Il sottostante e le sue opzioni

[Thalos]

I picchi di volatilita' che vedi in orari non significativi e improvvisi, oppure quando c'e' un dato importante, sono dati dall' intervento massiccio di Trading System Istituzionali (HFT)...
Ormai il Trader Retail sui Future Bund, Dax, EuroStoxx50 etc. etc. fa poco o niente, e' completamente insignificante, i Futures sono ormai gestiti dai Trading System, e' per questo che i Volumi su questi Futures a mio avviso sono poco significativi se non nell' immediato...

[BMM]

p.s. Pidi o BMM pls potete confermare la pressione di oggi?

la forma era quella , ok

[pidi10]

Correggetemi se sono in errore ma credo che l'idea di Pidi sia di tradare il sottostante ed eventualmente usare le opzioni come piano B, ieri ho tentato qualcosa del genere e devo dire che l'indicatore di pressione ha confermato anche oggi una continuità lateral/ribassista giustificando la copertura, non riesco però a capire cosa abbia fatto salire il bund a partire dalle 14:37 (evidenziatura gialla) in quanto la pressione sulle opzioni non dava segni di inversione, l'unica cosa da rilevare sono l'incremento dei contratti scambiati sul future alle 14:33, forse questo potrebbe essere ritenuto un campanello d'allarme?

Allegato 12902

p.s. Pidi o BMM pls potete confermare la pressione di oggi?

Ti devi rileggere la parte riguardante il campo di battaglia.
Ieri alle 14.30 ed alle 16 erano state programmate 2 News forza 3.
Che sono l'elemento esogeno alle forze in campo, che talvolta da qualcuno può essere previsto, ma solo in termini probabilistici e comuinque sempre subito.

Le fasce verticali che hai disegnato tu sono proprio quelle riportate sul disegno del campo di battaglia.

Il trend di fondo è ancora rialzista, nonostante la discesa di ieri, gli OI sono rialzisti e la chiusura delle opzioni è domani. Questi sono i fatti che rilevo.

[pidi10]

I picchi di volatilita' che vedi in orari non significativi e improvvisi, oppure quando c'e' un dato importante, sono dati dall' intervento massiccio di Trading System Istituzionali (HFT)...
Ormai il Trader Retail sui Future Bund, Dax, EuroStoxx50 etc. etc. fa poco o niente, e' completamente insignificante, i Futures sono ormai gestiti dai Trading System, e' per questo che i Volumi su questi Futures a mio avviso sono poco significativi se non nell' immediato...

No non concordo.
I Trading System sono scritti da uomini e riflettono le loro paure e i loro obbiettivi.
Anche quello che chiamiamo Market Maker è un programma che gira su un pc, ma non si può certo dire che sia ininflunete quello che fa solo perchè non c'é nessuno che clicca un mouse.
Anzi in teoria, riducendo l'irrazionalità e la casualità dovuta all'elemento psicologico, i comportamenti dovrebbero essere individuati con maggiore semplicità reagendo sempre ugualmente a situazioni analoghe.

M;i sembra di ricordare che Tiziano accredita a questo fatto gran parte del suo successo di trader.

[CIVT]

Ti devi rileggere la parte riguardante il campo di battaglia.
Ieri alle 14.30 ed alle 16 erano state programmate 2 News forza 3.
Che sono l'elemento esogeno alle forze in campo, che talvolta da qualcuno può essere previsto, ma solo in termini probabilistici e comuinque sempre subito.

Le fasce verticali che hai disegnato tu sono proprio quelle riportate sul disegno del campo di battaglia.

Il trend di fondo è ancora rialzista, nonostante la discesa di ieri, gli OI sono rialzisti e la chiusura delle opzioni è domani. Questi sono i fatti che rilevo.

