Il sottostante e le sue opzioni

[BMM]

Grazie BMM sei stato preziosissimo! Ho trovato un problema legato agli strike con la virgola del BUND che mi sfasavano il riporto degli strike, se hai tempo e voglia mi confermeresti che la pressione complessiva di giornata è di 8.297 contratti positivi?

Allegato 12752

anche tu sei stato prezioso a me come si conviene in un forum ove si scambiano le idee!

i tuoi numeri sono corretti come si può calcolare semplicemente con la calcolatrice a fine giornata, quindi era chiaro che il problema lo avevo io solo che riuscire a capirlo è stato davvero difficile per me!

Alla fine ho capito che io facevo il calcolo in un modo leggermente diverso da quello definito da Pidi, sicuramente lo possiamo definire un errore visto che non l'ho fatto apposta, ma casualmente avevo apportato una variazione al concetto (non era un semplice errore di conto, diciamo) che portava ad un risultato più smooth



a sinistra c'è il calcolo smooth e a destra quello originale di Pidi, in sostanza il grafico smooth plotta la cumulata delle variazioni di pressione barra per barra fotografando e lasciando invariata l'intenzione di chi ha messo sul mercato la singola opzione nel momento in cui l'ha messa a mercato. Se ad esempio c'è un volume di Put OTM alle 10 si registra la variazione che ha apportato alla pressione complessiva e la si lascia invariata anche nel caso essa dovesse diventare successivamente ATM nel proseguo della giornata. Questo è il motivo per cui è più smooth a cavallo degli strike.

Concettualmente preferisco il concetto di PIDI ma riporto comunque il grafico del confronto in modo che se a qualcuno venisse in mente qualche spunto o qualche considerazione sul potere predittivo di un metodo piuttosto che dell'altro

[pidi10]

Pidi data l'esperienza che hai nel tradare il bund con la pressione intraday, hai notato giorni della settimana ( oppure ore ) dove è facile incorrere in qualche falso segnale o il rischio nel tradare aumenta magari perchè la pressione non è ben definita e/o il movimento del sottostante non è in sintonia con la pressione intraday?
Ti chiedo questo perchè conosco alcuni che fanno TS e filtrano i segnali in base ai giorni della settimana, ovvero, con uno studio statistico hanno notato che per es. il martedi è meglio fare solo operazioni long e il giovedi solo short.

Ho già spiegato che lavorando sui volumi si incorre in limiti dovuti al fatto che essi non rappresentano contratti.

E che questo comporta un errore che cresce in percentuale durante la giornata.

In definitiva la Pressione Interaday mostra le intenzioni che si creano giornalmente nel mercato, distinguendole a secondo degli strike battuto dal prezzo.

Se si segue la regola di non prendere posizioni contrarie al segno della pressione si ha un vantaggio in termini probabilistici.
Se invece si decide di prendere posizioni in linea con il segno della Pressione, si sbaglia, perchè le intenzioni per quanto sincere poi devono scontrarsi con la realtà del momento.

E chiaro che se si lavora con stop loss larghi questa indicazione può essere preziosa, mentre se lo si fa con stop loss stretti può risultate inefficiente.

Io nei miei TS filtro il segno con una quantità minima pari a 5000 contratti, in questo modo evito di entrare in posizione nelle giornate di indecisione.

[pidi10]

Ciao,
Voglio chiedere agli opzionisti che popolano questo interessante thread di postare una strategia in opzioni reale calcolando anche le Commissioni per lotto sul titolo Unicredit che valga per la prossima settimana, provando a spiegarne il concetto.. voglio ritentare di guadagnare qualche cosa con le opzioni..
Grazie

Io in questo momento sono concentrato sui Trading System sul Bund quindi non posso rispondere puntualmente alla tua richiesta.

Però da quello che ho visto e visto fare in questi anni una strategia che effettivamente porta guadagni relativamente facili lavorando in opzioni è la seguente: "LA VASCA".

La settimana prima della scadenza delle opzioni del mese inizi a comprare opzioni OTM scadenti il mese successivo.
Il prezzo sul Bund che devi trovare è 0.03.
Le compri in contro tendenza. Ad esempio se il prezzo entra nella fascia PIDI superiore vai a verificare il prezzo delle Put OTM e così via.
In questo modo costruisci una vasca di contenimento che cambia la curva del rischio di qualsiasi strategia ci vai a costruire dentro.

