Discussione: a che tipo di prezzo viene eseguito se uso ref?
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20-11-13, 18:13 #21
dubbi di un NON programmatore
Buonasera Marco Bosco, scusa la banalità della domanda, io non sono assolutamente capace di programmare, (scherzosamente mi definisco "figlio di un dio minore"), ma sto seguendo piano piano le varie discussioni per cercare di imparare da chi sa fare.
Il discorso del REF mi sembra fondamentale perchè mi trovo a testare dei Signals in back teste, e poi avere il real (paper) segnali sfasati.
Se non ci sono storici tick by tick mi sembra di aver letto che tutti voi che programmate suggerite di usare REF in real. e (back teste senza ref).
Ma questa condizione (ammesso che io sia capace di scriverla giusta nel signal) fa si che l'ordine a mercato sia sempre e solo eseguito sulla candela successiva in open , rispetto alla candela precedente ove il segnale si è generato??
Perchè se cosi' è (ma forse non ho ancora capito io) se la candela precedente (oraria , minuto , 5 minuti, 15 minuti ecc...) ha un escursione molto pronunciata come a volte puo' capitare, io mi perdo parecchi ticks se entro all'open della candela successiva.
Ho capito bene,?? e se ho capito bene c'e' soluzione a questo mio dubbio???
Scusate tutti la banalità della domanda da non programmatore.
Roberto.
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20-11-13, 19:25 #22
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20-11-13, 20:15 #23
buonasera hawking,
Grazie a Tiziano che ti ha dato sicuramente la risposta più efficace e pratica.
Si è importante , come lo sono altre funzioni. Tieni conto che da quando è stato scritto questo post il linguaggio si è evoluto e tutt'ora è in crescita. Se posso ti suggerisco di continuare a leggere i post dopo di questi in cui si è parlato con molti altri esempi. per esempio adesso puoi vincolare oltre alla tua condizione che il segnale si generi solo in un certo range temporale o solo il minuto prima di chiusura della sessione. Ci sono cioè le funzioni per la gestione delle date e dell'ora. E tante altre comode funzioni.
La cosa migliore che puoi fare è provare a scrivere qualcosa e comparare facendo tentativi, partendo da cose semplici e con poche barre cosi capisci subito come funziona.
La cosa più importante che devi ricordare è questa: beeTrader invia gli ordini market quindi se il flusso arriva realtime ad un certo momento potrebbe arrivare un tick che rende vera la condizione per andare a mercato PRIMA che sia chiusa la barra. In backtest invece hai solo il close a disposizione.E' tutto qua non c'è altro e non ce nè una giusta o sbagliata.Sono entrambe buone.
Ti perdi parecchi Tiks secondo quale obiettivo? e se l'escursione molto pronunciata la da invece una o due barre dopo? e se l'escursione pronunciata la da verso la tua direzione?
Te lo scrivo come battuta, non c'è il giusto e lo sbagliato, c'è secondo me una analisi statistica e probabilistica e quindi va tutto bene basta che il TS guadagni.
Non devi assolutamente preoccuparti. Non è possibile che una persona che sappia programmare lo sappia fare senza averlo mai fatto.
Quindi tra pochissimo tempo anche tu sarai un programmatore.
buona sera,
MarcoI computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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20-11-13, 21:55 #24
Ciao Tiziano , ciao Marco. Anzitutto Vi ringrazio per le vostre pronte risposte.
Poi seguo subito il consiglio di Marco di procedere con la lettura del forum circa quello che è stato sviluppato per BT nelle settimane successive la presentazione a Milano, le novità, i miglioramenti e le funzioni che sono state implementate.
Non nascondo che il pallino dei TS automatici mi ha sempre intrigato, da quando mi sono interessato a questi argomenti.
Spero con il tempo di riuscire a fare progressi.
Il forum aiuta tantissimo sia per ottenere le risposte, che per imparare a farsi delle domande.
Una bella palestra.
Per quanto riguarda i dati metastock il titolo in questione è Unicredito.
Ancora grazie.
Roberto.