVER(SignalLine,SmallBottom) OR CROSSOVER(SignalLine,BigTop)

Nel caso in cui si desideri confrontare i risultati di un back test con quelli di un forwardTest basta mandare a mercato in paper questo stesso listato ma traslato di una barra utilizzando la funzione REF e poi confrontarlo con il backtest senza il REF
Se trovate difficoltà nella compilazione dello script provvedo io a pubblicarlo.

grazie
Apo

[fab62]

Questo è il codice del Signal BeeBobao in versione originale con tutte le regole di ingresso e di uscita:





Buy Scipt:

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

# Definiamo le variabili INPUTS: @price(CLOSE), @BandPeriods(20, 10, 30, 1), @BigDev(1.6, 1, 3, 0.1), @SmalDev(0.83, 0.3, 0.9, 0.03), @matype(SIMPLE), @SLperiods(7)   SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)   # Primo Buy CROSSOVER(SignalLine, BigBottom)

Sell Script:

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

# Definiamo le variabili SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)   # Primo Sell CROSSOVER(BigTop,SignalLine)

Exit Long Scipt:

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

# Definiamo le variabili SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)   # condizioni di uscita dalla posizione long CROSSOVER(SmallBottom,SignalLine) OR CROSSOVER(SmallTop,SignalLine) OR CROSSOVER(BigBottom,SignalLine)

Exit Short Script:

?

1 2 3 4

# condizioni di uscita dalla posizione Short CROSSOVER(SignalLine,SmallTop) OR CROSSOVER(SignalLine,SmallBottom) OR CROSSOVER(SignalLine,BigTop)

Nel caso in cui si desideri confrontare i risultati di un back test con quelli di un forwardTest basta mandare a mercato in paper questo stesso listato ma traslato di una barra utilizzando la funzione REF e poi confrontarlo con il backtest senza il REF
Se trovate difficoltà nella compilazione dello script provvedo io a pubblicarlo.

grazie
Apo

Salve
Anche io questa settimana ho provato a testare il TS del bobao nella modalita' strategy su tf a 15 min non riuscendo pero' ad ottenere dei risultati soddisfacenti ( equity line disastrosa ) nonostante l'inserimento dei codici per la gestione del MM.
Ho anche provato a fare dei backtest su diversi altri time frame e ad ottimizzazarne i parametri ma con scarsi risultati.
Ora ,dopo aver letto gli altri interventi nel forum , mi pare di capire che ci sono le 2 varianti del codice da utilizzare una per il backtest e l'altra per lo stategy e che quindi le prove da me effettuate non sono attendibili .
Lunedi' riprendo i test e , se lo staff lo permette , potrei magari postare qui i risultati per vedere , a scopo didattico, se è possibile migliorarne le prestazioni o se ho fatto qualche errore nelle impostazioni.

Saluti Fab

[Cagalli Tiziano]

Salve
se lo staff lo permette , potrei magari postare qui i risultati per vedere , a scopo didattico, se è possibile migliorarne le prestazioni o se ho fatto qualche errore nelle impostazioni.

Saluti Fab

lo staff permette...ci mancherebbe!
grazie a te!

[Apocalips]

Nel caso in cui si desideri confrontare i risultati di un back test con quelli di un forwardTest basta mandare a mercato in paper questo stesso listato ma traslato di una barra utilizzando la funzione REF e poi confrontarlo con il backtest senza il REF. Se trovate difficoltà nella compilazione dello script provvedo io a pubblicarlo.

grazie
Apo

Ecco di seguito il codice del Bobao traslato di una barra da utilizzare in strategy qualora si desideri far coincidere i livelli di ingresso con quelli del backtest:

Buy Scipt:

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

# REQUIRED_BARS is used to adjust how many periods will be used to initialize calculations. Default value is 50 periods. # Un-comment and edit the line below to set your own value. # SET REQUIRED_BARS = 50   # Definiamo le variabili INPUTS: @price(CLOSE), @BandPeriods(20, 10, 30, 1), @BigDev(1.6, 1, 3, 0.1), @SmalDev(0.83, 0.3, 0.9, 0.03), @matype(SIMPLE), @SLperiods(7)   SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)   # Primo Buy CROSSOVER(REF(SignalLine, 1), REF(BigBottom, 1))