Poi dentro ci costruisci una strategia in opzioni che ha lo scopo di guadagnare Theta. In questa fase occhio alla volatilità.

Back Spread, condor, butterfly a tua scelta.
Per darti un'idea nella vasca piazzaci le orecchie di Batman.

Poi gestisci la strategia. In questa fase occhio al delta e al gamma.
Gamma sempre basso e delta neutrale prima delle news ed alla notte.

Poi programmi dei raids con il sottostante per sollevare il payoff.

Per questo diventa essenziale avere una visione del mercato come l'ho descritta io qui.

In linea di massima ci si difende alzando il payoff invece che hedggiando (evitare l'hedging in perdita è obbligatorio).
E quando si decide di ampliare la vasca lo si fa in guadagno.

Questa è una strategia di base alla quale poi si possono aggiungere tanti piccoli trucchi che si imparano gestendola.

Purtroppo per voi chi la fa e guadagna, non sente la necessità di scrivere su questo forum.
Quindi se qualcuno decide di avviarla una buona idea sarebbe quella di dedicare ad essa un apposito thread su cui tutti possano fare esperienza.

Questa è la classica strategia che può essere utilizzata dall'impiegato per arrotondare il suo stipendio a fine mese senza correre tanti rischi.

Si gestisce in paper i primi 2 o 3 mesi e quando si comincia a guadagnare dei paper-euro si va in reale.

Io purtroppo non ho il tempo per eventualmente seguire chi decidesse di farlo perchè il mio impegno è su un altro piano, ma credo che Tiziano lo farebbe molto volentieri.

[CIVT]

anche tu sei stato prezioso a me come si conviene in un forum ove si scambiano le idee!

i tuoi numeri sono corretti come si può calcolare semplicemente con la calcolatrice a fine giornata, quindi era chiaro che il problema lo avevo io solo che riuscire a capirlo è stato davvero difficile per me!

Alla fine ho capito che io facevo il calcolo in un modo leggermente diverso da quello definito da Pidi, sicuramente lo possiamo definire un errore visto che non l'ho fatto apposta, ma casualmente avevo apportato una variazione al concetto (non era un semplice errore di conto, diciamo) che portava ad un risultato più smooth



a sinistra c'è il calcolo smooth e a destra quello originale di Pidi, in sostanza il grafico smooth plotta la cumulata delle variazioni di pressione barra per barra fotografando e lasciando invariata l'intenzione di chi ha messo sul mercato la singola opzione nel momento in cui l'ha messa a mercato. Se ad esempio c'è un volume di Put OTM alle 10 si registra la variazione che ha apportato alla pressione complessiva e la si lascia invariata anche nel caso essa dovesse diventare successivamente ATM nel proseguo della giornata. Questo è il motivo per cui è più smooth a cavallo degli strike.

Concettualmente preferisco il concetto di PIDI ma riporto comunque il grafico del confronto in modo che se a qualcuno venisse in mente qualche spunto o qualche considerazione sul potere predittivo di un metodo piuttosto che dell'altro

Felice di esserti stato d'aiuto! Se non ho capito male nello smoth non leggevi il cambiamento strikes delle opzioni ITM/OTM? Venerdì la pressione del mercato che ho calcolato è stata molto diversa da quella che ha lettoPidi, se hai registrato la pressione sulle opzioni dicembre (metodo Pidi) potresti gentilmente di postare il tuo daily in modo da verificare la correttezza dei nostri dati? Aggiungo che a mio parere monitorare i volumi sul contratto future potrebbe fornire un'indicazione sulla forza del trend in atto, qui si può vedere chiaramente come l'incremento dei volumi sul future ha poi provocato il movimento del sottostante e nel primo caso la pressione del mercato era praticamente a zero.



Questo invece è il confronto tra la pressione che ha registrato Pidi e la mia, immagino che lui abbia letto i volumi sulle opzioni novembre altrimenti credo che ci sia qualcosa che non funziona oltre al discorso dei furbi e degli ingenui!

[BMM]

Felice di esserti stato d'aiuto! Se non ho capito male nello smoth non leggevi il cambiamento strikes delle opzioni ITM/OTM?

...

