Il sottostante e le sue opzioni

[CIVT]

E' pericolosissimo utilizzare futures che non siano quelli sulla base dei quali si muovono le opzioni.
Alcune volte possono addirittura apparire possibilità di arbitraggi che però sono solo miraggi che alla fine presentano sempre il conto.
Purtroppo la prima settimana, settimana e mezzo del future "nuovo" ci si deve accontentare di un movimento frammentato del future.

Nel trading vince chi mantiene un equilibrio, che è già difficile per se stesso farlo, ma poi con un future disallineato diventa impossibile.

Ciao Pidi, forse come al solito mi sono perso qualche passaggio ma riflettendo su questo punto credo che l'orologio dei volumi perda un pò di attendibilità dovendo seguire i movimenti del future Marzo che al momento registra 1.300 contratti contro gli 87.000 del future Dicembre.
Correggimi se sbaglio ma i contratti sul future Dicembre a mio avviso sono dovuti a correzioni di delta hedging di strategie in opzioni gennaio altrimenti come si spiegano tutti questi volumi?

[pidi10]

Ciao Pidi, forse come al solito mi sono perso qualche passaggio ma riflettendo su questo punto credo che l'orologio dei volumi perda un pò di attendibilità dovendo seguire i movimenti del future Marzo che al momento registra 1.300 contratti contro gli 87.000 del future Dicembre.
Correggimi se sbaglio ma i contratti sul future Dicembre a mio avviso sono dovuti a correzioni di delta hedging di strategie in opzioni gennaio altrimenti come si spiegano tutti questi volumi?

Assolutamente no.
Le opzioni dicembre sono collegate al Bund Marzo e correggere il loro delta operando su un bund diverso espone a grossi rischi anche se c'é sempre una forte correlazione.

Il Bund scadente settembre aveva una differenza di prezzo rispetto a quello scadente Dicembre di 4 strike.
Se compravi una copertura la pagavi pochissimo ed eri felice, ma poi durante la vita della strategia ti accorgevi che non copriva nulla perchè era distante 4 strike da quelli che avresti dovuto comprare.
E successo a me.

Ci sono sempre sorprese se usi un bund diverso rispetto a quello che è collegato alle opzioni che usi.
Io ho imparato la lezione che ha un costo. Vedi tu se lo vuoi ripagare oppure ti fidi di quello che dico io.

I volumi attuali sul bund dicembre secondo me si spiegano con il fatto che esistono operatori che operano sul Bund senza utilizzare le opzioni e la prossima settimana da operatori che rollano sull'altro Bund.

Se usi Bund e Opzioni è meglio starne fuori questo periodo.

[BMM]

nell'ottica di trovare qualcosa che possa essere usato come filtro per il verso dell'operatività, cioè quel che si fa col Segno del Mercato, pongo alla vostra attenzione questo indicatore poco conosciuto ma che fa bene questo compito: il Rahul Mohindar Oscillator o RMO:

_SECTION_BEGIN("RMO");
Len1 = Param("ma_len1",2,2,40,1);  // 2 è il default
Len2 = Param("sum_len2",10,2,40,1);  // 10 è il default
Len4 = 81;

MAz = 0;
MAy = C;

for (i = 1; i <= Len2; i++)
{
MAy = MA(MAy, Len1);   // MA media aritmetica semplice
MAz = MAz + MAy;
}

ST1 = 100 * (C - (MAz / Len2)) / (HHV(C, Len2) - LLV(C, Len2) + 0.0000001);  // HHV e LLV calcolano max e min C delle ultime Len2 barre

RMO = EMA( ST1, Len4 );  // EMA media esponenziale

Plot( RMO, "RMO Oscillator", ParamColor("RMO Oscillator color",colorPaleGreen), styleHistogram | styleThick );
_SECTION_END();

traducetelo in Easyscript, plottatelo sul 15 o sul 30 min, maggiore di zero si va solo long, minore di zero solo short

[CIVT]

...
Ci sono sempre sorprese se usi un bund diverso rispetto a quello che è collegato alle opzioni che usi.
Io ho imparato la lezione che ha un costo. Vedi tu se lo vuoi ripagare oppure ti fidi di quello che dico io.

