Varianza ?

[maxmax68]

Salve a tutti,
nel forum vedo che è spesso citata la Varianza.
Cos'è e come si calcola ?
Saluti
Massimo

[Marco Bosco]

Salve a tutti,
nel forum vedo che è spesso citata la Varianza.
Cos'è e come si calcola ?
Saluti
Massimo

buonasera Massimo,

la varianza è una funzione.
Serve (anche) per indicare la variabilità di una variabile aleatoria cioè quanto sono "lontani" i valori dal loro valore atteso.

Credo che un semplice esempio pratico ti chiarirà molto di più di una spiegazione teorica:

Prendiamo per esempio il nostro rendimento (ipotetico) di portafoglio mensile degli ultimi 5 mesi.


Marco:
----------
Giugno = 1%
Luglio = 2%
Agosto = 3%
Settembre = 4%
Ottobre = 5%

Massimo
----------
Giugno = 3%
Luglio = 3%
Agosto = 3%
Settembre = 3%
Ottobre = 3%


La nostra media è del 3% al mese, ma mentre Massimo ha una VARIBILITà nulla ,Marco non riesce ad essere costante.

Uno dei modi per misurare la variabilità è proprio la varianza.
Molto utilizzata in statistica descrittiva insieme ad altre funzioni.

Il modo con cui si calcola può trovarlo ovunque è banale.
Parti pure da qua:

http://it.wikipedia.org/wiki/Varianza

Ben più conosciuta è sua "sorella" , la deviazione standard di cui altro non è che il quadrato.
Per questo la troverai spesso scritta come sigma^2

Per la stessa ragione di sopra è ovviamente sempre positiva.

Va da se che in campo finanziario se riferita al prezzo ne rappresenta una sorta di volatilità e quindi del rischio.

saluti,
Marco Bosco

[maxmax68]

Grazie Marco per le informazioni.
Vedo che è già disponibile pronta in beeTrader.
Saluti
Massimo

[maxmax68]

Per Thalos,
se e quando leggerà questo post.
Visto che utilizzi con profitto Varianza e Deviazione standard,
ti andrebbe di farci una lezioncina sull'uso della Varianza.
Nel tuo trading fai tutto manualmente o usi trading systems?
Nel secondo caso, che criterio usi per individuare l'aumento di varianza?
Scusa se sono indiscreto e sfacciato, ma nei tuoi post hai dimostrato di
voler condividere le tue scoperte.
Tanto per provare stavo accarezzando l'idea di aggiungere il filtro della Varianza
ad un semplice crossover di medie per vedere cosa succede.
Saluti
Massimo