Discussione: Il sottostante e le sue opzioni
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05-12-13, 16:30 #411
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06-12-13, 00:54 #412
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06-12-13, 08:20 #413
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Opzioni
Precisamente sono di Marino..però lavoro in centro a Roma..mi interessava contattare qualcuno che già era pratico del software Fiuto Beta e Pro,anche se comunque ho seguito le lezioni di Cagalli e vorrei fare pratica..e magari condividere impressioni.....
E' davvero tanta la roba da sapere..però la materia è interessante..
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06-12-13, 10:18 #414
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Perfetto, finora siamo in tre.
Avanti che ci sono posti liberi.
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06-12-13, 15:23 #415
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Ciao Pietro! Mi fa piacere leggere che sei anche socialmente attivo, accettata anche Milanesi in trasferta?
Tornando a bomba sul tuo ultimo scritto riguardo lo Stop Loss a mio avviso quello che dici è sacrosanto e molte volte questo è la vita o la morte "del conto del trader" quindi credo sia il caso ragionarci un pò insieme!
Io che sono un principiante cronico nonchè un testone per capire questi concetti oltre a rileggerli ennemila volte ho bisogno di applicarli anche nella "pratica" per assimililarli al meglio quindi ti chiedo perdono se risulto "logorroico" ma ho bisogno di tuoi chiarimenti!
Quando parli di vasca immagino una situazione di questo tipo (vedi snapshot sotto) dove ad inizio mese "investo" una piccola cifra per comprare le due PUT di protezione, spesa certa nel caso in oggetto intorno a 250€
Ipotizzando un ingresso long su future marzo sarò CERTO che per 49 giorni (scadenza delle PUT gennaio) la massima perdita non potrà MAI superare 3800€ quindi nel caso in esame non dovrò far altro che aspettare che il prezzo ritorni in parità per non perdere nulla
Ora le domande/chiarimenti:
1) Mentre aspetto che il sottostante ritorna a breakeven cosa posso fare? Se vado sell sul future consolido la perdita quindi posso unicamente entrare long sul future (aumentando rispettivamente le coperture) mediando il prezzo di ingresso ad esempio con il metodo della montante americana di Tiziano?
2) Il limite alla massima perdita mi permette di fissare i target profit mensile ma come lo calcolo? E' statisticamente corretto fissarlo pari o superiore allo stop loss mensilie?
Grazie e complimenti ancora per tutto quello che stai facendo!
Fabio
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06-12-13, 17:02 #416
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Per la serata in pizzeria saresti il benvenuto anche da Milano, ma io non ci credo che tu vieni apposta a Roma per questo. Smentiscimi!
In merito alla vasca le soluzioni possono essere tante.
Ad esempio se hai una previsione mensile al rialzo puoi coprirti con la vasca al ribasso e quel mese andare solo long.
I target price sono indicati nel campo di battaglia dai livelli di lateralità (pivot, strike, fasce PIDI). Puoi fare tutta una serie di operazioni consecutive con la protezione alle spalle.
Se ti va contro non esci in stop loss, resti dentro.
La regola è se entro esco solo in guadagno o in perdita a fine mese.
Ti assicuro che questa determinazione il mercato la sente e le volte che si piega sono la maggioranza.
Se una parte degli utili li usi per aumentare i volumi delle opzioni comprate il delta che ti protegge aumenta e il totale at now riesce a bilanciare la perdita del sottostante in anticipo. Infatti ricordati che la protezione non te la danno le opzioni DOTM, ma la linea del Totale At Now.
Devi anche tenere conto che le opzioni di scadenza prossima nei secondi 15 giorni del mese perdono forza, quindi puoi valutare l'ipotesi di utilizzare opzioni scadenti il successivo mese, che costano di più, ma ne servono meno.
Insomma è un bel terreno per la creatività personale, ma la bellezza è che cominci a vedere i guadagni che una volta acquisiti restano tuoi.
Poi sarai tu a decidere se utilizzarli per rinforzare la copertura o portarli a fine mese
Cioè in questo modo puoi gestire il tuo rischio, riducendolo se necessario o lasciandolo inalterato e così incrementando i guadagni.
I soldi così li gestisci tu e non spariscono più per volontà altrui come succede con gli Stop Loss.
Diventi il protagonista del tuo Trading e abbandoni il ruolo del succube.
Finisci di piangerti addosso e lasci che a piangere inizino gli altri.
Io ho iniziato da queste considerazioni e dall'osservazione poi sono nate tante altre cose che però al momento costituiscono segreto professionale.Ultima modifica di pidi10; 07-12-13 alle 13:20
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06-12-13, 18:01 #417
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Nello specifico rispondo alle seguenti domande:
D:Mentre aspetto che il sottostante ritorna a breakeven cosa posso fare?
R:Non devi fare nulla.
D:Se vado sell sul future consolido la perdita quindi posso unicamente entrare long sul future (aumentando rispettivamente le coperture) mediando il prezzo di ingresso ad esempio con il metodo della montante americana di Tiziano?
R:Se medi il prezzo aumenti il tuo rischio. Occorre essere sempre equilibrati.
D: Il limite alla massima perdita mi permette di fissare i target profit mensile ma come lo calcolo?
R: Con l'esperienza. Mai fissare un obbiettivo che poi per raggiungerlo si debba correre rischi aggiuntivi.
Io calcolo obbiettivi giornalieri in base a 1/4 dell'ampiezza della candela precedente.
D:E' statisticamente corretto fissarlo pari o superiore allo stop loss mensilie?
R: Lo stop loss mensile, come lo chiami tu, con le opzioni non c'é perchè se il sottostante perde le opzioni guadagnano e si arriva ad un punto che ti ripagano la perdita. A quel punto puoi uscire in pareggio. Ma quel punto non lo conosci esattamente all'inizio del mese perchè varia durante il mese a seconda del delta delle opzioni.
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06-12-13, 18:09 #418
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Mah se lo sappiamo per tempo potrei organizzare un weekend romano con la consorte!
...
Se una parte degli utili li usi per aumentare i volumi delle opzioni vendute il delta che ti protegge aumenta e il totale at now riesce a bilanciare la perdita del sottostante in anticipo. Infatti ricordati che la protezione non te la danno le opzioni DOTM, ma la linea del Totale At Now.
Già che ci sono come consideri la giornata odierna? Io come al solito non ho capito molto perchè vedo pressione ribassista e sottostante rialzista, sicuramente oggi sarei rimasto flat anche perchè indica short, sbaglio view oppure sono i dati farlocchi di Interactive Broker che sbagliano?
Allego la pressione di oggiUltima modifica di Andrea Cagalli; 03-02-16 alle 15:59
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06-12-13, 19:36 #419
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07-12-13, 13:22 #420
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