S&P MIB

[Cagalli Tiziano]

Vediamo se ritornano le regole dimercato.
Se così dovesse succedere, allora sifgnifica che stiamo tornando alla normalità.

L'S&P ha aperto in Gap e quindi mancano tutti i prezzi che intercorrono tra la chiusura precedente e la nuova apertura. Questo significa che gli Opzionisti, non hanno avuto la possibilità di eseguire nessun movimento (hedging, rolling, riposizionamento, mediate, incrementi,ecc.) entro quei prezzi. Quindi la strategia che hanno impostato, qualunque sia, è "monca", non lineare.

Sarebbe auspicabile, anche se il Gap è piccolo, riferito ai movimenti di questi prezzi, che rientrasse a 20.400 e da lì riprendesse.

Provate a immaginare se aveste venduto un Call a 20 400 il giorno 13 novembre...ora sarebbe in perdita senza avervi dato nessuna possibilità di azione. Mentre se ritornasse a 20400, ecco che potreste prendere in considerazione tutte le manovre che si possono fare per proteggere o spostare la posizione.

[rossi2]

Ciao a tutti una domanda in generale .
Premesso che credo a una fluttuazione dei mercati in generale non ampia ma nemmeno contenuta (in un box di prezzi SP500 TRA 800 E 1000) che la volatilità rimanga su questi livelli per circa 5 o 6 mesi e i prezzi contenuti in questo box quale può essere la strategia in opzioni più idonea da portare avanti mese per mese? calendar iron? o altro e se la pensate come mè oppure diversamente , grazie .
E complimenti a Tiziano per la previsione su SPMIB.

[tom]

e vaiiiiiiiiiiii........riempito gaP
CIAO
TOM

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti una domanda in generale .
Premesso che credo a una fluttuazione dei mercati in generale non ampia ma nemmeno contenuta (in un box di prezzi SP500 TRA 800 E 1000) che la volatilità rimanga su questi livelli per circa 5 o 6 mesi e i prezzi contenuti in questo box quale può essere la strategia in opzioni più idonea da portare avanti mese per mese? calendar iron? o altro e se la pensate come mè oppure diversamente , grazie .
E complimenti a Tiziano per la previsione su SPMIB.

Un box di movimento 800/1000 sull's&P 500 corrisponde al 20% ed allora ecco che nessuna strategia con i punti di pareggio (break even) già impostati potrebbe reggere. Il calendar e l'iron fanno parte di questa tipologia.
Quindi è meglio che pensi ad altre strategie tipo Ratio Spread, Back Spread, Buy Straddle, Bull Spread, Bear Spread, ecc. Oppure delle Butterfly OTM centrate (gli strike centrali) tarati sul prezzo che ritieni potrà avere il sottostante.

[Cagalli Tiziano]

Troppa grazia!

Ma se avevi quella Call 24000 venduta di cui si parlava sopra...sei 400 punti OTM...

[rossi2]

Grazie della risposta a Tiziano.