Però stiamo scendendo lentamente e la posizione long a 141.6 è in loss di 1000€ inoltre continuo a vedere una forte pressione ribassista che mi fa pensare ad un difficile recupero, di contro la PUT di copertura stà guadagnando oltre 300€ ed essendo prossima la scadenza oggi dovrò chiuderla e scoprire la posizione .A ben vedere la strategia di copertura poteva anche funzionare se avessi comprato tre PUT ma ci devo ragionare un pò sopra perchè questa non è piu' operatività intraday ma da cassettista e non è quello che vogliamo...

[Thalos]

No non concordo.
I Trading System sono scritti da uomini e riflettono le loro paure e i loro obbiettivi.
Anche quello che chiamiamo Market Maker è un programma che gira su un pc, ma non si può certo dire che sia ininflunete quello che fa solo perchè non c'é nessuno che clicca un mouse.
Anzi in teoria, riducendo l'irrazionalità e la casualità dovuta all'elemento psicologico, i comportamenti dovrebbero essere individuati con maggiore semplicità reagendo sempre ugualmente a situazioni analoghe.

M;i sembra di ricordare che Tiziano accredita a questo fatto gran parte del suo successo di trader.

Purtroppo fosse cosi sarebbe tutto piu' facile, invece da un paio di anni a questa parte gli Istituzionali hanno preso come programmatori di (HFT) dei sistemisti, che tutto sono meno che Trader..
Questo te lo dico perché ne conosco un paio, loro non vanno ad interagire sui grafici o su studi di supporti o altro, ma lavorano solo matematicamente sulle differenze, o come lo chiamano loro, errori di prezzo sul Book, sfruttando la velocita' di esecuzione e la ritmicita' per passare primi sui Book e comprare e vendere sullo stesso prezzo quantita' uguali e di poco superiori...
A verifica di cio' che dico ti metto un grafico del Ticker del Book di questo preciso momento, vedrai la continua ripetivita' del n. 100 contratti per qualche secondo, per poi variare per altri secondi e poi ritornare a 100..
Io questo lo uso a mio vantaggio perché quando entro a Mercato con qualsiasi Strumento guardo Book e Ticker per entrare a mercato, ma come tu puoi vedere, i volumi (Barrette sotto i Prezzi nel Book) sono diversi..
Guarda prima il Book del Bund (Grosso giallo) con il n. dei contratti, poi guarda il Ticker (Nero sul Grafico) e poi guarda la Barra a 15 minuti sul Grafico e vedi dove sta' l' inghippo, e' diabolico e purtroppo letale...

Nota inoltre che nel Grafico c'e' la Barra Rossa che ti dice che potrebbe esserci un ribasso....

Ma non riescono a fregare la Varianza che e' Blu, quindi indica che non vi e' Trend come il Ticker....

Per farla breve, i 100 contratti che si moltiplicano attraverso gli (HFT) si annullano a vicenda lasciando pero' una Traccia di Volume che in effetti nel giro di pochi secondi non esiste piu', per cui tutti i volumi sui Futures sono Falsi o Manipolati ad arte...
Succede il tutto in una manciata di secondi, figurati in un' ora o peggio in un giorno...
Quando vedi un Grafico di volumi giornaliero, esso e' praticamente nullo, perché ha lasciato delle Tracce che si sono estinte una sull' altra in pochi secondi..
E' per questo che ormai la Tecnica dei Volumi usatissima qualche anno fa quando i volumi erano reali e' praticamente tramontata lasciando spazio solo al Prezzo...
Uno dei massimi esponenti della teoria dei Volumi e' Antonio Lengua, ma anche lui ora comincia ad avere qualche dubbio in proposito...
Il suo libro piu' famoso e' Emozioni e Decisioni, di 5 anni fa, dove spiegava per filo e per segno la teoria dei Volumi...

Vedere per credere...

Grafico Allegato...