I volumi attuali sul bund dicembre secondo me si spiegano con il fatto che esistono operatori che operano sul Bund senza utilizzare le opzioni e la prossima settimana da operatori che rollano sull'altro Bund.

Se usi Bund e Opzioni è meglio starne fuori questo periodo.

Grazie per la preziosa informazione era proprio quello che cercavo di capire. Quindi meglio rimanere flat in questo periodo!

nell'ottica di trovare qualcosa che possa essere usato come filtro per il verso dell'operatività, cioè quel che si fa col Segno del Mercato, pongo alla vostra attenzione questo indicatore poco conosciuto ma che fa bene questo compito: il Rahul Mohindar Oscillator o RMO:

...
traducetelo in Easyscript, plottatelo sul 15 o sul 30 min, maggiore di zero si va solo long, minore di zero solo short

Grazie anche a te BMM, il problema è che in beeTrader non è presente il "Rahul Mohindar Oscillator" e questo complica di parecchio la traduzione in Easyscript, in proposito o pensavo di tradurre in Easyscript le fascie PIDI anche se sono ancora in alto mare ed anche l'indicatore di Trend che sembra invece facile da realizzare, se altri sono interessati posso aprire un nuovo post e farvi vedere il mio progress, allego qui sotto la logica dell'indicatore per chi volesse dare il suo contributo!

Il mio codice è complicato da molti parametri che servono al programma, ma non a stabilire il trend e poi è in un linguaggio che qui non si usa quindi ti dico il metodo che ho adottato.

Tieni presente che è un mio personalissimo metodo, non copiato da nessuna parte e studiato per le mie esigenze.

Faccio una media dei prezzi a 20 periodi ed una a 3 periodi.
Ogni minuto detraggo dalla più corta la più lunga, ottenendo una differenza positiva o negativa.
Calcolo la deviazione standard dei prezzi da inizio giornata.
Divido la differenza per la deviazione standard ottenendo una percentuale.

Se la percentuale è < 1 e > -1 c'é lateralità
Se >1 e <2 Trend rialzista leggero
Se >2 Trend rialzista forte
Se <-1 e >-2 Trend ribassista leggero
Se <-2 Trend ribassista forte

Poi i parametri possono essere aggiustati.

[Smash]

Grazie anche a te BMM, il problema è che in beeTrader non è presente il "Rahul Mohindar Oscillator" e questo complica di parecchio la traduzione in Easyscript, in proposito o pensavo di tradurre in Easyscript le fascie PIDI anche se sono ancora in alto mare ed anche l'indicatore di Trend che sembra invece facile da realizzare, se altri sono interessati posso aprire un nuovo post e farvi vedere il mio progress, allego qui sotto la logica dell'indicatore per chi volesse dare il suo contributo!

Apri pure, così li realizziamo insieme!

[CIVT]

Apri pure, così li realizziamo insieme!

Ecco il primo! http://www.playoptions.it/vbforum/sh...7819#post67819 spero di non aver scritto troppe castronerie per le fascie Pidi invece sono ancora in alto mare!!!

[sifuandrea]

Mi controllate per favore le vostre piattaforme cosa riportano come dato di apertura?
Questa è la T3, Grazie mille.

[BMM]

Mi controllate per favore le vostre piattaforme cosa riportano come dato di apertura?
Questa è la T3, Grazie mille.

ha aperto a 141.69 poi pioggia di acquisti che ha fatto fare spike sino 141.88

[Gauss]

ciao carissimo, come va?

a me l'apertura oggi da 141,69. ib broker

[sifuandrea]

ciao carissimo, come va?

a me l'apertura oggi da 141,69. ib broker

Ciao biondo,

IB ti fornisce anche i dati ticks di quella barra?