Sell Script:

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

# Definiamo le variabili SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)   # Primo Sell CROSSOVER(REF(BigTop, 1), REF(SignalLine, 1))

Exit Long Scipt:

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

# Definiamo le variabili SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)   # Tutte le uscite dalla posizione Long: CROSSOVER(REF(SmallBottom, 1),REF(SignalLine, 1)) OR CROSSOVER(REF(SmallTop, 1),REF(SignalLine, 1)) OR CROSSOVER(REF(BigBottom, 1),REF(SignalLine, 1))

Exit Short Script:

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

# Definiamo le variabili SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)   # Tutte le uscite dalla posizione Short: CROSSOVER(REF(SignalLine, 1), REF(SmallTop, 1)) OR CROSSOVER(REF(SignalLine, 1), REF(SmallBottom, 1)) OR CROSSOVER(REF(SignalLine, 1), REF(BigTop, 1))

Apo

ps. modificato Exit Short Script, quello precedente era errato

[fnet]

... Scusa Apo. Ma non è prevista uscita in caso di falso segnale sulla linea che ha generato segnale di entrata ?

[Apocalips]

... Scusa Apo. Ma non è prevista uscita in caso di falso segnale sulla linea che ha generato segnale di entrata ?

certo che si




sorry mi accorgo solo adesso che nel Exit Short Script postato sopra non mi aveva preso il copia/incolla corretto. Ho provveduto a modificare correttamente lo script


Exit Short Script

?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

# Definiamo le variabili SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype) SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype) SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)    # Tutte le uscite dalla posizione Short: CROSSOVER(REF(SignalLine, 1), REF(SmallTop, 1)) OR CROSSOVER(REF(SignalLine, 1), REF(SmallBottom, 1)) OR CROSSOVER(REF(SignalLine, 1), REF(BigTop, 1))

grazie per la segnalazione


Apo

[CIVT]

... Scusa Apo. Ma non è prevista uscita in caso di falso segnale sulla linea che ha generato segnale di entrata ?

Buongiorno a tutti, Apo hai già valutato se sia profittevole girare la posizione invece che uscire in stop in caso di falso segnale?
Chiedo questo perchè settimana scorsa il Bobao che avevo in forward ha perso soldi mentre la versione personalizzata "Trend Follower" avrebbe guadagnato, qui puoi vedere il BT http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post65340 ad oggi è possibile creare un TS di questo tipo?

[Apocalips]

Signori, sto testando in strategy la versione completa del Bobao Tick by Tick ( quella senza ref) ma mi sono accorto che c'è qualcosa che non va , in pratica i primi segnali buy e short vengono effettuati correttamente mentre i rispettivi segnali di uscita vengono ignorati come si puo vedere nei punti A e B. La cosa strana è che il codice è corretto in quanto lo stesso TS nel backtest questi segnali di controllo li esegue regolarmente.

Trattasi di un bug del software ?



Andrea che ne pensi ?

Apo

[Apocalips]

Niente da fare, non va, questa volta ha mancato anche il primo sell



l'ipotesi di qualche bug nel software appare sempre piu concreta.

Apo

[CIVT]

Signori, sto testando in strategy la versione completa del Bobao Tick by Tick ( quella senza ref) ma mi sono accorto che c'è qualcosa che non va , in pratica i primi segnali buy e short vengono effettuati correttamente mentre i rispettivi segnali di uscita vengono ignorati come si puo vedere nei punti A e B. La cosa strana è che il codice è corretto in quanto lo stesso TS nel backtest questi segnali di controllo li esegue regolarmente.

Trattasi di un bug del software ?



Andrea che ne pensi ?

Apo

Ciao caro Apo, magari non centra nulla ma credo che in Inputs vi siano dei parametri di troppo, li evidenzio in Arial Black

# Definiamo le variabili INPUTS: @price(CLOSE), @BandPeriods(20, 10, 30, 1), @BigDev(1.6, 1, 3, 0.1), @SmalDev(0.83, 0.3, 0.9, 0.03), @matype(SIMPLE), @SLperiods(7)

P.s. ho un ordine sell in macchina ti faccio sapere come chiude!