[pidi10]

Purtroppo fosse cosi sarebbe tutto piu' facile, invece da un paio di anni a questa parte gli Istituzionali hanno preso come programmatori di (HFT) dei sistemisti, che tutto sono meno che Trader..
Questo te lo dico perché ne conosco un paio, loro non vanno ad interagire sui grafici o su studi di supporti o altro, ma lavorano solo matematicamente sulle differenze, o come lo chiamano loro, errori di prezzo sul Book, sfruttando la velocita' di esecuzione e la ritmicita' per passare primi sui Book e comprare e vendere sullo stesso prezzo quantita' uguali e di poco superiori...
A verifica di cio' che dico ti metto un grafico del Ticker del Book di questo preciso momento, vedrai la continua ripetivita' del n. 100 contratti per qualche secondo, per poi variare per altri secondi e poi ritornare a 100..
Io questo lo uso a mio vantaggio perché quando entro a Mercato con qualsiasi Strumento guardo Book e Ticker per entrare a mercato, ma come tu puoi vedere, i volumi (Barrette sotto i Prezzi nel Book) sono diversi..
Guarda prima il Book del Bund (Grosso giallo) con il n. dei contratti, poi guarda il Ticker (Nero sul Grafico) e poi guarda la Barra a 15 minuti sul Grafico e vedi dove sta' l' inghippo, e' diabolico e purtroppo letale...

Nota inoltre che nel Grafico c'e' la Barra Rossa che ti dice che potrebbe esserci un ribasso....

Ma non riescono a fregare la Varianza che e' Blu, quindi indica che non vi e' Trend come il Ticker....

Per farla breve, i 100 contratti che si moltiplicano attraverso gli (HFT) si annullano a vicenda lasciando pero' una Traccia di Volume che in effetti nel giro di pochi secondi non esiste piu', per cui tutti i volumi sui Futures sono Falsi o Manipolati ad arte...
Succede il tutto in una manciata di secondi, figurati in un' ora o peggio in un giorno...
Quando vedi un Grafico di volumi giornaliero, esso e' praticamente nullo, perché ha lasciato delle Tracce che si sono estinte una sull' altra in pochi secondi..
E' per questo che ormai la Tecnica dei Volumi usatissima qualche anno fa quando i volumi erano reali e' praticamente tramontata lasciando spazio solo al Prezzo...
Uno dei massimi esponenti della teoria dei Volumi e' Antonio Lengua, ma anche lui ora comincia ad avere qualche dubbio in proposito...
Il suo libro piu' famoso e' Emozioni e Decisioni, di 5 anni fa, dove spiegava per filo e per segno la teoria dei Volumi...

Vedere per credere...

Grafico Allegato...

Interessante quello che dici, ma i volumi del sottostante servono solo per capire che c'é movimento e non quale è la direzione.
Le "macchinette" hanno ragione di funzionare solo se ci sono volumi veri, altrimenti davanti a chi si mettono?

Quando arrivano i volumi che siano di umani, di Trading System o di macchinette, sempre volumi sono.
E se sono tanti sono un campanello d'allarme.

[pidi10]

Però stiamo scendendo lentamente e la posizione long a 141.6 è in loss di 1000€ inoltre continuo a vedere una forte pressione ribassista che mi fa pensare ad un difficile recupero, di contro la PUT di copertura stà guadagnando oltre 300€ ed essendo prossima la scadenza oggi dovrò chiuderla e scoprire la posizione .A ben vedere la strategia di copertura poteva anche funzionare se avessi comprato tre PUT ma ci devo ragionare un pò sopra perchè questa non è piu' operatività intraday ma da cassettista e non è quello che vogliamo...

Il mercato domani continua, se tu non fai un'analisi obbiettiva e accetti il principio che tutto è solo ciò che si vede stai procedendo a vista, con tutti i rischi.
Occorre una visione complessiva e non limitata al singolo aspetto dell'analisi.

Poi si può andare in draw down perchè fa parte del gioco, ma occorre avere un'idea di come uscirne.

In definitiva la candela day di oggi è stata verde.

Io non voglio parlare di strategie perchè ciò che ho spiegato ha una valenza generale e non è applicato a nessuna strategia specifica.

[orlando]

Pidi potresti postare la pressione di oggi.

Grazie 1000

[pidi10]

Pidi potresti postare la pressione di oggi.

Grazie 1000

Eccola