Dico la mia... da pivellino naturalmente...
Probabilmente il problema è la scadenza delle opzioni che utilizzi... se la costruisci a 30 giorni dalla scadenza...difficilmente riuscirai a fare 3 rollate... perchè nel frattempo i premi delle opzioni vengono erosi dal theta...

Prova a simulare con il What-If la differenza nel fare le stesse operazioni, ma con scadenza delle opzioni ad esempio di 3 mesi