Quanto incidono commissioni, spread e slippage ?

[Cagalli Tiziano]

E si, questo è il punto dolente di qualsiasi TS configurato per fare scalping intraday su strumenti molto liquidi e su time frame piu o meno bassi.

Il costo commissionale + lo spread bid/ask + lo slippage particolarmente incisivo nelle fasi di Fast market potrebbero addirittura azzerare una illusoria equity risultante da un back test fatto non considerando questi costi aggiuntivi.

Ma per capirci veniamo all' atto pratico

Supponiamo di avere riscontrato questi risultati lordi in un backtes:

Strumento dax (no overnight)
Time frame 1 minuto
Total Netprofit 2225 euro
Total Trade 40
profilo commisionale 5 euro
spread bid/ask 1 tick ( 12.5 euro)
slippage?
capital gain 20%
Tobin tax ?

Chiedo a Tiziano
realisticamente al netto di tutto, euro piu euro meno, quanto avrei portato a casa dei 2225 euro se lo avessi messo in real ?

grazie

Lo slippage è appunto nello spread e lo spread è tutto da verificare.
Potrebbe andare da un massimo di 1000 euro a nulla.

E mi spiego: dato che il segnale scatta sul Last significa che un segnale Buy è scattato presumibilmente su di un prezzo alto rispetto al precedente e quindi sull' Ask, dove andrai a colpire pure tu e idem per lo short. Non sono tutti così, però dire che metà andranno male è un'ipotesi che ti mette al sicuro.
Il problema è anche se non ci sono le quantità sullo scalino, però con quantità 1 è raro il caso che non sei servito.

Comunque per farla breve, sulla mia statistica, con commissioni leggermente più basse (3 euro), ti rimane netta la metà del max profit.

Il time frame 1 minuto sul Dax però è troppo veloce, almeno 2 o se preferisci i 5 convenzionali.
Sul Bund 1 minuto va bene.

Fai una prova con il trading system a quantità 1 su un titolo e vedi se riesci a colpire il prezzo senza slippage oppure no.
Io li provo su Bapo o su Fiat in quantità 1....in pratica ho solo il costo delle commissioni. Poi verifico se il prezzo registrato da beeTrader è il prezzo eseguito e per quante volte è così o differisce.

Se va bene passo sui future.