Questo invece è il confronto tra la pressione che ha registrato Pidi e la mia, immagino che lui abbia letto i volumi sulle opzioni novembre altrimenti credo che ci sia qualcosa che non funziona oltre al discorso dei furbi e degli ingenui!

più o meno, leggevo il cambiamento degli stike al variare del sottostante (strike ATM mobili) solo per il calcolo della pressione nella barra del momento ma non per le barre precedenti ove la moneyness della opzione restava congelata al momento della sua messa a mercato. Per me una opzione venduta OTM restava OTM per sempre, indipendentemente da quello che faceva il sottostante dopo

Qui di seguito la mia pressione PIDI calcolata sulle opzioni scadenza 22 novembre che sono tuttora quelle con i maggiori volumi scambiati



come forma è simile alla tua anche se i numeri sono diversi, questa volta però ho fatto la prova del 9 con excel prima di postarla

la differenza sostanziale tra questa e quella di pidi invece credo sia da attribuirsi al discorso igenui vs furbi

[Thalos]

Io in questo momento sono concentrato sui Trading System sul Bund quindi non posso rispondere puntualmente alla tua richiesta.

Però da quello che ho visto e visto fare in questi anni una strategia che effettivamente porta guadagni relativamente facili lavorando in opzioni è la seguente: "LA VASCA".

La settimana prima della scadenza delle opzioni del mese inizi a comprare opzioni OTM scadenti il mese successivo.
Il prezzo sul Bund che devi trovare è 0.03.
Le compri in contro tendenza. Ad esempio se il prezzo entra nella fascia PIDI superiore vai a verificare il prezzo delle Put OTM e così via.
In questo modo costruisci una vasca di contenimento che cambia la curva del rischio di qualsiasi strategia ci vai a costruire dentro.

Poi dentro ci costruisci una strategia in opzioni che ha lo scopo di guadagnare Theta. In questa fase occhio alla volatilità.

Back Spread, condor, butterfly a tua scelta.
Per darti un'idea nella vasca piazzaci le orecchie di Batman.

Poi gestisci la strategia. In questa fase occhio al delta e al gamma.
Gamma sempre basso e delta neutrale prima delle news ed alla notte.

Poi programmi dei raids con il sottostante per sollevare il payoff.

Per questo diventa essenziale avere una visione del mercato come l'ho descritta io qui.

In linea di massima ci si difende alzando il payoff invece che hedggiando (evitare l'hedging in perdita è obbligatorio).
E quando si decide di ampliare la vasca lo si fa in guadagno.

Questa è una strategia di base alla quale poi si possono aggiungere tanti piccoli trucchi che si imparano gestendola.

Purtroppo per voi chi la fa e guadagna, non sente la necessità di scrivere su questo forum.
Quindi se qualcuno decide di avviarla una buona idea sarebbe quella di dedicare ad essa un apposito thread su cui tutti possano fare esperienza.

Questa è la classica strategia che può essere utilizzata dall'impiegato per arrotondare il suo stipendio a fine mese senza correre tanti rischi.

Si gestisce in paper i primi 2 o 3 mesi e quando si comincia a guadagnare dei paper-euro si va in reale.

Io purtroppo non ho il tempo per eventualmente seguire chi decidesse di farlo perchè il mio impegno è su un altro piano, ma credo che Tiziano lo farebbe molto volentieri.

Sarebbe utile aprire un Thread dove un Trader in Opzioni gia' navigato e esperto, come penso qui c'e' ne siano, apre una Strategia in Real Time illustrandola su Fiuto, Beta o Pro dall' inizio e man mano che passa il tempo spiegare passo a passo come la modifica, o la porta alla fine, oppure la chiude in anticipo...
Dico in Real Time, perché bisogna che sia reale per il calcolo delle commissioni, Slippage e Tobin Tax..
Penso sia l' unica maniera utile e proficua di far vedere come si guadagna con una Strategia, che sia Condor, Butterfly o altro..

Pidi, penso che da quanto scrivi sei il piu' esperto in questo genere di operativita' aprilo te con il Bund, e fammi capire una buona volta come si fa a guadagnare con le Opzioni...

Te ne sarei veramente grato, io per ora non ci riesco....

[pidi10]

Sarebbe utile aprire un Thread dove un Trader in Opzioni gia' navigato e esperto, come penso qui c'e' ne siano, apre una Strategia in Real Time illustrandola su Fiuto, Beta o Pro dall' inizio e man mano che passa il tempo spiegare passo a passo come la modifica, o la porta alla fine, oppure la chiude in anticipo...
Dico in Real Time, perché bisogna che sia reale per il calcolo delle commissioni, Slippage e Tobin Tax..
Penso sia l' unica maniera utile e proficua di far vedere come si guadagna con una Strategia, che sia Condor, Butterfly o altro..

