Le greche...che favola!

[CIVT]

Guarda che ho già registrato il filmato...25 minuti di delta positivo e negativo

Credo che Denis lo metterà On Line Lunedì e vi terrà informati.

Grazie troppo gentile davvero!!!

esiste una spiegazione tecnica derivante dal fatto che stai osservando assi con scale sballate in particolare l'asse della volatilità ha valori fuori range e allora fai così:

Clicca sul simbolo in alto con le due chiavi
apri il menù axis
clicca su depht right
clicca sul tab minimum
clicca su change e imposta un valore minimo di volatilità consono tipo 10-15
poi fai la stessa cosa sul maximum dopodichè prova a rilanciare l'analisi e dovresti vedere
la curva correttamente.

Grazie mille anche a te Apocalips per il consiglio, avevo già smanettato con le scale ma a quanto pare erano proprio i valori ad essere sballati su fiuto beta perchè mi calcolava una volatilità a 15000 punti, ora rifacendo il grafico con un'altro computer finalmente torna tutto! Per chi è alla prime armi come il sottoscritto posto i grafici corretti rispettivamente di CALL LONG e CALL SHORT dove si vedere chiaramente che ad un aumento di vola corrisponde un apprezzamento della call comprata e viceversa per la venduta!

[maxroyal]

Qualcuno sa spiegarmi il concetto che ho visto in alcuni video,per cui la volatilità si presta ad essere mediata a differenza di altre greche, in quanto poi a scadenza va sempre a 0.
Quindi se vendo opzioni incassando una alta vola in una fase di mercato laterale, anche se poi il trend mi è contro basta che aspetto la scadenza? ho capito bene?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Qualcuno sa spiegarmi il concetto che ho visto in alcuni video,per cui la volatilità si presta ad essere mediata a differenza di altre greche, in quanto poi a scadenza va sempre a 0.
Quindi se vendo opzioni incassando una alta vola in una fase di mercato laterale, anche se poi il trend mi è contro basta che aspetto la scadenza? ho capito bene?
Grazie

La volatilità implicita che trovi sulle opzioni non si traduce altro che nei soldi che ricevi per il rischio che ti assumi.
Durante il percorso che ti porta a scadenza il riscio per quel determinato titolo potrebbe salire e di conseguenza l'opzione che avevi venduto precedentemente ha incassato un premio minore.
Se ti pare che possa essere compatibile con le dimensioni che non volevi superare, ecco che si può vendere una seconda opzione ad un prezzo maggiore della prima. Quindi medi la posizione di premio, ma solo di premio!

Certamente il vega che è la greca che misura questa vola, a scadenza vale zero e quindi il premio incassato per la vola è certamente tutto tuo, devi considerare però che potresti restituire una parte dei soldi, anche superiore ed i molto, dovuta al delta, cioè al movimento che il sottostante ha fatto contrario alla tua posizione.


Mediare la vola è corretto se si è nel trend giusto, altrimenti si media al contrario ovvero si incassa un premio controtrend...che non è saggio.

[maxroyal]

La volatilità implicita che trovi sulle opzioni non si traduce altro che nei soldi che ricevi per il rischio che ti assumi.
Durante il percorso che ti porta a scadenza il riscio per quel determinato titolo potrebbe salire e di conseguenza l'opzione che avevi venduto precedentemente ha incassato un premio minore.
Se ti pare che possa essere compatibile con le dimensioni che non volevi superare, ecco che si può vendere una seconda opzione ad un prezzo maggiore della prima. Quindi medi la posizione di premio, ma solo di premio!

Certamente il vega che è la greca che misura questa vola, a scadenza vale zero e quindi il premio incassato per la vola è certamente tutto tuo, devi considerare però che potresti restituire una parte dei soldi, anche superiore ed i molto, dovuta al delta, cioè al movimento che il sottostante ha fatto contrario alla tua posizione.


Mediare la vola è corretto se si è nel trend giusto, altrimenti si media al contrario ovvero si incassa un premio controtrend...che non è saggio.

ok..grazie Tiziano

[maxroyal]

Se sto facendo una strategia bearish con opzioni di tipo americano, facendo uno spread di call ad es.
Se il sottostante però sale ed io comincio a perdere con la mia strategia,nel momento che cerco di porre un correttivo alla stessa, il compratore della mia call dall'altra parte può esercitare la sua opzione che in quel momento per lui è in guadagno o sbaglio?
questo aspetto delle opzioni americane non mi è chiaro

[fnet]

Se sto facendo una strategia bearish con opzioni di tipo americano, facendo uno spread di call ad es.
Se il sottostante però sale ed io comincio a perdere con la mia strategia,nel momento che cerco di porre un correttivo alla stessa, il compratore della mia call dall'altra parte può esercitare la sua opzione che in quel momento per lui è in guadagno o sbaglio?
questo aspetto delle opzioni americane non mi è chiaro

immagina di essere Tu il compratore di una Call che è diventata ITM , cosa Ti conviene fare : esercitarla o chiuderla in guadagno ( cioè rivenderla ) ?

fabio

[fab62]

Guarda che ho già registrato il filmato...25 minuti di delta positivo e negativo

Credo che Denis lo metterà On Line Lunedì e vi terrà informati.

Salve .
E' possibile sapere il titolo di questo video per poterlo visionare ( se è ancora disponibile ) ?
Grazie


Fab

[maxroyal]

immagina di essere Tu il compratore di una Call che è diventata ITM , cosa Ti conviene fare : esercitarla o chiuderla in guadagno ( cioè rivenderla ) ?

fabio

Grazie Fabio...sei stato chiarissimo!!! non ci avevo pensato

[maxroyal]

Qualcuno sa spiegarmi un aspetto che non capisco del video sulle greche. Ad es. vedo che il Delta è negativo, però gamma e teta sono positivi.
Ma se il gamma è positivo quando si tratta di opzioni comprate, mentre il teta è positivo x noi quando si tratta di opzioni vendute
come è possibile che i 2 aspetti siano presenti nella stessa strategia??

Inoltre vorrei sapere come si calcola tecnicamente la vola implicita a 7-30 giorni e perchè è discontinua

[MRTMSS]

Qualcuno sa spiegarmi un aspetto che non capisco del video sulle greche. Ad es. vedo che il Delta è negativo, però gamma e teta sono positivi.
Ma se il gamma è positivo quando si tratta di opzioni comprate, mentre il teta è positivo x noi quando si tratta di opzioni vendute
come è possibile che i 2 aspetti siano presenti nella stessa strategia??

Inoltre vorrei sapere come si calcola tecnicamente la vola implicita a 7-30 giorni e perchè è discontinua

Il delta è la direzione.
Ma la direzione la puoi avere con le vendute ( theta positivo e gamma negativo)
che con le le comperate (theta negativo , gamma positivo)

Se ti riferisci a quella graficata sul sito, devi leggere la legenda dove dice opzioni con durata > di .... e quindi è logico che una opzione che ha 6 giorni non venga disegnata ed ecco il tratto discontinuo.