Pidi, penso che da quanto scrivi sei il piu' esperto in questo genere di operativita' aprilo te con il Bund, e fammi capire una buona volta come si fa a guadagnare con le Opzioni...

Te ne sarei veramente grato, io per ora non ci riesco....

Thalos ti ringrazio, ma come ho detto più volte attualmente il mio tempo e la mia mente sono totalmente assorbiti nel verificare e settare i miei Trading System. E posso solo scrivere sul forum perchè è un mezzo per decongestionare la mente.
Ma di gente che potrebbe farlo io ne conosco, anche se non posso fare i nomi.
E con un po' di buona volontà qualcuno potrebbe farlo semplicemente pubblicando quello che fa per se.
Ma non credo lo farà.

Non è facile capire il valore della condivisione gratuita, perchè i risultati non sono immediati e la propria immagine spesso è un valore di cui non si tiene sufficientemente conto.

Tu certamente lo hai capito.

Passando ad altro argomento ti faccio una domanda:
Secondo te è possibile prevedere l'andamento della giornata (intendo il colore della candela) ogni giorno al mattino per ogni sottostante con una probabilità di esattezza dell'85%?

[Thalos]

Ho capito che per me le Opzioni rimarranno un problema di difficile risoluzione...


Per quanto riguarda la domanda sul sottostante, dalla mia esperienza personale avere l' 85% delle probabilita' di sapere dove finira' la giornata costantemente nel tempo neanche Mago Merlino puo' prevederlo...

A mio avviso non esiste Trading System o Studio o Metodo che ti puo' dare una simile previsione, e chi ci riesce e' un certo G.S. che entra nel Mercato con Volumi cosi' forti che lo comanda e lo gira a suo piacere dandogli una direzione...
Ormai lo sanno anche i sassi che il Mercato e' completamente manipolato e come faccio vedere dalle mie operazioni, spiego anche cosa fanno i Mandrioli per trasformare i poveri Trader Retail in carne da Macello, o parco buoi..
Ma sappiamo da recenti avvenimenti che anche G.S. ha avuto parecchie perdite ultimamente, e quindi anche i colossi diciamo che arrivano al massimo al 70% delle probabilita', fortunatamente sono tanti e si fanno la guerra tra di loro...

Ormai le condizioni su cui fare una previsione sono veramente troppe per poter dire che all' 85% un Titolo o Future iniziera' la Giornata Verde e finira' Verde, e chi dice di poterlo fare lo vorrei mettere alla prova in Real Time postando operazione su Operazione, ma non lo fa nessuno.....

Per finire ti do al massimo un 65% di probabilita' di sapere come finira' la serata, ma di piu' a mio avviso lo ritengo impossibile...

[MRTMSS]

Sarebbe utile aprire un Thread dove un Trader in Opzioni gia' navigato e esperto, come penso qui c'e' ne siano, apre una Strategia in Real Time illustrandola su Fiuto, Beta o Pro dall' inizio e man mano che passa il tempo spiegare passo a passo come la modifica, o la porta alla fine, oppure la chiude in anticipo...
Dico in Real Time, perché bisogna che sia reale per il calcolo delle commissioni, Slippage e Tobin Tax..
Penso sia l' unica maniera utile e proficua di far vedere come si guadagna con una Strategia, che sia Condor, Butterfly o altro..

Pidi, penso che da quanto scrivi sei il piu' esperto in questo genere di operativita' aprilo te con il Bund, e fammi capire una buona volta come si fa a guadagnare con le Opzioni...

Te ne sarei veramente grato, io per ora non ci riesco....

Ho cercato ma non sono riuscito a trovarlo. C'è un filmato di Tiziano di alcuni anni fa che spiega esattamente proprio la strategia che lui chiama della Vasca, se qualcuno si ricorda il titolo potrebbe postarlo, grazie!

[fnet]

Ho cercato ma non sono riuscito a trovarlo. C'è un filmato di Tiziano di alcuni anni fa che spiega esattamente proprio la strategia che lui chiama della Vasca, se qualcuno si ricorda il titolo potrebbe postarlo, grazie!

la vasca può essere la base di svariate strategie
vedi ultimo tour Fibonacci
vedi tour Stop and reverse http://www11.traderlink.it/news/data/news/469145.pdf

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